Robotrader 2013

Cómo nos ayudan los autómatas en la

operativa bursátil Programación por D. Javier Alfayate Gallardo

Editor e Investigador de Mercados

accionesdebolsa.com y Bolsa.com

JAVIER ALFAYATE GALLARDO

Accionesdebolsa.com

Twitter: @JavierAlfayate

jalfayate@bolsa.com

CÓMO INCLUIR AUTOMATISMOS DE ÉXITO EN LA INVERSIÓN BURSÁTIL

Javier Alfayate – Accionesdebolsa.com – Bolsa.com

jalfayate@bolsa.com

31) Cómo: Consiste en

conocer perfectamente las posibilidades de inversión de cada activo (acciones, cfds, ETFs...).

2) Qué: Escoger justamente las acciones/cfd/ETFscon mejor proyección.

3) Cuándo: Comprar y

CUADRANTE DEL ÉXITO EN BOLSA

3) Cuándo: Comprar y vender en el mejor de los momentos.

4) Cuánto: Aprender a perder para ganar.

41) Acciones: Activo sencillo de

emplear y entender.2) CFDs: Permite apalancamiento

pero es algo complejo.3) ETFs: Relativamente fácil de

“tradear”. Amplias posibilidades en índices y sectores, como una acción.

4) Futuros: Apalancado y con

4) Futuros: Apalancado y con vencimiento, alta dificultad.

5) Otros: Warrants, opciones, certificados… sólo recomendable un uso experto.

ACCION

ES ETFS

OS CFDS

NES OTROS

NIVEL FÁCIL FÁCIL MEDIO MEDIO ALTOMUY ALTO

APALANCAMIE

NTO NO NO SI SI SI SI

VENCIMIENTO NO NO SI NO SI SI Y NO

LIQUIDEZ ALTA MEDIA ALTA BAJAMUY BAJA

MUY BAJA

COMISION ALTA ALTA BAJA BAJAMUY ALTA ALTA

6Para aprender a implementar este

cuadrante:

• Realizar operaciones cada

semana y mes, de tal manera que se tome experiencia.

• Empezar desde lo más

básico (acciones) y a medida que se vaya avanzando,

que se vaya avanzando, emplear activos de mayor complejidad.

7Cómo automatizar este proceso:

• Diferenciar en la

programación los activos que se operan.

• Tener en cuenta todas las

características y detalles del producto, especialmente vencimientos y

vencimientos y apalancamientos.

81) Tendencia: La media de 30 semanas ponderada (mm30).

2) Fortaleza y Sector: A través del RSCMansfield con respecto al S&P500.

3) Mano Fuerte: La calculamos con el Blai5Koncorde.

4) CPM: La participación del mercado se calcula a través

mercado se calcula a través del capital intercambiado.

5) Riesgo Stop: Distancia del precio con la mm30.

6) Distancia a máx/min anuales.

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

cuadrante:

• Complete la plantilla de

análisis, el estilo StanWeinstein / Javier Alfayate. Ver canal Jalfayate.

• Elabore listas de activos

(índices bursátiles, sectores y

(índices bursátiles, sectores y otros activos financieros). De esta manera podrá pasar buscadores automatizados más adelante.

24Cómo automatizar este proceso:

• Desarrolle indicadores que serán la base de los buscadores y sistemas.

• Distinga entre sistemas

concretos y aplicados a

grupos de activos.• No es lo mismo operar en

• No es lo mismo operar en base a un índice que con un grupo de índices.

251) Línea AD: Base en el estudio

de la amplitud. Todos los valores ponderan igual.

2) AD Normalizada: Sirve para contar 4 impulsos. Teoría Elliotten 5 ondas.

3) Summation: Es el momentum de la AD. Crucial en el final de los patrones alcistas.

los patrones alcistas.4) McClellan Osc: Sirve para

detectar los finales de correcciones en pautas alcistas. Perfecto corto plazo.

cuadrante:

• Implemente su plantilla de

análisis de Market Timing

aquí:

• http://accionesdebolsa.com/repasamos-el-market-timing-a-

epasamos-el-market-timing-a-22-de-febrero-de-2013.html

• Aprenda a contar impulsos y a detectar divergencias.

30Cómo automatizar este aspecto:

• Desarrolle alarmas de

divergencias con respecto a línea AD, precio en los bonos y otros factores que impliquen baja liquidez en los mercados.

• Muy difícil de automatizar este proceso de análisis.

este proceso de análisis.

311) F de Kelly: Fracción ideal de

riesgo que permite maximizar el beneficio minimizando la pérdida máxima.

2) Nº de posiciones: Es importante diversificar las

posiciones. Ni mucho ni poco.3) Gestión de posiciones: Limitar

el apalancamiento, diversificar

el apalancamiento, diversificar en activos distintos y mantener los aciertos mientras se limitan los fallos.

F ÓPTIMA O RIESGO FIJO FACTOR AVERSIÓN

0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,50%1,75

% 2,00%

1,50% 3 2 2 1 1 1 1

2,00% 4 3 2 2 1 1 1

2,50% 5 3 3 2 2 1 1

3,00% 6 4 3 2 2 2 2

3,50% 7 5 4 3 2 2 2

4,00% 8 5 4 3 3 2 2

4,50% 9 6 5 4 3 3 2

5,00% 10 7 5 4 3 3 3

5,50% 11 7 6 4 4 3 3

6,00% 12 8 6 5 4 3 3

7,50% 15 10 8 6 5 4 4

8,00% 16 11 8 6 5 5 4

Ejemplo:

65% de acierto450 € de beneficio medio150 € de pérdida media

Ratio W/L = 3 veces

Ratio W/L = 3 vecesF de Kelly = 0,65 – [(1-0,65)/3] = 0,53F de Kelly = 5,3%

En su próxima operación, suponiendo una cartera de 10.000 € en 2 partes, no podría perder más de 260 € x fallo (5,3% de 5.000).

cuadrante:

• Construya una hoja excel, facilitará su cálculo y controlará sus operaciones.

• Calcule su riesgo de Kelly: no tenga en cuenta comisiones, impuestos y otros gastos

impuestos y otros gastos aparte del sistema de trading.

• Opere en base a ese riesgo y revise su estrategia cada 1- 6 meses (corto - medio plazo).

37Cómo automatizar este aspecto:

• Desarrolle sistemas que calculen el porcentaje de

acierto y la media de

ganancia y pérdida media de cada sistema.

• Favorezca y penalice a los sistemas buenos y malos. El

sistemas buenos y malos. El tiempo dejará sin fondos a los sistemas más débiles.

PASOS A SEGUIR

PASOS A SEGUIRCómo automatizar su trading:

• Plantee y desarrolle su sistema de especulación en plazos temporales (corto, medio y/o largo plazo).

• Corto plazo: Cruce Dorado (ETF S&P500).

• Medio plazo: MACD (S&P500), Inercia Alcista (lista de ETFs) y

Inercia Alcista (lista de ETFs) y Fugas (lista de acciones).

• Largo plazo: Coppock (ETF S&P500).

Ganancia millones

• Compruebe que sus sistemas

ganan en activos similares o con

volatilidades parecidas.

• Quédese con unos pocos sistemas (entre 3 y 5 sistemas) y póngalos a funcionar en una cartera de prueba.

prueba.• Haga un estudio de entre 1-2 años

sobre resultados reales.Ganancia millonesF de Kelly$0,00

Ganancia millones

F de Kelly

• Seguimiento real del total de una cartera de muestra ARST:

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%01/0

S&P500

• Seguimiento real de la estrategia Inercia Alcista sobre 15 ETFs:

• Ejemplo de cartera con sistemas automáticos en real ARST:

• 16,65% ETF Gr. Inercia1• 16,65% ETF Gr. Inercia2• 11,11% ETF SPY Coppock• 11,11% ETF SPY Cruce Dorado• 11,11% ETF SPY MACD

• 11,11% ETF SPY MACD• 8,25% Acción/cfd Fuga Gr. MTiming1• 8,25% Acción/cfd Fuga Gr. MTiming2• 8,25% Acción/cfd Fuga Gr. MTiming3• 8,25% Acción/cfd Fuga Gr. MTiming4

•Javier Alfayate, editor de www.aguilarojasistemas.com,www.accionesdebolsa.com, escritor de “Aleta de

Tiburón: tácticas de un operador en bolsa”, de “La

Bolsa Evidente: ciclos y relaciones de intermercado” yde “Enséñame la pasta: en busca del Market Timing”.

Robotrader 2013

Economy & Finance

Transcript of Robotrader 2013

Diapositiva 1 - Poder Judicial de Honduras · 474-2013 512-2013 513-2013 514-2013 515-2013 516-2013 517-2013 518-2013 518-2013 519-2013 520-2013 520-2013 520-2013 520-2013 520-2013

8 Julio 2013, Elecciones 2013 ¡Abstencionismo!

EJECUCION PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2013 (01/01/2013 … · EJECUCION PRESUPUESTARIA I SEMESTRE 2013 (01/01/2013 AL 30/06/2013) Análisis Presupuestario I semestre 2013 INFOCOOP INDICE

2013. Aparador infantil. Desembre 2013

Flash 2013 datos octubre 2013

2013 EEFF AUDITADO 2013

REPUBLICA DE PANAMA ASAMBLEA LEGISLATIVA LEGISLACION … · 2015 2015 2015 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 documentos nuevos tipo de número docu mento fallo ley ley

Manifiesto 2013 | Noviembre 2013

Contrato 2013 contrato 104 2013

September 2013/ Septiembre 2013

Centro Nacional de Registros · 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 Presentación: Presentación: Presentación: Presentación:

AIVCAM / NEM Sabadell – Associació d'Impositors Valencians de … · 2020. 1. 27. · 1864/2012, 169/2013, 171/2013, 2206/2013, 2215/2013, 2228/2013, 2243/2013 y 2274/2013), Vistas

ÉTICA Y VALORES I...1 5 DGB/DCA/2013 6 DGB/DCA/2013 7 DGB/DCA/2013 8 DGB/DCA/2013 9 DGB/DCA/2013 10 DGB/DCA/2013 11 DGB/DCA/2013 12 DGB/DCA/2013 13 DGB/DCA/2013 14 DGB/DCA/2013 15

Dc%2013 2013

viaxando durante o curso 2013/2013

Contrato 2013 contrato 101 2013

REGIMENES ADUANEROS 2013 temporales 2013.pptx

Septiembre 2013 - Nº 190 - CORES · Septiembre 2013 Septiembre 2013 Septiembre 2013 Septiembre 2013 Septiembre 2013 Septiembre 2013 Septiembre 2013 Climatología del mes de Septiembre:

FONDO ADAPTACIÓN INFORME DE CIERRE EJECUCIÓN ......Enero 2013 Febrero 2013 Marzo 2013 Abril 2013 Mayo 2013 Junio 2013 Julio 2013 Agosto 2013 Sept. 2013 Oct. 2013 Nov. 2013 Dic. 2013

4-2013 Abril, 2013 - garrigues.com