1° Clase Econometría
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Curso: Métodos Econométricos IProf: Richard F. Fernández Vásquez
Email: [email protected] / Twitter: @ricfer85
Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales Escuela Profesional de Ingeniería Estadística
1. Nociones Básicas.
¿Qué es la econometría? Tipos de datos: corte transversal, series de tiempo y datos de panel. Distinción entre modelo y método econométrico. Etapas en el trabajo econométrico.
2. El Modelo de Regresión Lineal Clásico.
El modelo bivariado. El modelo lineal con k variables. Inferencia en el modelo lineal múltiple.
3. Modelos de regresión con variables dicotómicas
4. Multicolinealidad.
Contenido del curso
5. Heteroscedasticidad
6. Autocorrelación
7. Modelos de regresión no lineales
8. Modelos de regresión de respuesta cualitativa
9. Modelos de regresión con datos de panel
Contenido del curso
Trabajos grupales
• Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos
• Modelos de ecuaciones simultáneas
• El problema de la identificación
• Métodos de ecuaciones simultáneas
• Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos
• Econometría de series de tiempo: pronósticos
Contenido del curso
NOCIONES BÁSICAS
Definición
• El término Econometría tiene su origen en dos palabras de origen griego: Economía y Medida.
• Originalmente, el término Econometría es la medición de relaciones en la Economía, es decir, relaciones entre variables de naturaleza económica. Por ejemplo, podría construirse una relación para explicar el comportamiento de la inflación, utilizando como variables explicativas el ritmo de crecimiento de la oferta monetaria y algún indicador de la demanda agregada en la economía.
Econometría
Otras definiciones
• Es la aplicación de la Estadística matemática a la información económica para dar soporte empírico a los modelos construidos por la Economía Matemática y obtener resultados numéricos.
• Es el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia.
Econometría
Econometría =
Economía
Estadística
Matemática
La Econometría puede dividirse en dos amplias categorías:
Econometría Teórica
Clásica
Bayesiana
Econometría Aplicada
Bayesiana
Clásica
Estadística Matemática
Mínimos Cuadrados, Cumplimiento de Supuestos, etc
Usa las herramientas de la Econometría Teórica para estudiar campos como la economía y los negocios
Econometría Teórica
• Utiliza métodos estadísticos apropiados para medir relaciones económicas a través de modelos econométricos.
• Debe expresar los supuestos del modelo, propiedades y consecuencias cuando uno o más de los supuestos del método no se cumplen.
Econometría Aplicada
• Utiliza las herramientas de la Econometría Teórica para estudiar modelos de algunos campos especiales de la economía, los negocios, etc. En particular, puede estudiar funciones conocidas como:
Función de consumo y producción
Función de inversión
Funciones de demanda y oferta
Teoría del portafolio, etc.
Econometría Teórica vs Aplicada
• Un Modelo es una representación simplificada de la realidad, en el cual se señalan los aspectos principales o fundamentales para su análisis.
• En forma particular un modelo económico se define como una expresión lógica, verbal, gráfica o matemática de las relaciones entre variables económicas.
• Los modelos económicos se pueden clasificar en:
a) Cuantitativos:
i) Opinión de expertos.
ii) Encuestas
b) Causales.
i) Econométricos.
ii) Vectores Autorregresivos (VAR).
c) Series de Tiempo.
i) Box –Jenkis (ARIMA).
ii) Función de transferencia.
Modelo
Modelo Econométrico
MODELO ECONOMÉTRICO
Es una representación simplificada de la realidad, que involucra:
- Relaciones o ecuaciones
- Variables.- Características de interés observables.
- Parámetros.- (o coeficientes) son valores que permanecen constantes y son desconocidos de aquella relación matemática.
- Término aleatorio.- (perturbación aleatoria) que representa a todas las características que no han podido ser incluidas en el modelo o relación matemática.
• Por la Forma funcional
– Lineales.- aquellos donde los parámetros son expresados en forma lineal o pueden ser transformados a lineales.
– No lineales.- lo contrario de lo anterior.
• Por el número de ecuaciones
– Uniecuacionales.- El modelo consta de solo una ecuación.
– Ecuaciones simultáneas.- El modelo consta de varias ecuaciones.
• Por la asociación de las variables con el tiempo
– Estáticos.- Todas las variables se refieren a un mismo periodo de tiempo.
– Dinámicos.- Las variables se refieren a distintos periodos de tiempo.
Clasificación de los modelos econométricos
Existen generalmente cuatro tipos de datos que pueden ser empleados en análisis cuantitativo de problemas económicos o financieros:
• Datos de Corte Transversal
• Datos de Series de Tiempo
• Datos Agrupados
• Datos de Panel o longitudinales
Tipo de información
Datos de Corte Transversal
• Consiste en datos de una o más variables tomados en algún punto dado en el tiempo (día, mes, año, etc.).
• Son datos que se obtienen mediante una muestra de una población.
Datos de Series de Tiempo
• Esta información se obtiene de la observación en diferentes periodos de tiempo de la variable en cuestión.
• Son datos ordenados a lo largo del tiempo.
• En general, la información de series de tiempo puede tener periodicidad diaria, semanal, mensual, trimestral y anual. (Tabla 1).
Datos Agrupados
• Los datos agrupados contienen información de corte transversal y de series de tiempo juntos. Por ejemplo:
• Para n personas: medir k características en varios periodos.
• Varias categorías: medir una persona por categoría en varios periodos.
Datos de Panel
• Este es un tipo especial de datos agrupados, en la cual la misma unidad de corte transversal es observada a través del tiempo.
Proceso Metodológico de la Econometría
1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis.
2. Especificación del modelo matemático de la teoría.
3. Especificación del modelo econométrico de la teoría.
4. Obtención de datos.
5. Estimación de parámetros del modelo econométrico.
6. Pruebas de hipótesis.
7. Pronóstico o predicción.
8. Utilización para fines de control o política.
Proceso Metodológico de la Econometría
1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis.
KEYNES plantea:
• “La ley psicológica fundamental: Consiste en que los hombres y mujeres como regla general y en promedio, están dispuestos a incrementar su consumo a medida que su ingreso aumenta, pero no en la misma cuantía del aumento en su ingreso”.
• En otras palabras, Keynes postula que la “propensión marginal a consumir” (PMC), es decir, la tasa de cambio del consumo generado por una unidad de cambio en el ingreso, es mayor que cero pero menor que uno.
Proceso Metodológico de la Econometría
2. Especificación del modelo matemático de la teoría.
• Keynes postuló una relación positiva entre el consumo y el ingreso. Sin embargo, no especificó la relación funcional entre las dos. Por ejemplo, la forma más simple de la función Keynesiana de consumo podría ser:
XY 21 10 2
Y
X
PMC2
1
Intercepto1
}
}
Función Keynesiana de
Consumo
Proceso Metodológico de la Econometría
3. Especificación del modelo econométrico de la teoría.
= término de perturbación o de error, es una variable aleatoria y representa todos aquellos factores que afectan el consumo pero que no son considerados en el modelo en forma explícita.
Por ejemplo: el tamaño de la familia, las edades de sus miembros, su religión, etc.
XY 2110 2
Proceso Metodológico de la Econometría
3. Especificación del modelo econométrico de la teoría.
Modelo
econométrico de la
función keynesiana
de consumo.
Proceso Metodológico de la Econometría
4. Obtención de datos.
Para estimar los valores desconocidos se necesitan datos, por ejemplo:
1 2
Mes Y=Gasto X=Consumo
Enero 2001
Febrero 2001
Diciemb 2001
.
.
.
2505.6
2870.7.
.
.
.
.
.
3248.9
3761.3
4280.8
4822.1
Proceso Metodológico de la Econometría
5. Estimación de parámetros del modelo econométrico.
y = 0.7218x - 299.59
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
GCP(Y)
La PMC es alrededor de 0.72, lo que indica que para el periodo muestral un incremento de un dólar en
el ingreso real produjo, en promedio, un incremento cercano a 72 centavos en el gasto de consumo real.
Decimos “en promedio” porque la relación entre consumo e ingreso es inexacta; podemos decir que, de
acuerdo con los datos, el promedio o media del gasto de consumo aumentó alrededor de 72 centavos por cada dólar de incremento en el ingreso real.
Proceso Metodológico de la Econometría
6. Pruebas de hipótesis.
• Si el modelo ajustado es una aproximación razonablemente buena de la realidad, se necesitan criterios apropiados para encontrar si los valores estimados obtenidos en una ecuación como la anterior, concuerda con las expectativas de la teoría que está siendo probada.
• Del modelo anterior, Keynes esperaba que la PMC sea menor que 1. Se quiere responder a la pregunta ¿es 0.70 estadísticamente menor que 1? Si lo es, puede apoyar la teoría de Keynes.
• Estos criterios son conocidos como parte de la Inferencia Estadística, llamadas pruebas de hipótesis.
Proceso Metodológico de la Econometría
7. Pronóstico o predicción.
• Si el modelo escogido confirma la teoría, este modelo se puede utilizar para predecir valores futuros o desconocidos de la variable dependiente.
Proceso Metodológico de la Econometría
8. Utilización para fines de control o política.
• Un modelo estimado puede ser utilizado para fines de control o de política.
• El gobierno por ejemplo podría manejar la variable de control
X = Ingreso para producir el nivel deseado de la variable objetivo.
Y = Consumo.
Modelización Econométrica
Software usados
• [SW]: Capítulos 1 y 2 secciones 2.1-2.5.
• [GU]: Introducción, Capítulo 1 y Apéndice A (Revisión de
Estadística).
• [JD]: Capítulo 1 secciones 1.1-1.3
[GU] Gujarati, Damodar y Dawn Porter. Econometría. Quinta Edición. México: McGraw Hill. 2010.
[JD] Johnston, J. y J. DiNardo. Métodos de Econometría. Traducción de la 4ta edición (Murillo C. F.). Barcelona: Vicens Vives. 2001
[GR] Greene, William. Econometric Analysis. Quinta Edición. New Jersey:
Prentice Hall. 2003.
[SW] Stock J. H. y Watson M.W. Introduction to Econometrics. Primera Edición. Boston: Addison Wesley. 2003.
Lecturas
¿Preguntas?