1° Clase Econometría

33
Curso: Métodos Econométricos I Prof: Richard F. Fernández Vásquez Email: [email protected] / Twitter: @ricfer85 Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales Escuela Profesional de Ingeniería Estadística

description

econometria

Transcript of 1° Clase Econometría

Page 1: 1° Clase Econometría

Curso: Métodos Econométricos IProf: Richard F. Fernández Vásquez

Email: [email protected] / Twitter: @ricfer85

Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales Escuela Profesional de Ingeniería Estadística

Page 2: 1° Clase Econometría

1. Nociones Básicas.

¿Qué es la econometría? Tipos de datos: corte transversal, series de tiempo y datos de panel. Distinción entre modelo y método econométrico. Etapas en el trabajo econométrico.

2. El Modelo de Regresión Lineal Clásico.

El modelo bivariado. El modelo lineal con k variables. Inferencia en el modelo lineal múltiple.

3. Modelos de regresión con variables dicotómicas

4. Multicolinealidad.

Contenido del curso

Page 3: 1° Clase Econometría

5. Heteroscedasticidad

6. Autocorrelación

7. Modelos de regresión no lineales

8. Modelos de regresión de respuesta cualitativa

9. Modelos de regresión con datos de panel

Contenido del curso

Page 4: 1° Clase Econometría

Trabajos grupales

• Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos

• Modelos de ecuaciones simultáneas

• El problema de la identificación

• Métodos de ecuaciones simultáneas

• Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos

• Econometría de series de tiempo: pronósticos

Contenido del curso

Page 5: 1° Clase Econometría

NOCIONES BÁSICAS

Page 6: 1° Clase Econometría
Page 7: 1° Clase Econometría

Definición

• El término Econometría tiene su origen en dos palabras de origen griego: Economía y Medida.

• Originalmente, el término Econometría es la medición de relaciones en la Economía, es decir, relaciones entre variables de naturaleza económica. Por ejemplo, podría construirse una relación para explicar el comportamiento de la inflación, utilizando como variables explicativas el ritmo de crecimiento de la oferta monetaria y algún indicador de la demanda agregada en la economía.

Econometría

Page 8: 1° Clase Econometría

Otras definiciones

• Es la aplicación de la Estadística matemática a la información económica para dar soporte empírico a los modelos construidos por la Economía Matemática y obtener resultados numéricos.

• Es el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia.

Econometría

Page 9: 1° Clase Econometría

Econometría =

Economía

Estadística

Matemática

Page 10: 1° Clase Econometría

La Econometría puede dividirse en dos amplias categorías:

Econometría Teórica

Clásica

Bayesiana

Econometría Aplicada

Bayesiana

Clásica

Estadística Matemática

Mínimos Cuadrados, Cumplimiento de Supuestos, etc

Usa las herramientas de la Econometría Teórica para estudiar campos como la economía y los negocios

Page 11: 1° Clase Econometría

Econometría Teórica

• Utiliza métodos estadísticos apropiados para medir relaciones económicas a través de modelos econométricos.

• Debe expresar los supuestos del modelo, propiedades y consecuencias cuando uno o más de los supuestos del método no se cumplen.

Econometría Aplicada

• Utiliza las herramientas de la Econometría Teórica para estudiar modelos de algunos campos especiales de la economía, los negocios, etc. En particular, puede estudiar funciones conocidas como:

Función de consumo y producción

Función de inversión

Funciones de demanda y oferta

Teoría del portafolio, etc.

Econometría Teórica vs Aplicada

Page 12: 1° Clase Econometría

• Un Modelo es una representación simplificada de la realidad, en el cual se señalan los aspectos principales o fundamentales para su análisis.

• En forma particular un modelo económico se define como una expresión lógica, verbal, gráfica o matemática de las relaciones entre variables económicas.

• Los modelos económicos se pueden clasificar en:

a) Cuantitativos:

i) Opinión de expertos.

ii) Encuestas

b) Causales.

i) Econométricos.

ii) Vectores Autorregresivos (VAR).

c) Series de Tiempo.

i) Box –Jenkis (ARIMA).

ii) Función de transferencia.

Modelo

Page 13: 1° Clase Econometría

Modelo Econométrico

MODELO ECONOMÉTRICO

Es una representación simplificada de la realidad, que involucra:

- Relaciones o ecuaciones

- Variables.- Características de interés observables.

- Parámetros.- (o coeficientes) son valores que permanecen constantes y son desconocidos de aquella relación matemática.

- Término aleatorio.- (perturbación aleatoria) que representa a todas las características que no han podido ser incluidas en el modelo o relación matemática.

Page 14: 1° Clase Econometría

• Por la Forma funcional

– Lineales.- aquellos donde los parámetros son expresados en forma lineal o pueden ser transformados a lineales.

– No lineales.- lo contrario de lo anterior.

• Por el número de ecuaciones

– Uniecuacionales.- El modelo consta de solo una ecuación.

– Ecuaciones simultáneas.- El modelo consta de varias ecuaciones.

• Por la asociación de las variables con el tiempo

– Estáticos.- Todas las variables se refieren a un mismo periodo de tiempo.

– Dinámicos.- Las variables se refieren a distintos periodos de tiempo.

Clasificación de los modelos econométricos

Page 15: 1° Clase Econometría

Existen generalmente cuatro tipos de datos que pueden ser empleados en análisis cuantitativo de problemas económicos o financieros:

• Datos de Corte Transversal

• Datos de Series de Tiempo

• Datos Agrupados

• Datos de Panel o longitudinales

Tipo de información

Page 16: 1° Clase Econometría

Datos de Corte Transversal

• Consiste en datos de una o más variables tomados en algún punto dado en el tiempo (día, mes, año, etc.).

• Son datos que se obtienen mediante una muestra de una población.

Page 17: 1° Clase Econometría

Datos de Series de Tiempo

• Esta información se obtiene de la observación en diferentes periodos de tiempo de la variable en cuestión.

• Son datos ordenados a lo largo del tiempo.

• En general, la información de series de tiempo puede tener periodicidad diaria, semanal, mensual, trimestral y anual. (Tabla 1).

Page 18: 1° Clase Econometría

Datos Agrupados

• Los datos agrupados contienen información de corte transversal y de series de tiempo juntos. Por ejemplo:

• Para n personas: medir k características en varios periodos.

• Varias categorías: medir una persona por categoría en varios periodos.

Page 19: 1° Clase Econometría

Datos de Panel

• Este es un tipo especial de datos agrupados, en la cual la misma unidad de corte transversal es observada a través del tiempo.

Page 20: 1° Clase Econometría

Proceso Metodológico de la Econometría

1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis.

2. Especificación del modelo matemático de la teoría.

3. Especificación del modelo econométrico de la teoría.

4. Obtención de datos.

5. Estimación de parámetros del modelo econométrico.

6. Pruebas de hipótesis.

7. Pronóstico o predicción.

8. Utilización para fines de control o política.

Page 21: 1° Clase Econometría

Proceso Metodológico de la Econometría

1. Planteamiento de la teoría o de la hipótesis.

KEYNES plantea:

• “La ley psicológica fundamental: Consiste en que los hombres y mujeres como regla general y en promedio, están dispuestos a incrementar su consumo a medida que su ingreso aumenta, pero no en la misma cuantía del aumento en su ingreso”.

• En otras palabras, Keynes postula que la “propensión marginal a consumir” (PMC), es decir, la tasa de cambio del consumo generado por una unidad de cambio en el ingreso, es mayor que cero pero menor que uno.

Page 22: 1° Clase Econometría

Proceso Metodológico de la Econometría

2. Especificación del modelo matemático de la teoría.

• Keynes postuló una relación positiva entre el consumo y el ingreso. Sin embargo, no especificó la relación funcional entre las dos. Por ejemplo, la forma más simple de la función Keynesiana de consumo podría ser:

XY 21 10 2

Y

X

PMC2

1

Intercepto1

}

}

Función Keynesiana de

Consumo

Page 23: 1° Clase Econometría

Proceso Metodológico de la Econometría

3. Especificación del modelo econométrico de la teoría.

= término de perturbación o de error, es una variable aleatoria y representa todos aquellos factores que afectan el consumo pero que no son considerados en el modelo en forma explícita.

Por ejemplo: el tamaño de la familia, las edades de sus miembros, su religión, etc.

XY 2110 2

Page 24: 1° Clase Econometría

Proceso Metodológico de la Econometría

3. Especificación del modelo econométrico de la teoría.

Modelo

econométrico de la

función keynesiana

de consumo.

Page 25: 1° Clase Econometría

Proceso Metodológico de la Econometría

4. Obtención de datos.

Para estimar los valores desconocidos se necesitan datos, por ejemplo:

1 2

Mes Y=Gasto X=Consumo

Enero 2001

Febrero 2001

Diciemb 2001

.

.

.

2505.6

2870.7.

.

.

.

.

.

3248.9

3761.3

4280.8

4822.1

Page 26: 1° Clase Econometría

Proceso Metodológico de la Econometría

5. Estimación de parámetros del modelo econométrico.

y = 0.7218x - 299.59

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

GCP(Y)

La PMC es alrededor de 0.72, lo que indica que para el periodo muestral un incremento de un dólar en

el ingreso real produjo, en promedio, un incremento cercano a 72 centavos en el gasto de consumo real.

Decimos “en promedio” porque la relación entre consumo e ingreso es inexacta; podemos decir que, de

acuerdo con los datos, el promedio o media del gasto de consumo aumentó alrededor de 72 centavos por cada dólar de incremento en el ingreso real.

Page 27: 1° Clase Econometría

Proceso Metodológico de la Econometría

6. Pruebas de hipótesis.

• Si el modelo ajustado es una aproximación razonablemente buena de la realidad, se necesitan criterios apropiados para encontrar si los valores estimados obtenidos en una ecuación como la anterior, concuerda con las expectativas de la teoría que está siendo probada.

• Del modelo anterior, Keynes esperaba que la PMC sea menor que 1. Se quiere responder a la pregunta ¿es 0.70 estadísticamente menor que 1? Si lo es, puede apoyar la teoría de Keynes.

• Estos criterios son conocidos como parte de la Inferencia Estadística, llamadas pruebas de hipótesis.

Page 28: 1° Clase Econometría

Proceso Metodológico de la Econometría

7. Pronóstico o predicción.

• Si el modelo escogido confirma la teoría, este modelo se puede utilizar para predecir valores futuros o desconocidos de la variable dependiente.

Page 29: 1° Clase Econometría

Proceso Metodológico de la Econometría

8. Utilización para fines de control o política.

• Un modelo estimado puede ser utilizado para fines de control o de política.

• El gobierno por ejemplo podría manejar la variable de control

X = Ingreso para producir el nivel deseado de la variable objetivo.

Y = Consumo.

Page 30: 1° Clase Econometría

Modelización Econométrica

Page 31: 1° Clase Econometría

Software usados

Page 32: 1° Clase Econometría

• [SW]: Capítulos 1 y 2 secciones 2.1-2.5.

• [GU]: Introducción, Capítulo 1 y Apéndice A (Revisión de

Estadística).

• [JD]: Capítulo 1 secciones 1.1-1.3

[GU] Gujarati, Damodar y Dawn Porter. Econometría. Quinta Edición. México: McGraw Hill. 2010.

[JD] Johnston, J. y J. DiNardo. Métodos de Econometría. Traducción de la 4ta edición (Murillo C. F.). Barcelona: Vicens Vives. 2001

[GR] Greene, William. Econometric Analysis. Quinta Edición. New Jersey:

Prentice Hall. 2003.

[SW] Stock J. H. y Watson M.W. Introduction to Econometrics. Primera Edición. Boston: Addison Wesley. 2003.

Lecturas

Page 33: 1° Clase Econometría

¿Preguntas?