Aplicaciones del Cálculo Actuarial (1).pdf
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An´ alisis de series de tiempo financieras: Aplicaciones del c´ alculo actuarial Escuela Profesional de Ingenier´ ıaEcon´omica An´ alisis Series de Tiempo Financieras Rafael Capar´ o, [email protected] UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER ´ IA Trabajo aplicativo de c´ alculo actuarial Caso: Suponga que luego de iniciar su trabajo en la SBS usted ha sido nombrado intendente de departamento de modelamientos y c´ alculos actuariales donde tiene como principal objetivo revisar de una manera cuantitativa los informes o notas t´ ecnicas que sustentan las provisiones en temas de ingenier´ ıa, series de tiempo, finanzas, econometr´ ıa financiera y c´ alculo actuarial. En resumen usted tiene las siguientes misiones: El trabajo consiste en encontrar modelos actuariales para predecir frecuen- cia de siniestros, severidad de siniestros, m´ argenes de seguridad y primas de riesgo. Al terminar el trabajo el estudiante estar´ a preparado para desenvolverse en cualquier instituci´ on financiera espec´ ıficamente en compa˜ n´ ıas de seguros y reaseguros. 1 Presentaci´ on: a. Pasos: revisi´ on de la literatura. Se deber´ a encontrar documentos referenciales (en la web, o en bibliotecas espe- cializadas), esta parte termina con el resumen de dos documentos por modelo. b. Trabajo con los datos Deber´ a buscar datos en las p´ aginas web de las instituciones financieras, para este caso aseguradoras tipo AFOCAT 1 , para determinar y predecir frecuencias y severidades as´ ı como los otros temas mencionados l´ ıneas arriba. c. Trabajo con los datos Deber´ a presentar un conjunto de conclusiones haciendo menci´ on a los resultados obtenidos con los datos. Deber´ a precisar la funci´ on y metodolog´ ıa utilizada para las predicciones, analisis de las series de tiempo y glosario con nuevos conceptos relacionados a las finanzas cuantitativas y el c´ alculo actuarial. 1 Asociaci´ on Fondo de Cobertura de Accidentes de Tr´ansito 1
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Analisis de series de tiempo financieras:
Aplicaciones del calculo actuarial
Escuela Profesional de Ingenierıa EconomicaAnalisis Series de Tiempo Financieras
Rafael Caparo, [email protected]
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Trabajo aplicativo de calculo actuarial
Caso: Suponga que luego de iniciar su trabajo en la SBS usted ha sido nombradointendente de departamento de modelamientos y calculos actuariales donde tienecomo principal objetivo revisar de una manera cuantitativa los informes o notastecnicas que sustentan las provisiones en temas de ingenierıa, series de tiempo,finanzas, econometrıa financiera y calculo actuarial. En resumen usted tiene lassiguientes misiones:
El trabajo consiste en encontrar modelos actuariales para predecir frecuen-cia de siniestros, severidad de siniestros, margenes de seguridad y primas deriesgo. Al terminar el trabajo el estudiante estara preparado para desenvolverseen cualquier institucion financiera especıficamente en companıas de seguros yreaseguros.
1 Presentacion:
a. Pasos: revision de la literatura.
Se debera encontrar documentos referenciales (en la web, o en bibliotecas espe-cializadas), esta parte termina con el resumen de dos documentos por modelo.
b. Trabajo con los datos
Debera buscar datos en las paginas web de las instituciones financieras, paraeste caso aseguradoras tipo AFOCAT1, para determinar y predecir frecuenciasy severidades ası como los otros temas mencionados lıneas arriba.
c. Trabajo con los datos
Debera presentar un conjunto de conclusiones haciendo mencion a los resultadosobtenidos con los datos. Debera precisar la funcion y metodologıa utilizada paralas predicciones, analisis de las series de tiempo y glosario con nuevos conceptosrelacionados a las finanzas cuantitativas y el calculo actuarial.
1Asociacion Fondo de Cobertura de Accidentes de Transito
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2 Temas de investigacion a desarrollar:
Los siguientes temas son propuestos para desarrollar por cada alumno de laFIEECS y deberan ser presentados el lunes 26 de octubre.
T.1. Modelos de prediccion de frecuencias: Una aplicacional sector asegurador.
La investigacion se realiza para analizar la FRECUENCIA DE SINIESTROS.Se debe investigar sobre diferentes metodologıas para el calculo de las probabil-idades de ocurrencia de los siniestros dentro de una companıa de seguros. Serealiza un caso para una AFOCAT determinada. El analisis se realiza por tipode cobertura y clase de vehıculo. Se puede considerar los datos de las AFO-CAT que aparecen en la web para referenciar el calculo. Se debe desarrollar laaplicacion para una nueva AFOCAT.
T.2. Modelos de prediccion de severidades: Una aplicacional sector asegurador.
Se debe desarrollar metodologıas para el calculo de la severidad (monto en UIT2
por ejemplo) para cada tipo de cobertura Se realiza un caso para una AFOCATdeterminada.
T.3. Modelando la frecuencia: Un resumen de los prin-cipales modelos de frecuencia de siniestros con enfasis encompanıas de seguros, una aplicacion del calculo actuarialy su relacion con la severidad.
Se realiza un documento que resuma los principales modelos de prediccion uti-lizando la teorıa del calculo actuarial o afines
T.4. Modelando la Severidad: Un resumen de los prin-cipales modelos de severidad de siniestros con enfasis encompanıas de seguros, una aplicacion del calculo actuarialy su relacion con la frecuencia.
Se realiza un documento que resuma los principales modelos de severidad uti-lizando la teorıa del calculo actuarial o afines.
T.5. Principales modelos para la prima pura: Una revisioncon calculo actuarial.
Se determinan un conjunto de modelos y se presenta un resumen de los mismos,con un enfoque actuarial o un enfoque alternativo de darse el caso.
2Una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) al 2015 equivale a S/.3 850.00 segun el MEF(https://mef.gob.pe/index.php?option=com content&view=article&id=301&Itemid=100877&lang=es)
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PC-Aldo
Resaltado
T.6. Estimacion y prediccion del Numero de Expuestos alRiesgo (NER).
Se refiere al numero de afiliados que una institucion financiera pretende afiliar (oespera afiliar). Se debe precisar los modelos de estimacion y prediccion de estaserie, con documentos aplicativos, locales e internacionales y su relacion con elAporte Anual ası como con el cumplimiento del Fondo Mınimo (El numero deexpuestos al riesgo, NER, es la variable basica para determinar, tanto el AporteAnual como el cumplimiento del Fondo Mınimo).
T.7. Se debe presentar un sustento tecnico de donde ocomo se ha cuantificado el NER.
Modelando el Margen de seguridad en companıas de seguros. Se debe sustentaractuarialmente y no simplemente referenciado y cuantificado el recargo de se-guridad (valores considerados como margen de seguridad). Se debera explicaractuarialmente cual es el significado de la filosofıa actuarial subyacente de unrecargo de seguridad.
3 Observaciones:
Se debera precisar en cada pagina, parrafo o fuente el origen de los datos (paralos comentarios, calculos contenidos en su investigacion. Cada variable constru-ida, descargada y almacenada debera ser fidedigna.
Se debera citar el nombre exacto de cada uno de los documentos estadısticosutilizados como fuente de informacion, organismo oficial responsable de su elab-oracion, ano de publicacion y direccion electronica si corresponde.
4 Investigaciones alternativas:
Para desarrollar luego de una semana de terminado el conjunto de temas deinvestigacion a desarrollar (numeral 3 mencionado lıneas arriba).
I.1. Herramientas cuantitativas financieras: VBA, Phyton,MATLAB, C++, EViews.
Se debe realizar pequenos informes con aplicaciones financieras de cada una delas herramientas mencionadas.
I.2. MATLAB aplicado a las finanzas
Se desarrolla el toolbox de MATLAB: Fixed Income.Se desarrolla el toolbox de MATLAB: Econometrics.Se desarrolla el toolbox de MATLAB: Financial Derivatives.Se desarrolla el toolbox de MATLAB: Financial Instruments.
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I.3. Econometrıa Financiera
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software).
I.4. Renta Fija
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software) y notas tomadas de las cer-tificaciones CFA, FRM, CQF.
I.5. Portafolios de activos de renta variable
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software) y notas tomadas de las cer-tificaciones CFA, FRM, CQF.
I.6. Derivados Financieros
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software) y notas tomadas de las cer-tificaciones CFA, FRM, CQF.
I.7. Ingenierıa financiera
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software) y notas tomadas de las cer-tificaciones CFA, FRM, CQF.
I.8. Interes rate term structured models
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software) y notas tomadas de las cer-tificaciones CFA, FRM, CQF.
I.9. Gestion de riesgos financieros
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software) y notas tomadas de las cer-tificaciones CFA, FRM, CQF.
I.10. Macroeconometrıa financiera
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software) y notas tomadas de las cer-tificaciones CFA, FRM, CQF.
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I.11. Taller de analisis del sistema financiero con datos depanel en Stata
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software) y notas tomadas de las cer-tificaciones CFA, FRM, CQF.
I.12. Teorıa del portafolio
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software) y notas tomadas de las cer-tificaciones CFA, FRM, CQF.
I.13. Asignacion estrategica de activos
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software) y notas tomadas de las cer-tificaciones CFA, FRM, CQF.
I.14. Estrategias de renta fija
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software) y notas tomadas de las cer-tificaciones CFA, FRM, CQF.
I.15. Juegos en tiempo real del mercado FOREX y Portafo-lios (Renta fija y renta variable)
Se desarrolla una vision general del tema con algunas aplicaciones (ejercicios,problemas, casos o implementaciones en software) y notas tomadas de las cer-tificaciones CFA, FRM, CQF.
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