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Definición de Escenarios Matriz de Impacto Cruzado

Sesión 4 Nelson José Pérez Díaz

Conceptos Fundamentales

Teoría de Decisiones

Generan:

•  Oportunidades •  Amenazas

Por lo cual, es necesario predecir o estimar sucesos o condiciones futuras del entorno de una organización para tomar decisiones acertadas que procuren el crecimiento y la competitividad.

Las Fuerzas del Entorno influyen en las

decisiones de la Organización

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“ Cuando hay incertidumbre respecto al futuro, extrapolar el pasado, no nos permite tener una visión realista de lo que puede pasar”.

Tomar decisiones en función de

escenarios consiste en elegir hoy futuros

posibles.

Qué es un escenario ….?

Hay muchas definiciones de escenarios:

1.  Desde el punto de vista militar: escenarios son planes de contingencia detallados que les permita cubrir un amplio rango de eventualidades.

2.  En el mundo creativo: escenarios significa el hilo de la historia que se desarrolla.

3.  En el mundo financiero: escenarios significa abordar variaciones con un análisis de sensibilidad.

4.  Estrategas, planificadores que toman decisiones: escenarios es una representación del futuro posible.

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Michael Porter define el término escenario de la siguiente manera:

•  Un escenario es una vista consistente de la forma como puede presentarse el futuro.

•  No es un pronóstico. •  Si no los eventos

posibles que ocurrirán en el futuro.

En consecuencia para la Construcción de Escenarios

Se determina la imagen que un

número de expertos tiene sobre eventos

futuros.

Imagen=Escenarios

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Cuáles eventos?

•  Aquellos que ejercen la mayor influencia sobre los resultados de las decisiones.

•  Y a la vez sobre los cuales tenemos los mayores niveles de incertidumbre.

La Matriz de Impactos Cruzados..

•  La construcción de una Matriz de Impactos Cruzados permite determinar escenarios posibles a partir de la definición de eventos y de juicios de expertos sobre la probabilidad de su ocurrencia en el futuro …

•  A continuación presentamos un procedimiento para su construcción.

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Procedimiento para la determinación de escenarios a partir de la

elaboración de una Matriz de Impactos Cruzados.

1.  Definir eventos (variables claves del escenario)

2.  Formulación de hipótesis (asociadas a los eventos/variables claves del escenario) por parte de expertos

3.  Construcción de escenarios

4.  Determinación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos y de los escenarios definidos.

5.  Se construye la Matriz de Impactos Cruzados.

6.  Definición de escenarios probables, improbables e imposibles

Definición de Eventos y Formulación de Hipótesis

•  Pasos número 1 y 2

1. Se parte de problemas y/o proyectos asociados al tema en cuestión, para los cuales se definen una serie de eventos/variables claves que caracterizan los escenarios del problema y/o proyecto bajo estudio.

2. Se formulan hipótesis y se asignan por parte de expertos probabilidades de ocurrencia.

•  Algunos aspectos de la educación superior en el 2005.

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Algunas Hipótesis Propuestas para eventos/variables claves del

escenario Caso Estudio: Educación Superior

•  h1= Absorción del 20% de la población entre 18 y 25 años.

•  h2= Líneas de investigación definidas en el 60% de los posgrados

•  h3= Autofinanciamiento de la educación pública en al menos 30%.

•  h4= Aparición de un ambiente de innovación por lo menos en el 50% de las universidades

Otras hipótesis.........

•  h5 = Popularidad del presidente Chávez en no mas del 40% .

•  h6 = Inflación superior al 25% en el 2005.

•  h7 = Precios del petróleo inferior a $30/barril en el 2005.

•  h8 = Crecimiento sostenido del Dow Jones en el último trimestres del 2004.

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CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS Paso 3

En cada escenario la hipótesis puede o no ocurrir

•  hi = 1 si ocurre el evento i; i = 1,2,3,4

•  hi = 0 si no ocurre el evento i; i = 1,2,3,4

El número de escenarios posibles es igual a 2 elevado a la n (# de eventos)

Continuación..........

•  Que el evento esté presente en el escenario, y en consecuencia se asigne un valor de 1, quiere decir que el evento ocurrirá en el escenario según la hipótesis formulada.

Por ejemplo, que la inflación sea superior a 35% en el 2011.

•  Si por el contrario se espera que sea menor, se asigna dentro del escenario a dicho evento un valor de 0.

•  En consecuencias, se asigna un valor de uno (1) si se espera una evolución positiva de la variable y de cero (0) en caso que la variable tiene una evolución negativa a juicio de los analistas.

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¿Cómo puede evolucionar América Latina?

•  (1)Industria preparada para competir

•  (0) Industria no preparada para competir

b) Preparación para la Competitividad

•  (1)Capital humano •  (0) Capitalismo salvaje

a) Modelo Económico

Evolución Posible Variables Claves

(1) La variable tiene una evolución positiva (0) La variable tiene una evolución negativa

ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES a las hipótesis definidas para cada

evento Paso 4

•  Zona de improbabilidad

•  Muy Improbable 0.1 •  Improbables 0.3

•  Zona de duda

Tanto probable como improbable 0.5

•  Zona de probabilidad

•  Probable 0.7 •  Muy probable 0.9

Se parte de esta escala para orientar a los expertos en la asignación de las probabilidades de ocurrencia de los diferentes eventos definidos en las hipótesis.

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Asignación de Probabilidades. Procedimiento

1.  Definición de la Tabla de Probabilidades

2.  Asignación de probabilidades a las hipótesis definidas para cada evento por parte de los expertos.

3.  Determinación de probabilidades de los eventos según las hipótesis planteadas.

4.  Determinación de las probabilidades de los escenarios.

5. Construya la Matriz de Impactos Cruzados

Esc E1 E2 E3 P1 P2 P3 Pr esc. Pr. Ac.

1 2 3 4 5 6 7 8

Escenarios probables

Eventos Probabilidades

80%

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Clasificación de Escenarios Paso 6

1. Escenarios probables; son aquellos hasta donde la probabilidad acumuladas es de 0,8.

2. Escenarios improbables; son aquellos cuya probabilidad acumulada es igual a 0,2.

3. Escenarios imposibles; son aquellos cuya probabilidad es igual a 0.

Definición de Eventos y Formulación de Hipótesis.

Ejemplo.

1. Definición de escenarios para la compra de acciones en la bolsa de Nueva York.

2. Variables /eventos seleccionados

1.Tipo de mercado en el que se desenvuelve la empresa y tipos de producto que comercializa.

2. Retorno de la inversión. 3. Evolución económica de las empresas.

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No. Evento o variable

Variable Clave

Definición de h=0

Definición de h=1

1 Tipo de mercado y de

producto

Invertir en mercados poco competitivos, de bajas

expectativas de desarrollo y que

comercializa productos de baja demanda

Invertir en un mercado de alto crecimiento que

comercializa productos de alta demanda.

2 Retorno de la inversión

Un retorno lento de la inversión y poco

significativo,que no cumple con las

expectativas de los inversionistas.

Un retorno de la inversión acelerado y significativo

que satisface las expectativas y

necesidades de los inversionistas.

3 Evolución económica de las empresas

Bajo rendimiento, estancamiento o pérdida financiera en un período

prolongado.

Alto rendimiento. Desarrollo económico

acelerado y un posicionamiento competitivo en el

mercado.

3. Definición de Hipótesis

4. Opinión de los Expertos en cuanto a la asignación de probabilidades

Experto Evento 1 Evento 2 Evento 3

E1 0,9 0,8 0,7

E2 0,7 0,8 0,5

E3 0,9 0,6 0,7

E4 0,9 0,5 0,4

E5 0,6 0,8 0,7

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5. Se ordena la opinión de los expertos para determinar las probabilidades de los eventos

Evento 1 Evento 2 Evento 3

0,6 0,5 0,4

0,7 0,6 0,5

0,9 0,8 0,7

0,9 0,8 0,7

0,9 0,8 0,7

Mediana

6. Determinación de Escenarios

Dado que se tienen 3 eventos/variables claves habrán un total de 8 escenarios.

Escenario 1 1 1 1 Escenario 2 1 1 0

Escenario 3 1 0 1

Escenario 4 0 1 1

Escenario 5 1 0 0

Escenario 6 0 1 0

Escenario 7 0 0 1

Escenario 8 0 0 0

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7. Matriz de Impacto Cruzado

Esc E1 E2 E3 P1 P2 P3 Pr esc. Pr. Ac.

1 1 1 1 0,9 0,8 0,7 0,504 0,504 2 1 1 0 0,9 0,8 0,3 0,216 0,720 3 1 0 1 0,9 0,2 0,7 0,126 0,846 4 0 1 1 0,1 0,8 0,7 0,056 0,902 5 1 0 0 0,9 0,2 0,3 0,054 0,956 6 0 1 0 0,1 0,8 0,3 0,024 0,980 7 0 0 1 0,1 0,2 0,7 0,014 0.994 8 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,006 1,000

Escenarios probables

8. Definición de Escenarios

e1: (1 1 1): Invertir en un mercado de alto crecimiento que comercialice productos de alta demanda, con un retorno de la inversión acelerado y significativo, que satisfaga las expectativas y necesidades del inversionista. Además las empresas ofrecen un alto rendimiento y un desarrollo económico constante.

e2: (1 1 0): Invertir en un mercadeo de alto crecimiento que comercialice productos de alta demanda, con un retorno de la inversión acelerado y significativo, que satisfaga las expectativas y necesidades del inversionista; pero con una tendencia hacia el estancamiento y a un rendimiento desacelerado

e3: (1 0 1): Invertir en un mercado de alto crecimiento que comercialice productos de alta demanda, pero con un retorno de la inversión lento, bajo y poco significativo, que no satisfaga las expectativas y necesidades del inversionista.

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Para la construcción de Escenarios:

•  Se puede emplear la técnica de la Matriz de Impactos Cruzados.

•  Alternativamente, se recurre a información que publican expertos.

En Venezuela, algunas referencias son Veneconomía, Datanálisis…