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Días consecutivos con caídas del 2% en el SPX
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104 veces el índice SPX ha tenido días consecutivos con caídas del 2% o mayores de las cuales la mayoría (69) sucedieron antes de 1941. Ningún dato entre 1974 y 1986. Desde 1986 han habido 28 ocurrencias. • La caída del primer día tuvo un promedio de 3.1% con una desviación estándar de 1.0% • El segundo día la caída promedió un 4.2% con una desviación estándar de 3.5% (ambas altamente afectadas por el Lunes Negro) • El tercer día el mercado se encuentra positivo en promedio 0.7% (71.4% promedio positivo 2.8%, 28.6% promedio negativo 4.6%) • 5 días después el mercado se encuentra positivo en promedio 1.9% (67.8% promedio positivo 5.6%, 32.1% promedio negativo 5.9%) • 20 días después el mercado se encuentra positivo en promedio 2.9% (67.8% promedio positivo 8.1%, 32.1% promedio negativo 8.4%) Como contexto, el rendimiento promedio de 1, 5 y 20 días desde 1986 ha sido de 0.04%, 0.18% y 0.68%
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Análisis cuantitativo sobre la frecuencia de días de perdidas del 2% o mas.
Transcript of Días consecutivos con caídas del 2% en el SPX
104 veces el índice SPX ha tenido días consecutivos con caídas del 2% o mayores de las cuales la mayoría (69) sucedieron antes de 1941.
Ningún dato entre 1974 y 1986. Desde 1986 han habido 28 ocurrencias.
• La caída del primer día tuvo un promedio de 3.1% con una desviación estándar de 1.0%
• El segundo día la caída promedió un 4.2% con una desviación estándar de 3.5% (ambas altamente afectadas por el Lunes Negro)
• El tercer día el mercado se encuentra positivo en promedio 0.7% (71.4% promedio positivo 2.8%, 28.6% promedio negativo 4.6%)
• 5 días después el mercado se encuentra positivo en promedio 1.9% (67.8% promedio positivo 5.6%, 32.1% promedio negativo 5.9%)
• 20 días después el mercado se encuentra positivo en promedio 2.9% (67.8% promedio positivo 8.1%, 32.1% promedio negativo 8.4%)
Como contexto, el rendimiento promedio de 1, 5 y 20 días desde 1986 ha sido de 0.04%, 0.18% y 0.68%
Para efectos ilustrativos del peso del Lunes Negro en los resultados finales: Desde 1988 han habido 24 ocurrencias.
• La caída del primer día tuvo un promedio de 3.1% con una desviación estándar de 1.0%
• El segundo día la caída promedió un 3.6% con una desviación estándar de 1.3% (ambas altamente afectadas por el Lunes Negro)
• La caída de los dos días promedia un 6.5% y una desviación estándar de 2.0%
• El tercer día el mercado se encuentra positivo en promedio 1.6% (75% promedio positivo 2.7%, 25% promedio negativo 1.9%)
• 5 días después el mercado se encuentra positivo en promedio 3.3% (70.8% promedio positivo 6.0%, 29.2% promedio negativo 3.5%)
• 20 días después el mercado se encuentra positivo en promedio 4.0% (70.8% promedio positivo 8.3%, 29.2% promedio negativo 6.5%)
Como contexto, el rendimiento promedio de 1, 5 y 20 días desde 1987 ha sido de 0.04%, 0.18% y 0.71%
