UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREALFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICASCURSO: ECONOMETRIA I – 2015-2PROFESOR: ROBLES HUARANGA SALAZAR

ALUMNOS: (1) ……………………………………………...........................................................................(2) ……………………………………………...........................................................................(3) ……………………………………………...........................................................................

EXAMEN PARCIAL

1. Demuestre las propiedades asintóticas de los estimadores MCO para el modelo bivariado (Consistencia, normalidad asintótica, eficiencia asintótica). Demuestre también la inconsistencia (sesgo asintótico) haciendo uso de la ley de los grandes números. Explique también que es la varianza asintótica.

2. El premio nobel Clive W. J Granger especialista en econometría observo “Si usted no puede obtener un resultado correcto a medida que n tiende a infinito, es mejor que se dedique a otra cosa”. Dado lo crucial de la propiedad de consistencia en econometría y que cuando no estima los parámetros del modelo solo se tiene una sola muestra.

a. Explique verbal y claramente que quiere decir esta propiedad de consistenciab. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la propiedad de insesgadez?

3. Estimar los parámetros del modelo y=Xβ+u, por el método de máxima verosimilitud

4. Utilizando la data (Table1_1) estime los parámetros del modelo matricialmente de la variable sala con respecto a female, nonwhite, unión, education, expert y age (utilice el programa Stata o Eview). Realice un test de normalidad de los errores del modelo.

NOTA:

Para las preguntas 1 y 2 revise capítulo 5 de Wooldridge Fecha límite: viernes 16 de octubre.

El profesor del curso