GC FTGENCAT II, F.T.A....Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Moody’s...

GC FTGENCAT II, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 950.000.000 EUROS

EMISION 04/04/2003 SERIES: AG, AS, BG, BS y C

SECURITISATION BONDS AMOUNT 950.000.000 EUROS

CLOSING DATE 04/04/2003 SERIES: AG, AS, BG, BS and C

INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2009

QUARTERLY REPORT THIRD QUARTER - 2009

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.

GC FTGENCAT II, F.T.A. Informe Trimestral – Tercer Trimestre 2009 Quarterly Report – Third Quarter 2009 Indice: / Index: 1. Informes Contables / Financial Statements

1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports

2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Entidades Cedentes / Classification by Originator Entities Distribution 2.1.3. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.4. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.5. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.6. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.7. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.8. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.9. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.10. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors

2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio

2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Impagados Movimiento Mensual / Monthly delinquency rate 2.2.4. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans –

Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports

3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and

estimated maturity

Persona de contacto que ha generado la información: Contact person who is primarily responsible of this report:

Alba Arriola Cabello [email protected]

GestiCaixa

COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES A LA COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el tercer trimestre del ejercicio 2009, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES:

Referencia: GC FTGENCAT II, F.T.A.

Barcelona, 15 de julio de 2009

Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Stándard & Poor’s”, a fecha 10 de julio de 2009, ha bajado la calificación de la deuda a largo plazo, de BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., entidades cedentes de los activos del fondo de titulización multicedente GC FTGENCAT II, F.T.A., siendo las calificación actual la siguiente:

- Calificación de la Deuda a Largo Plazo “A”. Esta bajada de calificaciones no provoca acción correctora alguna en ninguno de los contratos del fondo de titulización GC FTGENCAT II, F.T.A. Referencia: GC FTGENCAT II, F.T.A.


Tal como les comunicamos en un Hecho Relevante, de fecha 16 de junio de 2009, la Agencia de Calificación “Moody’s Investors Service”, a fecha 15 de junio de 2009, bajó la calificación de deuda a largo plazo de Banco de Sabadell, S.A.. A su vez, bajó la calificación de la deuda a corto y largo plazo de Banco Pastor, S.A., siendo todas ellas entidades cedentes de los activos del fondo de titulización multicedente de referencia, constituyéndose las calificaciones actuales las siguientes:

- Deuda a Largo Plazo Banco de Sabadell, S.A.: “A2” - Deuda a Largo Plazo Banco Pastor, S.A.: “A3” - Deuda a Corto Plazo Banco Pastor, S.A.: “P-2”

GestiCaixa

Esta bajada de la calificación de Banco Pastor, S.A., según se contempla en la documentación del fondo, ha provocado las siguientes acciones correctoras:

a) Constitución de un Depósito en Efectivo a favor del fondo en Banco Sabadell, S.A., cuya deuda a corto plazo es P-1, calificación crediticia mínima establecida en la documentación del fondo, en garantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales de Banco Pastor, S.A., en el Contrato de Permuta Financiera de Intereses.

b) Ingreso en el Depósito en Efectivo, detallado en el apartado anterior, un

importe que en función del Valor de Mercado de la Permuta Financiera de Intereses, actualizado semanalmente, cubra al menos el valor de reposición de la Permuta Financiera de Intereses para que no se vea perjudicada la calificación otorgada a los Bonos por la Agencia de Calificación.

c) Disposición del importe total del Crédito Subordinado y consecuente

ingreso en la Cuenta de Tesorería a fin de aumentar el Fondo de Reserva existente.

Adicionalmente, esta bajada de la calificación de Banco Pastor, S.A., según se contempla en la documentación del fondo, ha provocado la modificación de la frecuencia de la transferencia, a la cuenta de tesorería, de todas las cantidades recibidas por cualquiera de los conceptos a que el fondo tenga derecho a percibir por los activos que administre, pasando a realizarse con una periodicidad diaria a la Cuenta de Cobros y semanal a la Cuenta de Tesorería. Por otro lado, la calificación de Banco de Sabadell, S.A., según se contempla en la documentación del fondo, ha provocado la siguiente acción correctora:

• Novación extintiva del contrato de Permuta Financiera de Intereses original y firma de un nuevo contrato, de conformidad con el modelo de Contrato Marco de Permuta Financiera (CMOF) de la Asociación Española de Banca, a fin de dar cumplimiento al criterio actual de Moody’s Investors Service, agencia de calificación del Fondo.

Referencia: GC FTGENCAT II, F.T.A.


Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Moody’s Investors Service”, a fecha 30 de julio de 2009, ha bajado la calificación de deuda a largo plazo de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante, “BBVA”), Banco Santander Central Hispano, S.A. (en adelante, “BSCH”) y Banco Español de Crédito, S.A. (en adelante, “Banesto”), siendo todas ellas entidades cedentes de los activos del fondo de titulización multicedente de referencia, constituyéndose las calificaciones actuales las siguientes:

- Deuda a Largo Plazo “BBVA”: “Aa2”. - Deuda a Largo Plazo “BSCH”: “Aa2” - Deuda a Largo Plazo “Banesto”: “Aa3”

Esta bajada de la calificación de “BBVA”, “BSCH” y Banesto, no provoca acción correctora alguna en ninguno de los contratos del fondo de titulización de referencia.

INFORMES CONTABLES

FINANCIAL STATEMENTS

GestiCaixa GC FTGENCAT II, F.T.A.

GestiCaixa GC FTGENCAT II, F.T.A

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 21/07/2008 16.458.258,38

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 2.375.000,00Total 16.458.258,38

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 14.200,98▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 773,46▪ Com. No disponibilidad del Crédito Subordinado / Subordinated Credit Fee 303,33▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) 1.048.276,73▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interests 0,00▪ Intereses Aval Dispuesto / Interests on drawdown State Guarantee 0,00▪ Intereses de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Interests 347.657,25▪ Intereses Impagados Bonos B / Unpaid Series B Bond Interests 0,00▪ Intereses de los Bonos BG-BS / Series BG-BS Bond Interests 168.701,28▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests 225.964,09▪ Intereses Lineas de Liquidez / Interests on Liquidity facility 0,00▪ Amortización Impagada Bonos A / Outstanding Series A Bond Amortisation 0,00▪ Importe Aval por principal Garantizado / Repayment drawn amounts State Guarantee 0,00▪ Amortización de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Amortisation 12.199.633,05▪ Amortización Impagada Bonos B / Outstanding Series B Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos BG-BS / Series BG-BS Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation 0,00▪ Dotación al Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 2.375.000,00▪ Reembolso Crédito Subordinado / Subordinated credit Repayment 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Pendiente / Oustanding Interests on Subordinated Loan 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 0,00▪ Intereses Crédito Subordinado Pendiente / Oustanding Interest on Subordinated credit 33,30▪ Int. Sobre intereses de crédito Subordinado / Interests on Subordinated Credit Interests 33,30▪ Intereses Crédito Subordinado / Interests on Subordinated Credit 12.834,36▪ Amortización Préstamo Subordinado Pendiente / Outstanding Subordinated Loan Repayment 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment 0,00▪ Comisión Administración Pendiente / Outstanding Servicing Fee 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 2.250,24▪ 27/04/2009 23.394,22

▪ 27/07/2009 21.657,65

Total 16.440.713,24

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 2.375.000,00 – Cuenta Individualizada Ajustada / Adjusted Individualized Account 14.910,90 – Disposición Adicional Crédito Subordinado 0,00 Inital Drawdown Subordinated Credit

Total 2.389.910,90

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 27 DE JULIO DE 2009

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 27 JULY 2009

Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago Outstanding Financial Intermediation FeeComisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta Paid Financial Intermediation Fee

GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTGENCAT II, F.T.A.

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO


al día 30/09/2009 at 30/09/2009

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/07/1989 al 31/12/1989 0,039871 0,02335 1,250000 6,000000 6,000000 31/01/201630.231,04 6,000000 76,057495

Del 01/01/1990 al 30/06/1990 0,039871 0,01262 1,750000 6,500000 6,500000 01/03/201216.333,80 6,500000 29,010267

Del 01/07/1990 al 31/12/1990 0,039871 0,00621 1,750000 6,500000 6,500000 01/01/20118.034,86 6,500000 15,047228

Del 01/07/1991 al 31/12/1991 0,039871 0,00374 1,000000 5,750000 5,750000 01/02/20104.837,02 5,750000 4,073922

Del 01/01/1992 al 30/06/1992 0,119623 0,01254 1,229054 5,750000 6,250000 16/10/201116.228,55 5,979054 24,520162

Del 01/07/1992 al 31/12/1992 0,079742 0,04361 1,000000 5,750000 6,500000 29/08/201556.454,45 6,270007 70,954587

Del 01/01/1993 al 30/06/1993 0,079742 0,02480 1,088067 6,250000 6,750000 17/01/201432.104,48 6,294034 51,612708

Del 01/07/1993 al 31/12/1993 0,199365 0,11878 0,771306 4,500000 6,500000 05/10/2014153.763,84 6,298993 60,173125

Del 01/01/1994 al 30/06/1994 0,159494 0,14790 1,460456 3,035000 7,500000 07/03/2014191.459,46 6,156017 53,210678

Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,5582114 0,16274 0,665729 3,500000 7,000000 09/07/2013210.661,09 5,530882 45,273650

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,5980915 0,24347 0,902880 2,585000 7,000000 22/05/2014315.168,60 3,609431 55,695649

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,4386011 0,29864 0,614837 3,000000 6,884000 30/05/2014386.582,64 5,697999 55,966323

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,5183413 0,22541 1,152984 2,908000 7,000000 07/01/2014291.788,15 5,278514 51,268915

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 1,1563029 0,57596 0,854251 2,162000 7,050000 16/07/2014745.573,45 4,948077 57,499660

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 1,0765627 0,53812 0,921432 2,500000 6,750000 08/10/2014696.580,82 4,666832 60,272544

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 2,5119663 1,39237 0,783307 1,750000 6,792000 24/12/20131.802.397,98 5,191004 50,818174

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 3,2695482 2,33183 0,748110 2,000000 7,250000 24/05/20143.018.504,69 4,763504 55,754042

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 3,8676297 2,71531 0,710715 2,110000 7,250000 12/01/20153.514.913,26 5,038299 63,409192

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 5,38278135 4,01939 0,625328 1,940000 7,084000 18/10/20155.203.011,75 4,517876 72,597517

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 6,97767175 5,21941 0,710535 1,950000 7,500000 18/02/20166.756.415,59 4,758751 76,640390

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 9,60925241 6,93815 0,589508 1,750000 7,500000 02/07/20158.981.294,62 4,454612 69,039710

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 9,29027233 8,57960 0,702105 1,735000 7,750000 17/04/201511.106.113,58 5,145627 66,539748

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 12,12121304 11,41758 0,589056 1,750000 7,000000 03/10/201514.779.827,74 4,225300 72,095590

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 11,32376284 12,40735 0,753573 2,000000 9,000000 04/10/201516.061.056,83 4,827830 72,130139

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 15,70973394 21,38990 0,781075 0,799000 8,084000 29/07/201527.688.782,28 3,614221 69,924768

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 13,39713336 19,65870 0,747850 1,885000 7,400000 01/01/201625.447.783,58 4,332353 75,040787


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Del 01/01/2003 al 30/06/2003 1,3955335 1,49252 0,662007 1,528000 5,885000 25/01/20161.932.038,53 3,925437 75,850594

Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 16/08/201570,5354760,7179224,390240

Media Simple / Arithmetic Average: 51.614,01 03/05/201455,0954220,7216924,579990

Mínimo / Minimum: 292,67 10/04/20090,0000000,0000000,799000

Máximo / Maximum: 1.599.151,19 02/02/2028220,0903495,0000009,000000

2508 100,00000129.447.942,68

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


Entidades CedentesOriginator Entities Distribution %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Entidades Cedentes / Classification by Originator Entities Distribution

0030 - BANESTO 2,7512069 4,39159 0,569057 0,799000 7,750000 21/11/20135.684.826,27 2,992454 49,718309

0049 - BSCH 39,992031003 33,39599 0,618005 2,000000 7,500000 19/02/201743.230.422,76 4,428261 88,699710

0072 - BANCO PASTOR 1,5151538 3,88873 1,119836 1,950000 7,050000 21/07/20175.033.878,30 3,468143 93,690550

0075 - BANCO POPULAR 1,7543944 2,54065 0,858548 2,700000 7,000000 04/10/20143.288.813,24 4,875142 60,127527

0081 - BANCO DE SABADELL 18,97927476 27,79051 0,843815 1,500000 9,000000 03/01/201535.974.246,30 4,216397 63,144744

0182 - BBVA 12,67943318 13,44953 0,667085 1,528000 7,500000 06/11/201417.410.134,70 4,417271 61,210788

2100 - LA CAIXA 22,32855560 14,54301 0,666730 1,665000 8,084000 15/03/201418.825.621,11 5,194095 53,483421





Mínimo / Minimum: 292,67 10/04/20090,0000000,0000000,799000

Máximo / Maximum: 1.599.151,19 02/02/2028220,0903495,0000009,000000

2508 100,00000129.447.942,68



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 96,052632409 96,53519 0,723277 0,799000 9,000000 01/08/2015124.962.812,65 4,376174 70,035325

NO PYME 3,9473799 3,46481 0,568734 2,010000 6,750000 14/10/20164.485.130,03 4,782202 84,470467





Mínimo / Minimum: 292,67 10/04/20090,0000000,0000000,799000

Máximo / Maximum: 1.599.151,19 02/02/2028220,0903495,0000009,000000

2508 100,00000129.447.942,68



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

00.50 00.99 0,039871 0,36857 0,050000 0,799000 0,799000 27/06/2012477.106,66 0,799000 32,887064

01.00 01.49 0,039871 1,02790 0,500000 1,281000 1,281000 18/09/20131.330.599,41 1,281000 47,605749

01.50 01.99 0,5582114 0,72411 0,552071 1,500000 1,985000 02/10/2015937.346,04 1,792326 72,050031

02.00 02.49 5,06380127 6,14161 0,576907 2,000000 2,450000 08/12/20167.950.181,54 2,253686 86,294278

02.50 02.99 10,24721257 10,09759 0,856230 2,500000 2,979000 28/05/201613.071.120,47 2,677387 79,901530

03.00 03.49 8,65231217 8,56776 0,776332 3,000000 3,472000 10/07/201511.090.788,61 3,131287 69,309055

03.50 03.99 14,67305368 15,00269 0,689103 3,500000 3,993000 20/03/201519.420.668,36 3,613232 65,641352

04.00 04.49 14,35407360 17,15999 0,807579 4,000000 4,474000 23/03/201522.213.250,80 4,070472 65,730709

04.50 04.99 4,90431123 3,51653 0,817070 4,500000 4,983000 05/03/20154.552.077,96 4,611259 65,130551

05.00 05.49 4,26635107 4,72923 0,747649 5,000000 5,453000 13/10/20156.121.893,21 5,183413 72,423658

05.50 05.99 5,90112148 6,58874 0,631198 5,500000 5,998000 01/04/20168.528.988,25 5,773403 78,052710

06.00 06.49 17,30463434 15,81574 0,598138 6,000000 6,498000 03/11/201520.473.144,57 6,160074 73,114841

06.50 06.99 12,28070308 9,24808 0,712342 6,500000 6,884000 13/02/201511.971.454,16 6,592189 64,474320

07.00 07.49 1,4354136 0,91848 1,133650 7,000000 7,400000 17/09/20141.188.949,29 7,060057 59,581891

07.50 07.99 0,199365 0,07953 1,724137 7,500000 7,750000 29/04/2013102.949,29 7,531854 42,959001

08.00 08.49 0,039871 0,01231 2,000000 8,084000 8,084000 30/04/201215.934,29 8,084000 31,014374


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

09.00 09.49 0,039871 0,00115 4,005000 9,000000 9,000000 31/10/20091.489,77 9,000000 1,018480





Mínimo / Minimum: 292,67 10/04/20090,0000000,0000000,799000

Máximo / Maximum: 1.599.151,19 02/02/2028220,0903495,0000009,000000

2508 100,00000129.447.942,68



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 67,583731695 28,95009 0,717322 1,528000 9,000000 30/05/201437.475.296,27 4,546850 55,967184

50,000.00 99,999.99 22,16906556 29,78905 0,704785 1,940000 7,500000 22/05/201638.561.306,51 4,542107 79,712553

100,000.00 149,999.99 5,34290134 12,53361 0,699282 1,735000 7,000000 25/02/201616.224.506,13 4,390879 76,871909

150,000.00 199,999.99 1,6347741 5,45006 0,664085 1,500000 6,515000 01/10/20167.054.990,57 4,153643 84,052453

200,000.00 249,999.99 1,1563029 5,00708 0,667233 2,500000 6,400000 26/04/20156.481.560,52 4,307117 66,850549

250,000.00 299,999.99 0,7177018 3,80777 0,762500 2,209000 6,000000 22/12/20144.929.076,28 3,720849 62,735698

300,000.00 349,999.99 0,4386011 2,68257 0,721253 1,950000 6,000000 28/04/20163.472.536,65 3,737964 78,942763

350,000.00 399,999.99 0,159494 1,16146 0,975665 3,500000 5,350000 26/10/20171.503.481,39 4,340830 96,858867

400,000.00 449,999.99 0,079742 0,66489 0,576382 4,000000 4,000000 24/07/2013860.681,51 4,000000 45,774910

450,000.00 499,999.99 0,119623 1,07123 0,508706 0,799000 6,000000 10/12/20131.386.687,30 3,556395 50,345543

500,000.00 549,999.99 0,119623 1,23791 0,669455 2,400000 6,000000 01/02/20181.602.453,53 4,629608 100,087908

550,000.00 599,999.99 0,159494 1,78874 0,509688 2,062000 6,500000 24/07/20142.315.493,58 4,902894 57,772163

600,000.00 649,999.99 0,039871 0,49813 0,560000 3,710000 3,710000 30/12/2012644.823,38 3,710000 38,997947

650,000.00 699,999.99 0,119623 1,54414 0,770089 3,500000 4,049000 10/06/20191.998.856,02 3,853836 116,309702

950,000.00 999,999.99 0,039871 0,74067 1,250000 4,000000 4,000000 31/05/2014958.783,21 4,000000 55,983573

1,000,000.00 1,049,999.99 0,039871 0,80933 1,500000 2,750000 2,750000 30/09/20171.047.659,23 2,750000 96,000000

1,300,000.00 1,349,999.99 0,039871 1,02790 0,500000 1,281000 1,281000 18/09/20131.330.599,41 1,281000 47,605749


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

1,550,000.00 1,599,999.99 0,039871 1,23536 1,250000 6,750000 6,750000 31/10/20131.599.151,19 6,750000 49,018480





Mínimo / Minimum: 292,67 10/04/20090,0000000,0000000,799000

Máximo / Maximum: 1.599.151,19 02/02/2028220,0903495,0000009,000000

2508 100,00000129.447.942,68



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 019 MIBOR BANC.ESP. 1,9936250 1,76499 0,851493 1,750000 7,050000 12/10/20152.284.741,55 3,327976 72,386317

Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 12,63955317 8,07506 0,307597 3,616000 8,084000 17/02/201410.453.004,30 5,756372 52,628050

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 10,16746255 7,10176 0,843166 2,110000 7,500000 12/02/20169.193.076,56 4,475407 76,423990

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 2,8309471 2,06389 1,041286 2,500000 7,084000 18/01/20142.671.669,15 4,968357 51,638434

Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 13,47687338 8,09859 0,143294 3,250000 7,250000 24/06/201610.483.459,64 5,161285 80,794947

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 9,88836248 15,77025 0,816458 0,799000 6,500000 01/05/201520.414.265,67 3,813017 67,018495

Indice 108 IRPH CONJUNTO ENTIDADES (NOMINAL) 2,7113268 1,88728 0,152271 3,250000 6,750000 06/06/20152.443.044,73 4,780130 68,195604

Indice 057 I.C.O.-PYMES INTERES VARIABLE 0,119623 0,00938 0,000000 1,731000 2,275000 12/03/201012.147,27 2,157755 5,360478

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 45,893141151 54,98156 0,822517 1,899000 9,000000 21/10/201571.172.500,56 4,232991 72,700003

Indice 000 TIPO FIJO 0,279117 0,24723 0,491736 1,528000 7,750000 02/08/2014320.033,25 3,722857 58,055191





Mínimo / Minimum: 292,67 10/04/20090,0000000,0000000,799000

Máximo / Maximum: 1.599.151,19 02/02/2028220,0903495,0000009,000000

2508 100,00000129.447.942,68



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 0,039871 0,17757 0,500000 4,607000 4,607000 10/04/2009229.865,95 4,607000 -5,683778

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 2,7113268 0,27866 0,818962 2,500000 9,000000 26/11/2009360.715,98 4,709941 1,898042

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 6,53907164 0,90068 0,754713 1,528000 7,500000 11/04/20101.165.909,41 4,190937 6,356057

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 5,74163144 1,35457 0,709794 2,250000 7,750000 12/10/20101.753.456,92 5,106477 12,417753

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 5,54226139 2,23168 0,653779 1,750000 7,000000 30/03/20112.888.865,53 4,524798 17,941852

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 6,61882166 4,12781 0,811931 2,162000 7,050000 11/10/20115.343.361,36 4,900499 24,360183

Del 01/01/2012 al 30/06/2012 7,65550192 5,72723 0,774827 0,799000 8,084000 07/04/20127.413.781,09 3,812627 30,253404

Del 01/07/2012 al 31/12/2012 7,73525194 6,80944 0,734904 1,665000 7,500000 04/10/20128.814.680,42 4,378608 36,143215

Del 01/01/2013 al 30/06/2013 5,30303133 5,33517 0,701958 1,885000 7,250000 26/03/20136.906.261,83 4,449729 41,833180

Del 01/07/2013 al 31/12/2013 4,66507117 7,28623 0,778555 1,281000 7,000000 13/10/20139.431.871,87 4,482389 48,446073

Del 01/01/2014 al 30/06/2014 5,86124147 6,80995 0,788689 1,940000 7,500000 14/04/20148.815.346,33 4,323785 54,463191

Del 01/07/2014 al 31/12/2014 5,42265136 9,41961 0,684161 2,000000 7,000000 28/09/201412.193.494,47 4,666069 59,951035

Del 01/01/2015 al 30/06/2015 4,50558113 5,16179 0,685486 2,209000 7,000000 29/03/20156.681.832,98 4,387670 65,936663

Del 01/07/2015 al 31/12/2015 3,4290386 3,59697 0,642465 1,735000 6,750000 26/09/20154.656.204,07 5,002437 71,883067

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 4,66507117 5,19622 0,607651 1,750000 7,000000 03/04/20166.726.404,14 4,319917 78,099849

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 3,3492884 3,69476 0,666021 2,110000 6,750000 30/09/20164.782.793,69 4,942552 84,037474

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 4,42584111 8,07644 0,758846 2,250000 6,500000 25/04/201710.454.779,15 3,680977 90,811002

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 3,2296781 6,20646 0,845022 2,094000 6,500000 08/10/20178.034.134,59 4,197266 96,269820

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 1,2759232 2,04676 0,778214 2,500000 6,500000 07/03/20182.649.491,98 4,211786 101,220080

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 1,1164328 1,60024 0,779889 2,110000 7,250000 31/10/20182.071.478,02 5,172277 109,036575

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 1,0366826 1,14167 0,519258 2,500000 6,750000 12/04/20191.477.873,07 4,076085 114,390120

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 1,0765627 1,67831 0,688771 1,950000 6,500000 30/09/20192.172.538,08 4,208292 119,999013

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 1,0765627 1,28184 0,566557 2,408000 7,000000 27/03/20201.659.319,02 4,442029 125,864773

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1,2360431 1,61320 0,543801 2,000000 6,750000 12/10/20202.088.247,99 4,582977 132,434926

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,4354136 1,98899 0,554207 2,409000 6,318000 06/04/20212.574.711,63 4,184340 138,195287

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,8341346 2,04162 0,697848 2,110000 7,000000 13/10/20212.642.833,50 4,718276 144,439891

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,9968125 1,48198 0,581524 2,409000 6,577000 28/04/20221.918.387,85 3,496766 150,910193


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,2759232 2,43818 0,695772 2,144000 6,500000 24/10/20223.156.170,06 4,486521 156,793065

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 0,119623 0,25006 0,828424 4,500000 6,500000 16/03/2023323.693,76 5,493958 161,490380

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 0,039871 0,02662 0,750000 2,750000 2,750000 01/03/202434.456,15 2,750000 173,010267

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 0,039871 0,01930 0,100000 3,750000 3,750000 02/02/202824.981,79 3,750000 220,090349





Mínimo / Minimum: 292,67 10/04/20090,0000000,0000000,799000

Máximo / Maximum: 1.599.151,19 02/02/2028220,0903495,0000009,000000

2508 100,00000129.447.942,68



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

08 BARCELONA 70,574161770 74,37388 0,729874 0,799000 9,000000 25/07/201596.275.454,83 4,369062 69,798568

17 GIRONA 10,28708258 9,39407 0,675472 1,665000 7,250000 20/06/201512.160.427,29 4,437816 68,658405

25 LLEIDA 7,29665183 6,85234 0,713480 1,750000 7,084000 22/05/20168.870.219,34 4,289646 79,705309

43 TARRAGONA 11,84211297 9,37971 0,668913 1,735000 7,000000 17/09/201512.141.841,22 4,584031 71,559513

CATALUNYA 100,000002508 100,00000 0,715862 0,799000 9,000000 70,612671 19/08/2015129.447.942,68 4,395797





Mínimo / Minimum: 292,67 10/04/20090,0000000,0000000,799000

Máximo / Maximum: 1.599.151,19 02/02/2028220,0903495,0000009,000000

2508 100,00000129.447.942,68



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Classification by Types of Security

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 95,334932391 95,56247 0,720432 1,500000 7,750000 05/10/2015123.703.648,56 4,461442 72,172791

HIPOTECARIO 95,334902391 95,56250 0,720432 1,500000 7,750000 72,172791 05/10/2015123.703.648,56 4,461442

2 OTRAS GARANTIAS REALES 0,6379616 2,32790 0,475532 0,799000 5,900000 21/02/20133.013.421,93 2,157999 40,753626

3 DEPOSITOS DINERARIOS 0,079742 0,01745 1,455384 4,250000 8,084000 04/11/201122.582,20 6,955320 25,133884

4 GARANTIAS DE TERCEROS 3,0303076 1,93033 0,842271 1,528000 9,000000 22/03/20122.498.768,06 3,589974 29,721192

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 0,9170723 0,16186 1,159770 1,885000 6,500000 25/09/2011209.521,93 3,726140 23,829268

PERSONAL 4,66510117 4,43750 0,865014 0,799000 9,000000 29,993244 30/03/20125.744.294,12 3,478443





Mínimo / Minimum: 292,67 10/04/20090,0000000,0000000,799000

Máximo / Maximum: 1.599.151,19 02/02/2028220,0903495,0000009,000000

2508 100,00000129.447.942,68



al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sectors

CNAESectors

00-NO INFORMADO 0,119623 0,16632 0,726158 2,250000 2,550000 20/09/2019215.300,71 2,293824 119,671446

01-Agricultura, ganadería, caza y servic 2,8708172 1,83539 0,834655 1,885000 7,250000 12/10/20152.375.877,59 4,714874 72,401097

02-Silvicultura y explotación forestal. 0,039871 0,01781 0,750000 6,250000 6,250000 15/12/201423.051,34 6,250000 62,521561

03-Pesca y acuicultura. 0,119623 0,59448 0,286540 6,123000 6,500000 23/05/2015769.536,73 6,466516 67,719586

05-Extracción de antracita, hulla y lign 0,039871 0,01967 0,750000 2,669000 2,669000 31/10/201025.462,75 2,669000 13,010267

08-Otras industrias extractivas. 0,159494 0,06749 0,814398 2,169000 7,000000 24/11/201187.365,87 3,551953 25,821030

09-Actividades de apoyo a las industrias 3,8277596 2,64971 0,622107 2,110000 6,792000 15/08/20163.429.996,48 4,293335 82,503559

10-Industria de la alimentación. 0,7974520 0,94315 0,697550 2,409000 6,500000 20/03/20151.220.884,71 4,131759 65,637532

11-Fabricación de bebidas. 0,199365 0,21358 0,743672 5,750000 6,750000 05/05/2012276.469,19 6,187808 31,169764

12-Industria del tabaco. 0,079742 0,05477 0,099116 3,500000 6,250000 28/01/201470.898,09 3,820670 51,967025

13-Industria textil. 0,4784712 0,63278 0,755206 3,921000 6,000000 21/12/2015819.123,85 4,751920 74,697038

14-Confección de prendas de vestir. 0,5183413 0,32498 0,600160 2,750000 6,000000 20/06/2015420.676,97 4,483047 68,641818

15-Industria del cuero y del calzado. 0,4784712 0,49851 0,644146 3,500000 6,750000 11/11/2013645.312,41 5,100893 49,403505

16-Industria de la madera y del corcho, 0,7974520 0,72470 0,748593 2,553000 7,000000 30/11/2014938.114,24 4,313395 62,000081

17-Industria del papel. 0,119623 0,10208 0,786454 2,500000 6,468000 15/03/2017132.144,52 3,457384 89,464878

18-Artes gráficas y reproducción de sopo 0,8771922 0,65308 0,702747 2,311000 7,000000 16/07/2014845.395,16 4,758096 57,525390

20-Industria química. 0,279117 0,27486 0,930113 2,625000 6,250000 13/01/2014355.804,58 3,383609 51,480922

22-Fabricación de productos de caucho y 0,5980915 1,19100 0,759630 3,122000 7,000000 27/12/20171.541.720,30 4,254437 98,919509

23-Fabricación de otros productos minera 0,3987210 0,30319 0,649567 1,985000 6,250000 19/12/2013392.473,81 3,972729 50,630805

24-Metalurgia; fabricación de productos 0,318988 0,26805 0,653699 3,294000 6,750000 04/03/2014346.983,87 4,897779 53,117216

25-Fabricación de productos metálicos, e 1,2360431 1,03105 0,772031 2,750000 7,400000 27/02/20141.334.678,19 4,461922 52,935425

26-Fabricación de productos informáticos 0,119623 0,05049 0,657550 2,750000 6,750000 13/12/201465.352,97 6,073157 62,439097

27-Fabricación de material y equipo eléc 0,039871 0,01617 0,750000 6,143000 6,143000 24/06/201520.932,42 6,143000 68,763860

28-Fabricación de maquinaria y equipo n. 0,5183413 0,31466 0,847288 2,500000 6,750000 03/11/2013407.318,80 5,097586 49,142007

29-Fabricación de vehículos de motor, re 0,318988 0,15585 0,654645 2,771000 6,750000 09/04/2013201.742,25 4,657056 42,306673

30-Fabricación de otro material de trans 0,039871 0,01128 1,500000 6,884000 6,884000 01/09/201014.600,06 6,884000 11,039014

31-Fabricación de muebles. 0,4386011 0,23274 1,202282 2,625000 7,250000 26/04/2012301.273,19 5,904299 30,879229


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

32-Otras industrias manufactureras. 0,5582114 0,40618 0,822132 2,750000 6,500000 18/06/2014525.794,24 5,535222 56,578855

33-Reparación e instalación de maquinari 0,239236 0,16041 0,568810 3,250000 7,000000 18/06/2014207.643,38 4,790762 56,589367

35-Suministro de enegía eléctrica, gas, 0,159494 0,10789 0,826035 3,500000 6,500000 28/05/2015139.659,13 4,010018 67,899506

36-Captación, depuración y distribución 0,079742 0,08802 0,753239 6,250000 6,500000 28/08/2016113.945,02 6,253239 82,932942

37-Recogida y tratamiento de aguas resid 0,119623 0,52373 0,566510 3,500000 6,250000 14/12/2012677.951,77 3,731054 38,474244

38-Recogida, tratamiento y eliminación d 0,079742 0,09825 1,216375 3,900000 6,750000 19/12/2011127.185,72 5,791674 26,644082

39-Actividades de descontaminación y otr 0,119623 0,05024 1,069319 2,750000 4,000000 06/03/201865.032,53 3,157640 101,180061

41-Construcción de edificios. 3,3492884 2,94228 0,698254 2,000000 7,000000 01/09/20143.808.724,92 4,432736 59,043373

42-Ingeniería civil. 0,7974520 0,42359 0,908704 2,421000 7,250000 25/04/2015548.334,48 5,542820 66,814199

43-Actividades de construcción especiali 5,06380127 3,13575 0,660838 2,250000 7,750000 31/10/20164.059.166,68 4,462555 85,045440

45-Venta y reparaciónde vehículos de mot 3,7878895 3,25519 0,719603 2,110000 7,250000 25/11/20154.213.772,80 4,449287 73,840299

46-Comercio al por mayor e intermediario 4,90431123 5,08471 0,754686 1,500000 9,000000 10/03/20156.582.054,35 4,545179 65,301425

47-Comercio al por menor, excepto de veh 13,11802329 10,03926 0,693822 1,665000 7,250000 07/06/201612.995.611,56 4,432340 80,258139

49-Transporte terrestre y por tubería. 4,34609109 3,07448 0,680311 1,899000 7,250000 09/07/20173.979.851,03 4,418394 93,277707

50-Transporte marítimo y por vías navega 0,279117 0,35665 0,906869 3,500000 4,750000 04/03/2015461.677,67 3,589088 65,100607

51-Transporte aéreo. 1,1961730 1,51798 0,740456 2,250000 6,500000 05/10/20131.964.995,57 4,050864 48,185508

52-Almacenamiento y actividades anexas a 0,9569424 1,01467 0,728883 2,885000 6,500000 28/03/20141.313.469,90 4,060663 53,913379

53-Actividades postales y de correos. 0,039871 0,03846 1,250000 4,000000 4,000000 30/04/201749.779,77 4,000000 90,973306

55-Servicios de alojamiento. 1,8740047 4,23008 0,775688 1,750000 7,000000 26/07/20145.475.749,45 5,546447 57,833609

56-Servicios de comidas y bebidas. 5,30303133 4,54191 0,686966 2,244000 6,750000 08/01/20165.879.403,20 4,599066 75,276353

58-Edición. 0,5183413 0,51149 0,626671 1,731000 6,750000 27/07/2014662.108,57 5,658168 57,856285

59-Actividades cinematográficas, de víde 0,039871 0,01917 1,500000 7,000000 7,000000 01/05/201624.815,72 7,000000 79,014374

60-Actividades de programación y emisión 0,239236 0,36896 0,583566 3,500000 6,750000 14/08/2014477.606,46 5,649840 58,448986

61-Telecomunicaciones. 0,119623 0,09826 0,579386 2,750000 6,000000 19/07/2017127.196,66 4,240253 93,618012

62-Programación, consultoría y otras act 0,279117 0,15183 0,778512 3,000000 6,250000 14/12/2013196.542,51 5,257193 50,474858

63-Servicios de información. 0,4386011 0,43167 0,973790 2,385000 7,000000 02/03/2014558.792,66 5,603584 53,041502

64-Servicios financieros, excepto seguro 0,5183413 0,49976 0,815801 2,750000 6,334000 21/02/2015646.929,97 3,637277 64,739890


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

65-Seguros, reaseguros y fondos de pensi 0,039871 0,03876 1,000000 3,000000 3,000000 01/10/201450.174,06 3,000000 60,024641

66-Actividades auxiliares a los servicio 0,6778317 0,64400 0,629533 2,110000 6,500000 03/11/2017833.650,98 4,474224 97,122666

68-Actividades inmobiliarias. 12,16108305 18,33899 0,764736 1,750000 7,000000 30/03/201523.739.451,07 4,128982 65,954098

69-Actividades jurídicas y de contabilid 2,7512069 2,52245 0,624317 2,100000 6,812000 22/03/20163.265.258,75 3,860225 77,725109

70-Actividades de las sedes centrales; a 4,46571112 5,77761 0,635956 2,125000 7,500000 03/08/20157.478.997,56 4,727957 70,093131

71-Servicios técnicos de arquitectura e 1,6347741 1,49431 0,780093 1,950000 6,750000 20/12/20161.934.358,31 3,925765 86,682191

72-Investigación y desarrollo. 0,119623 0,06897 1,043004 2,750000 6,750000 04/11/201489.286,55 4,914775 61,172384

73-Publicidad y estudios de mercado. 0,279117 0,22201 1,066819 3,750000 7,000000 20/08/2016287.387,49 5,258003 82,690806

74-Otras actividades profesionales, cien 1,9138848 1,60971 0,553798 2,250000 6,500000 05/09/20162.083.732,04 4,200348 83,210754

75-Actividades veterinarias. 0,199365 0,11829 0,781038 2,275000 5,250000 10/05/2018153.122,75 3,037299 103,324829

77-Actividades de alquiler. 0,318988 0,33281 0,843810 2,275000 6,400000 13/01/2015430.816,41 5,304076 63,453381

78-Actividades relacionadas con el emple 0,039871 0,02484 1,000000 3,000000 3,000000 30/03/201132.150,46 3,000000 17,971253

79-Actividades de agencias de viajes, op 0,079742 0,10292 0,769701 4,000000 6,250000 09/04/2014133.226,60 4,177305 54,298530

80-Actividades de seguridad e investigac 0,039871 0,00112 0,250000 6,250000 6,250000 01/12/20091.447,42 6,250000 2,036961

81-Servicios a edificios y actividades d 0,279117 0,25223 1,117954 2,250000 4,455000 09/06/2016326.505,81 3,330052 80,320306

82-Actividades administrativas de oficin 0,4784712 0,51945 0,820771 2,177000 6,000000 16/12/2014672.414,55 3,819077 62,547552

84-Administración Pública y defensa; Seg 0,039871 0,36857 0,050000 0,799000 0,799000 27/06/2012477.106,66 0,799000 32,887064

85-Educación. 0,9170723 1,38667 1,167615 3,000000 7,000000 07/10/20151.795.012,90 4,228818 72,235683

86-Actividades sanitarias. 3,3891585 3,88148 0,570668 2,110000 7,050000 20/02/20175.024.502,39 4,153339 88,714501

87-Asistencia en establecimientos reside 0,4386011 1,02745 1,110575 2,585000 6,500000 02/06/20141.330.008,22 3,933953 56,066608

88-Actividades de servicios sociales sin 0,079742 0,07076 0,562052 2,838000 5,750000 01/12/201991.601,59 5,388607 122,024250

90-Actividadse de creación, artísticas y 0,239236 0,28080 0,678313 2,271000 6,323000 14/10/2015363.494,82 4,113069 72,453821

91-Actividades de bibliotecas, archivos, 0,119623 0,09167 0,555254 2,271000 5,893000 02/08/2016118.662,74 4,375935 82,100192

92-Actividades de juegos de azar y apues 0,358859 0,22533 0,665421 2,710000 6,150000 26/09/2016291.690,54 4,791917 83,880454

93-Actividades deportivas, recreativas y 1,0366826 1,70554 0,608247 1,281000 8,084000 28/09/20132.207.791,39 2,466226 47,937465

94-Actividades asociativas. 0,239236 0,21107 0,738363 1,735000 6,250000 22/02/2015273.225,93 3,027319 64,760652

95-Reparación de ordenadores, efectos pe 0,4386011 0,25065 0,952915 2,500000 7,500000 09/11/2014324.464,61 4,322370 61,333167


al día 30/09/2009 at 30/09/2009


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths



CNAESectors

96-Otros servicios personales. 2,5119663 1,64378 0,626794 1,528000 7,125000 11/01/20152.127.841,89 4,667075 63,384088

99-Actividades de organizaciones y organ 0,358859 0,26904 0,522644 3,372000 6,750000 12/10/2015348.271,42 5,121055 72,384404





Mínimo / Minimum: 292,67 10/04/20090,0000000,0000000,799000

Máximo / Maximum: 1.599.151,19 02/02/2028220,0903495,0000009,000000

2508 100,00000129.447.942,68



INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Amortizations: Monthly ReportCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / Amortizations

Ordinarias (1)Ordinary

Anticipaciones (2)Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding Principal

ImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

562.285.197,22 223.436.759,29 2980164.309.325,44 17,2952Saldo Anterior / Previous Balance2.908.144,92 755.791,20 2936160.645.389,32 16,909531/01/20092.750.514,42 1.045.996,99 2892156.848.877,91 16,509928/02/20092.800.089,16 1.442.521,48 2836152.606.267,27 16,063331/03/20092.767.986,50 959.275,36 2778148.879.005,41 15,671030/04/20093.047.470,25 632.411,29 2714145.199.123,87 15,283631/05/20092.867.304,91 1.935.923,57 2641140.395.895,39 14,778030/06/20092.386.420,65 1.864.764,06 2574136.144.710,68 14,330631/07/20092.812.226,86 561.293,88 2537132.771.189,94 13,975531/08/20092.601.009,45 722.237,81 2508129.447.942,68 13,625730/09/2009

233.356.974,93587.226.364,34

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayment Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/10/2008 173.637.530,1 18,27703 1.444.458,4 0,80898 9,28721 0,49073 5,73240 0,73562 8,47891 0,76494 8,80283

30/11/2008 169.286.448,3 17,81904 1.315.565,5 0,75765 8,72235 0,65872 7,62448 0,79222 9,10317 0,71720 8,27490

31/12/2008 164.309.325,4 17,29515 1.785.327,6 1,05462 11,94657 0,87383 9,99644 0,64539 7,47564 0,74095 8,53784

31/01/2009 160.645.389,3 16,90948 755.791,2 0,45998 5,38224 0,75771 8,72305 0,62431 7,23978 0,72785 8,39290

28/02/2009 156.848.877,9 16,50986 1.045.997,0 0,65112 7,53963 0,72222 8,33050 0,69047 7,97817 0,73026 8,41959

31/03/2009 152.606.267,3 16,06329 1.442.521,5 0,91969 10,49478 0,67711 7,82944 0,77552 8,91938 0,73202 8,43909

30/04/2009 148.879.005,4 15,67096 959.275,4 0,62859 7,28774 0,73322 8,45238 0,74547 8,58781 0,74055 8,53338

31/05/2009 145.199.123,9 15,28362 632.411,3 0,42478 4,97996 0,65790 7,61525 0,69006 7,97357 0,74115 8,54011

30/06/2009 140.395.895,4 14,77803 1.935.923,6 1,33329 14,87682 0,79632 9,14820 0,73673 8,49120 0,69107 7,98482

31/07/2009 136.144.710,7 14,33055 1.581.468,8 1,12644 12,71044 0,96226 10,95522 0,84781 9,71246 0,73612 8,48447

31/08/2009 132.771.189,9 13,97545 561.293,9 0,41228 4,83667 0,95812 10,91051 0,80812 9,27783 0,74932 8,63031

30/09/2009 129.447.942,7 13,62565 722.237,8 0,54397 6,33586 0,69472 8,02532 0,74553 8,58849 0,76053 8,75409

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly principal Amortization less monthly expected principal amortization.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Delinquency Rate

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

Saldo anterior / Previous Balance 362.694,22 66.156,98 428.851,20

143.716,72 46.053,38 189.770,1031/01/2009 64.096,84 16.222,96 80.319,80 442.314,10 95.987,40 538.301,50

99.464,51 21.662,65 121.127,1628/02/2009 139.907,30 56.724,66 196.631,96 401.871,31 60.925,39 462.796,70

115.675,19 34.185,27 149.860,4631/03/2009 131.049,61 22.650,09 153.699,70 386.496,89 72.460,57 458.957,46

118.944,09 26.476,11 145.420,2030/04/2009 105.672,17 27.513,08 133.185,25 399.768,81 71.423,60 471.192,41

76.070,78 19.735,58 95.806,3631/05/2009 110.105,87 35.711,91 145.817,78 365.733,72 55.447,27 421.180,99

106.284,19 31.085,80 137.369,9930/06/2009 74.778,43 17.958,52 92.736,95 397.239,48 68.574,55 465.814,03

89.337,52 20.856,43 110.193,9531/07/2009 93.544,22 33.129,82 126.674,04 393.032,78 56.301,16 449.333,94

92.479,61 14.309,62 106.789,2331/08/2009 69.875,26 17.432,20 87.307,46 415.637,13 53.178,58 468.815,71

82.880,11 15.136,87 98.016,9830/09/2009 77.955,34 17.821,78 95.777,12 420.561,90 50.493,67 471.055,57

924.852,72 229.501,71 1.154.354,43 866.985,04 245.165,02 1.112.150,06


Movimiento Mensual FallidosMonthly Default Rates

Fecha / DateTotalTotal

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos SuspensoDefaulted Assets

Rendimientos Susp.Defaulted Returns

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

Activos SuspensoDefaulted Assets


SALDO / BALANCE

TotalTotal

Activos Suspenso Defaulted Assets


Saldo anterior / Previous Balance 2.600.101,712.294.510,44 305.591,27 -1.479.801,56 -19.978,66 -1.499.780,22 814.708,88 285.612,61 1.100.321,49

31/01/2009 5.663,800,00 5.663,80 -300,00 0,00 -300,00 814.408,88 291.276,41 1.105.685,29

28/02/2009 5.132,400,00 5.132,40 -17.707,90 0,00 -17.707,90 796.700,98 296.408,81 1.093.109,79

31/03/2009 5.740,980,00 5.740,98 -1.006,15 0,00 -1.006,15 795.694,83 302.149,79 1.097.844,62

30/04/2009 5.525,920,00 5.525,92 -1.514,91 0,00 -1.514,91 794.179,92 307.675,71 1.101.855,63

31/05/2009 5.729,270,00 5.729,27 0,00 0,00 0,00 794.179,92 313.404,98 1.107.584,90

30/06/2009 5.564,010,00 5.564,01 180.357,08 0,00 180.357,08 974.537,00 318.968,99 1.293.505,99

31/07/2009 41.888,3631.268,74 10.619,62 -1.811,96 0,00 -1.811,96 1.003.993,78 329.588,61 1.333.582,39

31/08/2009 5.790,790,00 5.790,79 389,56 0,00 389,56 1.004.383,34 335.379,40 1.339.762,74

30/09/2009 0,000,00 0,00 -624,31 -20.393,29 -21.017,60 1.003.759,03 314.986,11 1.318.745,14

2.681.137,242.325.779,18 355.358,06 -1.322.020,15 -40.371,95 -1.362.392,10


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging First Overdue Instalments

Impagados al / Delinquency Loans at 30/09/2009

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Outstanding DebtDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

159.373,08HASTA 1 MES / Up to 1 month 6.479.754,87 6.639.127,95 402.205.317,32 1,65068110 138.063,23 21.309,85

24.205,89DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 607.341,77 631.547,66 2.018.276,19 31,291449 20.379,01 3.826,88

14.588,32DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 115.099,13 129.687,45 769.337,09 16,857045 12.422,78 2.165,54

29.606,49DE 3 A 6 MESES / From 3 to 6 months 441.944,30 471.550,79 2.041.763,91 23,0952710 22.251,40 7.355,09



0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 143 338.652,55 43.422,99 382.075,54 7.859.715,05 8.241.790,59 408.375.807,09 2,01819

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoOutstanding Debt

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

6.885.681,73HASTA 1 MES / Up to 1 month 163.446,57 22.431,98123 185.878,55 6.699.803,18

672.133,02DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 21.994,62 4.015,0611 26.009,68 646.123,34





0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 420.561,90 50.488,43 471.050,33 8.352.699,38 8.823.749,71166

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of de period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0316872003

7068Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series AG Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding Principal

26/10/2009 % 18,0722,041,03700

9.759.706,44 9.759.706,44 0,0027/07/2009 % 30,7737,52 265.191,36 0,00 1.380,83 59.434.529,288,41 %8.408,961,51600 9.759.706,44

9.343.401,24 9.343.401,24 0,0027/04/2009 % 54,4566,40 469.315,20 0,00 1.321,93 69.194.235,729,79 %9.789,792,36400 9.343.401,24

11.279.679,84 11.279.679,84 0,0026/01/2009 % 132,52161,61 1.142.259,48 0,00 1.595,88 78.537.636,9611,11 %11.111,725,03100 11.279.679,84

9.573.040,56 9.573.040,56 0,0027/10/2008 % 147,86180,32 1.274.501,76 0,00 1.354,42 89.817.316,8012,71 %12.707,605,07300 9.573.040,56

11.847.098,88 11.847.098,88 0,0028/07/2008 % 166,43202,96 1.434.521,28 0,00 1.676,16 99.390.357,3614,06 %14.062,024,93900 11.847.098,88

12.214.705,56 12.214.705,56 0,0025/04/2008 % 159,23194,18 1.372.464,24 0,00 1.728,17 111.237.456,2415,74 %15.738,184,39800 12.214.705,56

14.313.194,76 14.313.194,76 0,0025/01/2008 % 193,61236,11 1.668.825,48 0,00 2.025,07 123.452.161,8017,47 %17.466,354,74000 14.313.194,76

14.523.185,04 14.523.185,04 0,0025/10/2007 % 195,91238,92 1.688.686,56 0,00 2.054,78 137.765.356,5619,49 %19.491,424,33900 14.523.185,04

18.957.365,52 18.957.365,52 0,0025/07/2007 % 206,00251,22 1.775.622,96 0,00 2.682,14 152.288.541,6021,55 %21.546,204,10200 18.957.365,52

22.033.429,80 22.033.429,80 0,0025/04/2007 % 216,78264,36 1.868.496,48 0,00 3.117,35 171.245.907,1224,23 %24.228,343,86700 22.033.429,80

24.651.770,40 24.651.770,40 0,0025/01/2007 % 234,93286,50 2.024.982,00 0,00 3.487,80 193.279.336,9227,35 %27.345,693,63600 24.651.770,40

20.649.091,32 20.649.091,32 0,0025/10/2006 % 237,12278,97 1.971.759,96 0,00 2.921,49 217.931.107,3230,83 %30.833,493,23400 20.649.091,32

25.031.816,76 25.031.816,76 0,0025/07/2006 % 231,51272,37 1.925.111,16 0,00 3.541,57 238.580.198,6433,75 %33.754,982,88900 25.031.816,76

28.087.525,20 28.087.525,20 0,0025/04/2006 % 231,00271,77 1.920.870,36 0,00 3.973,90 263.612.015,4037,30 %37.296,552,63400 28.087.525,20

29.031.810,00 29.031.810,00 0,0025/01/2006 % 226,32266,26 1.881.925,68 0,00 4.107,50 291.699.540,6041,27 %41.270,452,29600 29.031.810,00

30.404.274,24 30.404.274,24 0,0025/10/2005 % 240,98283,50 2.003.778,00 0,00 4.301,68 320.731.350,6045,38 %45.377,952,23300 30.404.274,24

33.658.452,12 33.658.452,12 0,0025/07/2005 % 262,37308,67 2.181.679,56 0,00 4.762,09 351.135.624,8449,68 %49.679,632,24300 33.658.452,12

32.396.672,76 32.396.672,76 0,0025/04/2005 % 282,59332,46 2.349.827,28 0,00 4.583,57 384.794.076,9654,44 %54.441,722,25300 32.396.672,76

37.025.364,60 37.025.364,60 0,0025/01/2005 % 314,79370,34 2.617.563,12 0,00 5.238,45 417.190.749,7259,03 %59.025,292,25500 37.025.364,60

44.967.888,24 44.967.888,24 0,0025/10/2004 % 338,39398,11 2.813.841,48 0,00 6.362,18 454.216.114,3264,26 %64.263,742,23000 44.967.888,24

40.854.877,68 40.854.877,68 0,0026/07/2004 % 356,08418,92 2.960.926,56 0,00 5.780,26 499.184.002,5670,63 %70.625,922,16900 40.854.877,68

42.713.125,56 42.713.125,56 0,0026/04/2004 % 387,07455,38 3.218.625,84 0,00 6.043,17 540.038.880,2476,41 %76.406,182,18500 42.713.125,56

43.989.252,96 43.989.252,96 0,0026/01/2004 % 430,58506,57 3.580.436,76 0,00 6.223,72 582.752.005,8082,45 %82.449,352,26000 43.989.252,96

36.984.299,52 36.984.299,52 0,0027/10/2003 % 466,02548,26 3.875.101,68 0,00 5.232,64 626.741.258,7688,67 %88.673,072,23600 36.984.299,52

43.074.441,72 43.074.441,72 0,0025/07/2003 % 682,53802,98 5.675.462,64 0,00 6.094,29 663.725.558,2893,91 %93.905,712,58100 43.074.441,72


% Sobre Emisión%


AGBonos de Titulización Serie

ES0316872003







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AG Bonds




Principal Devengado





04/04/2003 706.800.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0316872011







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AS Bonds




Principal Devengado





26/10/2009 % 24,5329,911,40700

2.439.926,61 2.439.926,61 0,0027/07/2009 % 38,2746,67 82.465,89 0,00 1.380,83 14.858.632,328,41 %8.408,961,88600 2.439.926,61

2.335.850,31 2.335.850,31 0,0027/04/2009 % 62,9776,79 135.687,93 0,00 1.321,93 17.298.558,939,79 %9.789,792,73400 2.335.850,31

2.819.919,96 2.819.919,96 0,0026/01/2009 % 142,26173,49 306.556,83 0,00 1.595,88 19.634.409,2411,11 %11.111,725,40100 2.819.919,96

2.393.260,14 2.393.260,14 0,0027/10/2008 % 158,65193,48 341.879,16 0,00 1.354,42 22.454.329,2012,71 %12.707,605,44300 2.393.260,14

2.961.774,72 2.961.774,72 0,0028/07/2008 % 178,90218,17 385.506,39 0,00 1.676,16 24.847.589,3414,06 %14.062,025,30900 2.961.774,72

3.053.676,39 3.053.676,39 0,0025/04/2008 % 172,62210,51 371.971,17 0,00 1.728,17 27.809.364,0615,74 %15.738,184,76800 3.053.676,39

3.578.298,69 3.578.298,69 0,0025/01/2008 % 208,72254,54 449.772,18 0,00 2.025,07 30.863.040,4517,47 %17.466,355,11000 3.578.298,69

3.630.796,26 3.630.796,26 0,0025/10/2007 % 212,62259,29 458.165,43 0,00 2.054,78 34.441.339,1419,49 %19.491,424,70900 3.630.796,26

4.739.341,38 4.739.341,38 0,0025/07/2007 % 224,58273,88 483.945,96 0,00 2.682,14 38.072.135,4021,55 %21.546,204,47200 4.739.341,38

5.508.357,45 5.508.357,45 0,0025/04/2007 % 237,52289,66 511.829,22 0,00 3.117,35 42.811.476,7824,23 %24.228,344,23700 5.508.357,45

6.162.942,60 6.162.942,60 0,0025/01/2007 % 258,84315,66 557.771,22 0,00 3.487,80 48.319.834,2327,35 %27.345,694,00600 6.162.942,60

5.162.272,83 5.162.272,83 0,0025/10/2006 % 264,26310,89 549.342,63 0,00 2.921,49 54.482.776,8330,83 %30.833,493,60400 5.162.272,83

6.257.954,19 6.257.954,19 0,0025/07/2006 % 261,16307,25 542.910,75 0,00 3.541,57 59.645.049,6633,75 %33.754,983,25900 6.257.954,19

7.021.881,30 7.021.881,30 0,0025/04/2006 % 263,45309,94 547.663,98 0,00 3.973,90 65.903.003,8537,30 %37.296,553,00400 7.021.881,30

7.257.952,50 7.257.952,50 0,0025/01/2006 % 262,79309,17 546.303,39 0,00 4.107,50 72.924.885,1541,27 %41.270,452,66600 7.257.952,50

7.601.068,56 7.601.068,56 0,0025/10/2005 % 280,90330,47 583.940,49 0,00 4.301,68 80.182.837,6545,38 %45.377,952,60300 7.601.068,56

8.414.613,03 8.414.613,03 0,0025/07/2005 % 305,65359,59 635.395,53 0,00 4.762,09 87.783.906,2149,68 %49.679,632,61300 8.414.613,03

8.099.168,19 8.099.168,19 0,0025/04/2005 % 329,00387,06 683.935,02 0,00 4.583,57 96.198.519,2454,44 %54.441,722,62300 8.099.168,19

9.256.341,15 9.256.341,15 0,0025/01/2005 % 366,44431,10 761.753,70 0,00 5.238,45 104.297.687,4359,03 %59.025,292,62500 9.256.341,15

11.241.972,06 11.241.972,06 0,0025/10/2004 % 394,54464,17 820.188,39 0,00 6.362,18 113.554.028,5864,26 %64.263,742,60000 11.241.972,06

10.213.719,42 10.213.719,42 0,0026/07/2004 % 416,82490,38 866.501,46 0,00 5.780,26 124.796.000,6470,63 %70.625,922,53900 10.213.719,42

10.678.281,39 10.678.281,39 0,0026/04/2004 % 452,63532,50 940.927,50 0,00 6.043,17 135.009.720,0676,41 %76.406,182,55500 10.678.281,39

10.997.313,24 10.997.313,24 0,0026/01/2004 % 501,08589,50 1.041.646,50 0,00 6.223,72 145.688.001,4582,45 %82.449,352,63000 10.997.313,24

9.246.074,88 9.246.074,88 0,0027/10/2003 % 543,14638,99 1.129.095,33 0,00 5.232,64 156.685.314,6988,67 %88.673,072,60600 9.246.074,88

10.768.610,43 10.768.610,43 0,0025/07/2003 % 780,38918,09 1.622.265,03 0,00 6.094,29 165.931.389,5793,91 %93.905,712,95100 10.768.610,43


% Sobre Emisión%


ASBonos de Titulización Serie

ES0316872011







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series AS Bonds




Principal Devengado





04/04/2003 176.700.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BGBonos de Titulización Serie

ES0316872029







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series BG Bonds




Principal Devengado





26/10/2009 % 250,18305,101,20700

0,00 0,00 0,0027/07/2009 % 349,47426,18 75.007,68 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,001,68600 0,00

0,00 0,00 0,0027/04/2009 % 525,24640,54 112.735,04 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,53400 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2009 % 1.078,051.314,70 231.387,20 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,005,20100 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2008 % 1.086,751.325,31 233.254,56 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,005,24300 0,00

0,00 0,00 0,0028/07/2008 % 1.093,901.334,02 234.787,52 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,005,10900 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2008 % 946,851.154,69 203.225,44 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,56800 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2008 % 1.028,921.254,78 220.841,28 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,91000 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2007 % 944,891.152,30 202.804,80 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,50900 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 885,491.079,87 190.057,12 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,27200 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 827,591.009,25 177.628,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,03700 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 797,56972,64 171.184,64 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,80600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 739,42869,91 153.104,16 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,40400 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2006 % 657,26773,25 136.092,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,05900 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2006 % 595,85701,00 123.376,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,80400 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2006 % 535,67630,20 110.915,20 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,46600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2005 % 521,99614,10 108.081,60 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,40300 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2005 % 518,46609,95 107.351,20 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,41300 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2005 % 514,89605,75 106.612,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,42300 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2005 % 526,76619,72 109.070,72 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,42500 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2004 % 515,67606,67 106.773,92 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,40000 0,00

0,00 0,00 0,0026/07/2004 % 502,56591,25 104.060,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,33900 0,00

0,00 0,00 0,0026/04/2004 % 506,00595,29 104.771,04 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,35500 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2004 % 522,11614,25 108.108,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,43000 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2003 % 534,00628,23 110.568,48 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,40600 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2003 % 727,49855,87 150.633,12 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,75100 0,00


% Sobre Emisión%


BGBonos de Titulización Serie

ES0316872029







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series BG Bonds




Principal Devengado





04/04/2003 17.600.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BSBonos de Titulización Serie

ES0316872037







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series BS Bonds




Principal Devengado





26/10/2009 % 337,24411,271,62700

0,00 0,00 0,0027/07/2009 % 436,53532,35 93.693,60 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,10600 0,00

0,00 0,00 0,0027/04/2009 % 612,30746,71 131.420,96 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,95400 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2009 % 1.165,111.420,86 250.071,36 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,005,62100 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2008 % 1.173,811.431,48 251.940,48 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,005,66300 0,00

0,00 0,00 0,0028/07/2008 % 1.183,821.443,68 254.087,68 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,005,52900 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2008 % 1.033,911.260,86 221.911,36 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,98800 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2008 % 1.116,931.362,11 239.731,36 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,005,33000 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2007 % 1.032,901.259,63 221.694,88 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,92900 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 972,541.186,03 208.741,28 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,69200 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 913,691.114,25 196.108,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,45700 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 885,581.079,98 190.076,48 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,004,22600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 830,65977,24 171.994,24 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,82400 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2006 % 747,50879,41 154.776,16 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,47900 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2006 % 685,10806,00 141.856,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,22400 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2006 % 626,90737,53 129.805,28 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,88600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2005 % 613,22721,43 126.971,68 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,82300 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2005 % 608,70716,12 126.037,12 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,83300 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2005 % 604,14710,75 125.092,00 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,84300 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2005 % 618,00727,06 127.962,56 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,84500 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2004 % 605,91712,83 125.458,08 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,82000 0,00

0,00 0,00 0,0026/07/2004 % 592,80697,41 122.744,16 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,75900 0,00

0,00 0,00 0,0026/04/2004 % 596,24701,46 123.456,96 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,77500 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2004 % 612,36720,42 126.793,92 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,85000 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2003 % 627,22737,90 129.870,40 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,002,82600 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2003 % 838,55986,53 173.629,28 0,00 0,00 17.600.000,00100,00 %100.000,003,17100 0,00


% Sobre Emisión%


BSBonos de Titulización Serie

ES0316872037







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series BS Bonds




Principal Devengado





04/04/2003 17.600.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0316872045







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





26/10/2009 % 492,70600,852,37700

0,00 0,00 0,0027/07/2009 % 591,98721,93 225.964,09 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,002,85600 0,00

0,00 0,00 0,0027/04/2009 % 767,76936,29 293.058,77 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,70400 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2009 % 1.320,571.610,45 504.070,85 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,006,37100 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2008 % 1.329,271.621,06 507.391,78 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,006,41300 0,00

0,00 0,00 0,0028/07/2008 % 1.344,411.639,52 513.169,76 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,006,27900 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2008 % 1.189,361.450,44 453.987,72 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,005,73800 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2008 % 1.274,101.553,78 486.333,14 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,006,08000 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2007 % 1.190,071.451,30 454.256,90 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,005,67900 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2007 % 1.128,011.375,62 430.569,06 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,005,44200 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2007 % 1.067,441.301,75 407.447,75 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,005,20700 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2007 % 1.042,741.271,64 398.023,32 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,004,97600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2006 % 993,571.168,91 365.868,83 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,004,57400 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2006 % 908,651.069,00 334.597,00 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,004,22900 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2006 % 844,48993,50 310.965,50 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,97400 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2006 % 789,82929,20 290.839,60 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,63600 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2005 % 776,14913,10 285.800,30 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,57300 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2005 % 769,85905,70 283.484,10 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,58300 0,00

0,00 0,00 0,0025/04/2005 % 763,51898,25 281.152,25 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,59300 0,00

0,00 0,00 0,0025/01/2005 % 780,91918,72 287.559,36 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,59500 0,00

0,00 0,00 0,0025/10/2004 % 767,06902,42 282.457,46 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,57000 0,00

0,00 0,00 0,0026/07/2004 % 753,95887,00 277.631,00 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,50900 0,00

0,00 0,00 0,0026/04/2004 % 757,38891,04 278.895,52 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,52500 0,00

0,00 0,00 0,0026/01/2004 % 773,50910,00 284.830,00 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,60000 0,00

0,00 0,00 0,0027/10/2003 % 793,67933,73 292.257,49 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,57600 0,00

0,00 0,00 0,0025/07/2003 % 1.036,891.219,86 381.816,18 0,00 0,00 31.300.000,00100,00 %100.000,003,92100 0,00


% Sobre Emisión%


CBonos de Titulización Serie

ES0316872045







AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

NetoNet

BrutoGross


Series C Bonds




Principal Devengado





04/04/2003 31.300.000,00100.000,00


30/09/2009Vida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life and final maturity according to constant prepayment ratesTASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.76 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 8.75 11.36 14.01 16.59 19.09 21.53 23.90

BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 1.42 0.73 0.65 0.59 0.54 0.49 0.46 0.44

Amortización Final / Final maturity 25/04/2012 25/01/2011 25/10/2010 26/07/2010 26/07/2010 26/07/2010 26/04/2010 26/04/2010Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 0.85 0.51 0.57 0.59 0.44 0.47 0.46 0.44Amortización Final / Final maturity 25/07/2011 26/07/2010 26/07/2010 26/07/2010 26/04/2010 26/04/2010 26/04/2010 26/04/2010

BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDS




BONOS SERIE BG / SERIES BG BONDS




BONOS SERIE BS / SERIES BS BONDS





30/09/2009Vida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life and final maturity according to constant prepayment ratesBONOS SERIE C / SERIES C BONDS




Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

GC FTGENCAT II, F.T.A....Por la presente comunicamos que la Agencia de Calificación “Moody’s...

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