Informe Diario MAE 24-05-2012
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Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243Lucia Martino [email protected] Interno 296
INFORME DIARIO
Nº 95 / 2012
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
II - RENTA FIJA
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5
5
13
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Nº 95 / 2012INFORME DIARIO
ÍNDICE
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
I - RESUMEN DE LA JORNADA
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PÁGINA
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IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
18
192020
19
212122
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 95 / 2012INFORME DIARIO
1516
15
Mercado Abierto Electrónico
1717
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
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PÁGINA
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
Nº 95 / 2012Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 9.521,05 195.888,35 RENTA FIJA 381,39 7.276,76 FOREX 200,06 4.288,33 OCT 108,40 2.335,83
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 10.210,90 209.789,27
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
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Pases Renta Fija Forex OCT
22,59 %
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INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
Mercado Abierto ElectrónicoNº 95 / 2012
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 330,40 - -0,26% 0,00% 5.962,24 23,90 -7,87% -4,82%B o no s emit ido s en U$ S 43,53 7,46 -0,54% -4,09% 1.091,63 198,99 5,32% -0,50%Total Bonos 373,93 7,46 -0,30% -4,09% 7.053,88 222,89 -5,83% -0,97%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 4,4697
Diario Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSMONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
700
Pro
m.
Ab.
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My.
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Jn.
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Jul. 1
1Pro
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Sp.
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Oc.
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Nv.
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m.
Dc.
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En.1
2Pro
m.
Feb.1
2Pro
m.
Mr
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Pro
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Ab.
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Pro
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My.
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ay-1
231-M
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2
6,96 %
Participación Mensual
15,0%
0,3%
2,7%
81,9%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
6
Nº 95 / 2012INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
Índice MAE28-Abr-00 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
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0-0
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0-0
118-0
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0-0
307-0
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404-1
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529-0
9-0
528-0
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624-0
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623-0
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719-0
9-0
717-0
3-0
813-0
9-0
812-0
3-0
908-0
9-0
907-0
3-1
003-0
9-1
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129-0
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125-0
2-1
2
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 27 Abr 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %24-05-12 83,38 -1,512% 98,84 -15,641% 96,92 -13,970%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 27 Abr 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %24-05-12 185,80 0,058% 184,36 0,781% 178,26 4,230%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0
30-1
2-0
509-0
4-0
618-0
7-0
626-1
0-0
603-0
2-0
714-0
5-0
722-0
8-0
730-1
1-0
709-0
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6-0
825-0
9-0
803-0
1-0
913-0
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7-0
930-1
0-0
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018-0
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6-1
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9-1
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217-0
4-1
2
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 95 / 2012
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 27 Abr 12 Var. % Valor 30 Dic 11 Var. %24-05-12 269,22 0,029% 283,13 -4,913% 262,65 2,501%
Diario Mensual Anual
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
45,060,075,090,0
105,0120,0135,0150,0165,0180,0195,0210,0225,0240,0255,0270,0285,0300,0315,0
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
25-0
9-06
24-1
2-06
24-0
3-07
22-0
6-07
20-0
9-07
19-1
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18-0
3-08
16-0
6-08
14-0
9-08
13-1
2-08
13-0
3-09
11-0
6-09
09-0
9-09
08-1
2-09
08-0
3-10
06-0
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9-10
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2-10
03-0
3-11
01-0
6-11
30-0
8-11
28-1
1-11
26-0
2-12
Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
19
-05
-11
06
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07
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22
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08
-08
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24
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-11
08
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23
-09
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-11
10
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-11
25
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-01
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02
-02
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17
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23
-03
-12
12
-04
-12
27
-04
-12
16
-05
-12
basi
c po
ints
(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : B loomberg
FECHA VALOR
25-04-12 97426-04-12 96727-04-12 95702-05-12 94003-05-12 91404-05-12 94407-05-12 95508-05-12 97009-05-12 98710-05-12 97611-05-12 99414-05-12 106015-05-12 106916-05-12 109717-05-12 116218-05-12 117221-05-12 118322-05-12 116623-05-12 1248
24-05-12 1232
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
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C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
Nº 95 / 2012
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA13P*** 04-Abr-08 04-Abr-13 BP+ 350 pb 0,8 100,00 S/C
AE14P*** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 1,5 100,00 100,10 15,96 1,5 1,5
AJ12P 12-Jun-07 12-Jun-12 10,5% n.a. 0,1 100,00 104,90 9,07 0,1 0,0
AM16P*** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 3,1 100,00 S/C
AS15P*** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,8 100,00 126,20 16,19 1,7 1,6
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 22,6 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 115,00 15,45 7,8 7,3
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 13,0 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 3,1 59,80 136,63 12,60 2,8 2,7
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,6 78,00 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 19,6 100,00 35,75 13,31 13,0 12,2
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 1,0 32,50 67,80 8,37 1,0 1,0
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,8 36,16 104,00 9,46 1,7 1,6
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 6,7 100,00 102,48 17,74 5,4 5,3
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 1,3 62,50 115,40 7,49 1,3 1,3
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 4,3 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 1,3 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 12,3 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 4,2 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 18,0 100,00 S/C
RA13D ** 30-Oct-02 30-Abr-13 Libor(cap 3%) 0,9 12,50 S/C
RG12D 03-Feb-02 03-Ago-12 Libor f lat 0,2 12,50 12,2500 14,32 0,19 0,2
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 3,1 100,00 84,2500 13,83 2,99 2,8
** Libor proy.(% n.a.) = 0,73 Tipo de Cambio = 4,4697 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 11,6250
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valo r corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Dolares)
9
Nº 95 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
39
79
119
159
199
239
279
319
359
399
439
479
519
559
599
639
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
2 9,499 9,3516 9,5530 9,6548 10,1076 11,0593 11,65100 11,70135 11,95156 12,10170 12,20191 12,20254 12,55261 12,60317 12,65
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
10
Mercado Abierto ElectrónicoNº 95 / 2012
INFORME DIARIO
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA13L 27-Abr-11 24-Mar-13 Badlar bp + 2,5% 0,83 100,00 S/C
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 1,92 100,00 105,10 12,37 0,21
BE13L 26-Ene-11 23-Ene-13 Badlar bp + 2,5% 0,67 100,00 104,00 10,08 -1,91
BG12L 12-Ago-09 15-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,23 100,00 101,55 9,48 -2,46
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 2,07 100,00 S/C
BL12L 19-Ene-11 18-Jul-12 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 102,13 9,62 -2,33
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 1,17 100,00 S/C
BN12L 11-May-11 07-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,46 100,00 S/C
BO12L 06-Abr-11 03-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,36 100,00 S/C
BP12L 23-Mar-11 19-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,32 100,00 S/C
BQ12L 27-Abr-11 24-Oct-12 Badlar bp + 2,5% 0,42 100,00 S/C
BS12L 09-Mar-11 05-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,28 100,00 S/C
BV12L 26-May-11 21-Nov-12 Badlar bp + 2,5% 0,50 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,98 100,00 S/C
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,99 100,00 104,10 10,23 -1,77
B812L 23-Feb-11 22-Ago-12 Badlar bp + 2,5% 0,25 100,00 101,20 9,75 -2,21
B912L 16-Mar-11 12-Sep-12 Badlar bp + 2,5% 0,30 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 1,36 100,00 S/C
N03A3 05-Oct-11 03-Abr-13 Badlar bp + 2,5% 0,86 100,00 S/C
N06J2 07-Sep-11 06-Jun-12 Badlar bp + 2,5% 0,04 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 2,24 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 1,26 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 11,6250
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5P LAZO R ES I D U A L
- en años -
TIREA
- en
%
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
Mercado Abierto ElectrónicoNº 95 / 2012
INFORME DIARIO
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 287,60 0,24% 1,95 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 102,48 -2,59% 1,97 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 208,62 -0,29% 6,78 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ra13d Boden 2013 U$s 568,00 NR 2,28% 0,09 No Cot ----- ----Rg12d Boden 2012 U$S 594,59 -0,97% 41,22 98,00 PP -7,55% 0,06 Ro15d Boden 2015 U$S 502,01 0,15% 49,41 84,25 2,74% 0,70 Rs14p Boden 2014 $ 184,64 NR 1,23% 0,00 No Cot ----- ----
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar 10 Vto. 2017 433,00 -1,93% 31,06 No Cot ----- ----Ae14p Bonar 11 Vto. 2012 100,10 0,10% 13,35 16,68 ----- 0,90 Aj12p Bonar 5 Vto. 2011 104,90 0,05% 41,95 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2014 575,50 NR 0,09% 1,672 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 126,20 -0,43% 20,19 20,65 PP ----- 0,17 Nf18p Bogar Vto. 2018 228,48 0,16% 45,12 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DICP Discount en $ 115,00 -0,66% 34,58 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S ley Arg. 167,14 PP -3,22% 0,05 No Cot ----- ----PARP Par en $ 35,75 1,42% 4,65 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 60,04 -1,73% 0,16 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 11,00 -0,72% 25,59 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 59,25 -0,99% 7,20 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto po r 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No cotizó.
* P recio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses co rridos)
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,10
1,14
1,18
1,22
1,26
1,30
1,34
1,38
1,42
1,46
01-N
ov04
-Nov
09-N
ov14
-Nov
17-N
ov22
-Nov
25-N
ov01
-Dic
06-D
ic13
-Dic
16-D
ic21
-Dic
27-D
ic30
-Dic
05-
Ene
10-
Ene
13-
Ene
18-
Ene
23-
Ene
26-
Ene
31-
Ene
03-F
eb08
-Feb
13-F
eb16
-Feb
23-F
eb29
-Feb
05-M
ar08
-Mar
13-M
ar16
-Mar
21-M
ar26
-Mar
29-M
ar0
4-A
br
11-
Ab
r1
6-A
br
19-
Ab
r2
4-A
br
27-
Ab
r0
4-M
ay0
9-M
ay1
4-M
ay1
7-M
ay2
2-M
ay
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
12
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 95 / 2012
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 22 de Mayo de 2012En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 0 0 0 0 0 1.462 1.462Llamado a licitación 1.850 0 0 0 0 150 2.000Posturas presentadas 2.690 0 0 0 0 0 2.690Adjudicado 2.337 0 0 0 0 0 2.337
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 145% 0% 0% 0% 0% 0% 135%Adjudicado / Posturas 87% 0% 0% 0% 0% 0% 87%
0 -1.462 8752.337 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
14,22%
12,70%12,41%
11,80%12,14%
13,67%
12,58%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0 98 182 203 245 259 294 315 322 497 532 707 819
Maturity
TNA %
-
200
400
600
800
1.000
1.200
en m
illo
nes d
e $
M o nto Licitado M onto Ofertado M onto Adjudicado Licitación del 22-05-12 (Lebacs $ ) NOB$ BPP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.800
30/0
5/1
2
13/0
6/1
2
27/0
6/1
2
11/0
7/1
2
25/0
7/1
2
08/0
8/1
2
22/0
8/1
2
05/0
9/1
2
19/0
9/1
2
03/1
0/1
2
24/1
0/1
2
07/1
1/1
2
21/1
1/1
2
05/1
2/1
2
09/0
1/1
3
06/0
2/1
3
06/0
3/1
3
03/0
4/1
3
24/0
4/1
3
15/0
5/1
3
05/0
6/1
3
28/0
8/1
3
02/1
0/1
3
06/1
1/1
3
23/0
4/1
4
18/0
6/1
4
LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
13
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 95 / 2012
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
III - PASES
Stock de pases al día 24-05-2012 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-28-May-12 17.344,20 29-May-12 4.323,70 Total hoy 28.782,20 30-May-12 4.040,10 31-May-12 3.074,20 Total Ayer 27.761,20
Diferencia 1.021,00
Var. % 3,68%
en adelante -
TOTAL 28.782,20
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pro
m. Ab. 11
Pro
m. M
y. 11
Pro
m. Jn
. 11
Pro
m. Ju
l. 1
1Pro
m. Ag. 11
Pro
m. Sp. 11
Pro
m. O
c. 1
1Pro
m. Nv. 11
Pro
m. D
c. 1
1Pro
m. En.1
2Pro
m. Fe
b.1
2Pro
m. M
r 12
Pro
m. Ab. 12
Pro
m. M
y. 12
02-M
ay-1
203-M
ay-1
204-M
ay-1
207-M
ay-1
208-M
ay-1
209-M
ay-1
210-M
ay-1
211-M
ay-1
214-M
ay-1
215-M
ay-1
216-M
ay-1
217-M
ay-1
218-M
ay-1
221-M
ay-1
222-M
ay-1
223-M
ay-1
224-M
ay-1
228-M
ay-1
229-M
ay-1
230-M
ay-1
231-M
ay-1
2
27,51 %
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 9,40% 0,00% 9,40% 9,00% 9,02% 8303,10 1257 DIAS 9,50% 9,50% 9,85% 9,50% 9,50% 4040,00 1714 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14
Nº 95 / 2012
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
3,6503,7003,7503,8003,8503,9003,9504,0004,0504,1004,1504,2004,2504,3004,3504,4004,4504,500
Pro
m.
Ab.
11
Pro
m.
My.
11
Pro
m.
Jn.
11
Pro
m.
Jul. 1
1Pro
m.
Ag.
11
Pro
m.
Sp.
11
Pro
m.
Oc.
11
Pro
m.
Nv.
11
Pro
m.
Dc.
11
Pro
m.
En.
12
Pro
m.
Fb.
12
Pro
m.
Mr
12
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
02-M
ay-1
203-M
ay-1
204-M
ay-1
207-M
ay-1
208-M
ay-1
209-M
ay-1
210-M
ay-1
211-M
ay-1
214-M
ay-1
215-M
ay-1
216-M
ay-1
217-M
ay-1
218-M
ay-1
221-M
ay-1
222-M
ay-1
223-M
ay-1
224-M
ay-1
228-M
ay-1
229-M
ay-1
230-M
ay-1
231-M
ay-1
2
0
100
200
300
400
500
600
VOLUMEN CIERRE
-45,29%
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 4,4695 #N/A12:00 4,4705 4,470013:00 4,4695 4,470014:00 4,4695 4,470015:00 4,4700 4,4699
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
Indicador Forex
4,4685
4,4690
4,4695
4,4700
4,4705
4,4710
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o ta l M ayo Total 2012 DIARIO T o tal M ayo Total 2012200,06 4.288,33 19.343,91 7,40 1.150,76 3.333,11
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 4,4700Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
15
V - OCT - MAE
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
Nº 95 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
Pro
m. A
br.
11
Pro
m.
My.
11
Pro
m. Ju
n.
11
Pro
m. Ju
l. 1
1
Pro
m. A
g.
11
Pro
m. S
p.
11
Pro
m. O
ct.
11
Pro
m. N
v.
11
Pro
m. D
ic.
11
Pro
m. En.
12
Pro
m. Fe
b.
12
Pro
m. M
ar
12
Pro
m. A
b.
12
Pro
m.
My.
12
02-M
ay-1
2
03-M
ay-1
2
04-M
ay-1
2
07-M
ay-1
2
08-M
ay-1
2
09-M
ay-1
2
10-M
ay-1
2
11-M
ay-1
2
14-M
ay-1
2
15-M
ay-1
2
16-M
ay-1
2
17-M
ay-1
2
18-M
ay-1
2
21-M
ay-1
2
22-M
ay-1
2
23-M
ay-1
2
24-M
ay-1
2
28-M
ay-1
2
29-M
ay-1
2
30-M
ay-1
2
31-M
ay-1
2
DÓLAR CER BADLAR
-18,86 %
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
31-May-12 59.000.000 4,4790 10,50% 10,85%29-Jun-12 1.000.000 4,5250 12,48% 12,54%31-Jul-12 5.100.000 4,5710 12,13% 12,17%31-Ago-12 1.500.000 4,6235 12,66% 12,69%28-Sep-12 11.000.000 4,6730 13,05% 13,07%31-Oct-12 17.100.000 4,7310 13,32% 13,34%30-Nov-12 12.700.000 4,7840 13,49% 13,51%31-Dic-12 1.000.000 4,8800 15,15% 15,16%31-Ene-13 - 4,9557 15,74% 15,75%
Total 108.400.000
Montos negociados en U$S
ENERO 2012 2.935.000.000 FEBRERO 2012 1.552.600.000 MARZO 2012 2.798.100.000 ABRIL 2012 3.099.700.000 MAYO 2012 ACUM. 1.969.700.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
May-
12
Jun-1
2
Jul-12
Ago-1
2
Sep-1
2
Oct
-12
Nov-
12
Dic
-12
Ene-1
3
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16
Nº 95 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
31-05-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 11,6623 S/Op. 0 0 15600
29-06-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 12,6633 S/Op. 0 0 8154
31-07-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 13,8700 S/Op. 0 0 5980
31-08-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 14,3258 S/Op. 0 0 3600
28-09-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,1121 S/Op. 0 0 3100
31-10-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 15,7222 S/Op. 0 0 1700
30-11-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,4132 S/Op. 0 0 2100
31-12-12 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,2437 S/Op. 0 0 1400
31-01-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,6996 S/Op. 0 0 400
28-02-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,3611 S/Op. 0 0 700
29-03-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 19,0373 S/Op. 0 0 1200
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 21,7127 S/Op. 0 0 40
0 0 43.974
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
3 1- M ay- 12 2 9 - Jun- 12 3 1- Jul- 12 3 1- Ag o- 12 2 8 - Sep - 12 3 1- Oct - 12 3 0 - N ov- 12 3 1- D ic- 12 3 1- Ene- 13 2 8 - Feb- 13 2 9 - M ar- 13 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADATasas del 24/05/2012
Montos negociados en millones de $MAYO 2011 1048,9JUNIO 2011 2609,9JULIO 2011 1787,1AGOSTO 2011 2315,5SEPTIEMBRE 2011 1104,0OCTUBRE 2011 480,0NOVIEMBRE 2011 718,2DICIEMBRE 2011 385,0ENERO 2012 1656,4FEBRERO 2012 3597,0MARZO 2012 1934,1ABRIL 2012 535,0MAYO 2012 ACUM. 710,0
17
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
Nº 95 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 27-04-12 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.558,75 1.562,00 -0,21 % 1662,75 -6,25 % MERVAL 2.340,26 2,26%PETROLEO 85,81 85,05 0,89 % 99,68 -13,91 % BVPA 54.063,00 -1,02%CRB SPOT 281,92 281,44 0,17 % 305,51 -7,72 % DJI 12.529,75 0,27%BT2Y 0,30 0,29 1,00 bp 0,26 4,00 bp DAX 6.315,89 0,48%BT5Y 0,78 0,73 5,00 bp 0,83 -5,00 bp FTSE 5.350,05 1,59%BT10Y 1,78 1,73 5,00 bp 1,93 -15,00 bp IBEX35 6.534,40 1,46%BT30Y 2,87 2,82 5,00 bp 3,12 -25,00 bp
LIBOR 180 0,74 0,74 0,00 bp 0,73 0,80 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 24-05-12 1,2538 2,0292
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
24-05-12 0,25 -75 bp 27-Abr-12 4,4148 1,9364
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
10-0
4-1
2
12-0
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2
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2
18-0
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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5-1
2
18-0
5-1
2
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5-1
2
24-0
5-1
2
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,601,651,701,751,801,851,901,952,002,052,10
10-0
4-1
2
12-0
4-1
2
16-0
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2
18-0
4-1
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24-0
4-1
2
26-0
4-1
2
02-0
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2
04-0
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2
10-0
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14-0
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16-0
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18-0
5-1
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5-1
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24-0
5-1
2
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
Dic
-01
Abr-
02
Ago-0
2D
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2A
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Ago-0
3D
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3A
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Ago-0
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4A
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05
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5A
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06
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br-
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8A
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9D
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9A
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10
Ago-1
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0A
br-
11
Ago-1
1D
ic-1
1A
br-
12
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
VALOR HOY ORO 1558,75 PETROLEO 85,81
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
2-E
ne-0
612-A
br-
06
21-J
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06
29-O
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717-M
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712-M
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08
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86-E
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916-A
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029-A
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07-D
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017-M
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11
25-J
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13-O
ct-1
111-E
ne-1
220-A
br-
12ACTUAL ANTERIOR
BCE 1,00 1,25
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 9,00 9,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
TED Spread (*)
18
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 95 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Rendimiento T. BOND 10Y
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
25-
04
-12
26-
04
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27-
04
-12
02-
05
-12
03-
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04-
05
-12
07-
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08-
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09-
05
-12
10-
05
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11-
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14-
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15-
05
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17-
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-12
18-
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-12
21-
05
-12
22-
05
-12
23-
05
-12
24-
05
-12
( *) F uente: B loomberg de las 18:00hs.
FECHA RENDIMIENTO
25-04-12 1,9826-04-12 1,9427-04-12 1,9302-05-12 1,9303-05-12 1,9304-05-12 1,8807-05-12 1,8708-05-12 1,8409-05-12 1,8210-05-12 1,8711-05-12 1,8414-05-12 1,7615-05-12 1,7716-05-12 1,7617-05-12 1,7018-05-12 1,7221-05-12 1,7422-05-12 1,7723-05-12 1,73
24-05-12 1,78
T. Bond 10Y ( *)
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2012
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
7
19/0
2/0
7
10/0
4/0
7
30/0
5/0
7
17/0
7/0
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9/0
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7
07/1
2/0
7
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1/0
8
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1/0
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9
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9
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9/0
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9
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TED Spread
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Nº 95 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Dic-08 135.846 173.204 268.178 300.192 1.077.896 12,60% 16,07% 24,88% 27,85%
Mar-09 130.743 167.433 266.740 305.303 992.962 13,17% 16,86% 26,86% 30,75%
Jun-09 136.342 175.154 271.599 315.321 1.195.372 11,41% 14,65% 22,72% 26,38%
Sep-09 139.482 178.676 279.622 326.517 1.168.795 11,93% 15,29% 23,92% 27,94%
Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
Ene-0
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mill
ones
de
pes
os
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
20
Nº 95 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000
100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000
Ene-0
6Fe
b-0
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06
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1Ene-1
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12
Abr-
12
en
mil
lon
es d
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eso
s (
pro
m.m
en
su
al)
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-10.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000
100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000
Ene-0
6
Abr-
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Oct
-06
Ene-0
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07
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-07
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Jul-
08
Oct
-08
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09
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-09
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10
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10
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-10
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11
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-11
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2
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12
En m
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de p
eso
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rom
. m
ensu
al)
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 95 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Mar-12 3,13% 1,50%
Dic-11 12,40% 6,97%
Abr-11 31,71% 45,40%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Abr-12
Media 13,3868Mediana 12,1875Moda 11,1250Desviación estándar 2,9099Rango 12,1250Mínimo 10,7500Máximo 22,8750Coef. de Var. 21,74%Cantidad de observaciones 340
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2011-2012
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2012
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-0
1-0
7
24-0
3-0
7
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9
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n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Variación diaria (promedio) -0,0011Desvío estándar 0,0322
Volatilidad anualizada 51,04%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
22
Resumen del día Jueves 24 de Mayo de 2012
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 95 / 2012INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 11/05/2012Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 222.797 222.245 222.157 552 0,25% 640 0,29%
Circ. Monetaria 172.955 173.215 172.096 -260 -0,15% 859 0,50% en el público 155.222 153.625 151.779 1.597 1,04% 3.443 2,27% en Ent. Fin. 17.733 19.590 20.317 -1.857 -9,48% -2.584 -12,72% Cta. Cte. E.F. en BCRA 49.842 49.030 50.061 812 1,66% -219 -0,44%
Pases Pasivos 25.927 27.773 20.168 -1.846 -6,65% 5.759 28,56%
Depósitos en Pesos 426.179 427.617 415.161 -1.438 -0,34% 11.018 2,65%
Del Sector Privado (*) 300.871 304.449 294.057 -3.578 -1,18% 6.814 2,32%
A la vista 158.502 163.918 155.742 -5.416 -3,30% 2.760 1,77%
A plazo 130.576 128.602 126.401 1.974 1,53% 4.175 3,30%
Del Sector Público (*) 125.308 123.168 121.104 2.140 1,74% 4.204 3,47%
A la vista 32.795 34.508 32.785 -1.713 -4,96% 10 0,03%
A plazo 85.681 83.096 82.011 2.585 3,11% 3.670 4,48%
Depósitos en u$s 12.958 13.136 13.156 -178 -1,36% -198 -1,51%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.047 7.026 7.072 21 0,30% -25 -0,35%Efectivo en E.F. en U$S 823 790 742 33 4,18% 81 10,92%
Préstamos al Sector Privado En $ 261.702 260.590 256.670 1.112 0,43% 5.032 1,96% En U$S 9.268 9.318 9.466 -50 -0,54% -198 -2,09%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2012)
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
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