Medición de riesgos Bancarios

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Modelos de Medición del Riesgo Bancario

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  • 1. Taller de Integracin Contenido: Lnea Riesgos Financieros Parte 3: Modelos de Medicin del Riesgo Bancario Clase Nro.23 Profesor: Andrs Lazo de la Barra - MBA TTI01 13 Mayo 2014
  • 2. Objetivo de la clase 1.Resumen de los riesgos que enfrenta un Banco y/o una institucin Financiera 2. El riesgo en la actividad empresarial y la empresa Bancaria 3.Sistemas de Medicin de riesgos en una Institucin Financiera 4. Modelos de Clasificacin de una Institucin Financiera
  • 3. Material Base: Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra Banks Risk Exposures Commercial Bank Risk
  • 4. Contenido: Clase 23 1. Introduccin riesgo en bancos e IF. 2.Trade off risk and return 3.Gestionar el Riesgo 4.Sistemas de medicin por tipo de riesgo i. Riesgo de Crdito ii. Riesgo de liquidez iii. Riesgo pas iv. Riesgo de Mercado v. Riesgo Operacional 5. Modelo de Evaluacin de Instituciones financieras 6. Business Cases Analysis Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra
  • 5. Modelo Propuesto Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra
  • 6. Introduccin: Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra El valor econmico de las instituciones financieras depende de su exposicin al riesgo de crdito y de mercado. Un banco tradicional toma prestado a corto plazo a travs de los depsitos y presta a largo plazo a travs de prstamos de alto riesgo .
  • 7. El Trade Off entre Riesgo y rentabilidad Direccin de Instituciones financieras Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra El riesgo es esencial a toda actividad empresarial en la medida en que los resultados estn determinados por la aparicin de escenarios previstos o no por los gerentes, esto Conlleva a que las instituciones Bancarias se vean constantemente enfrentadas a Diversos tipos de riesgo los cuales varan dependiendo del tipo de los tipo de actividades que realicen, en general, se pueden identificar tres tipos de riesgos Bancarios: 1. Los riesgos de negocios 2. Los riesgos estratgicos 3. Los riesgos financieros Alguna de las principales razones que han incrementado los niveles de riesgos en las Instituciones Financieras (IF) son : i. Volatilidad de los mercados ii. Liberalizacin financiera iii. Modernizacin tecnolgica iv. Competitividad/ globalizacin Impactado en una reduccin de los mrgenes
  • 8. Por lo tanto es necesario Gestionar el Riesgo Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra 1. Nuevos escenarios obligan a asumir ms riesgos para recuperar la Rentabilidad. 2. Decisiones de Inversin: Rentabilidad se ajusta por riesgo 3.Administracin de Riesgos: Modelos ,Instrumentos y herramientas de Gestin
  • 9. 4.Sistemas de medicin de riesgos Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra Sistemas de medicin del riesgo de Crdito Sistemas de Medicin del riesgo de Liquidez Sistemas de medicin del riesgo Pas Sistemas de medicin del riesgo de Mercado Sistemas de Medicin del riesgo operacional
  • 10. 4.1. Sistemas de Medicin del riesgo de Crdito: Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra 1. Modelo de las Cinco C: 1. Credit Scoring ( Valoracin Automtica) 1. Character 2. Capacity 3. Capital 4. Collateral 5. Conditions 1. Cartera Cdtos.personales, consumo, pynes, Credit Card 2. Acorta o simplifica el anlisis 3. Utiliza Algoritmos
  • 11. 4.1. Sistemas de Medicin del riesgo de Crdito: Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra 3. Modelo Camel Metodologa que permite evaluar el riesgo de las instituciones financieras , consiste en Una inspeccin on-site que evala aspectos tales como: rendimiento financiero, solidez Operativa y cumplimiento de las regulaciones. Esta metodologa establece una clasificacin mediante letras que simbolizan la salud financiera de la institucin . Por lo general esta metodologa es usada en forma paralela con un mtodo discriminante lo que permite establecer estrategias en la duracin de las inversiones realizadas garantizando una medida de precisin en materia de riesgo bancario. CAMEL 1. Capital 2. Asset 3. Management 4. Earnings 5. Liquidity
  • 12. 4.1. Sistemas de Medicin del riesgo de Crdito: Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra 4. Modelo Relacional Anlisis de relaciones previas con el cliente Slo para clientes antiguos No tiene una metodologa estructurada 5. Modelo Econmico Financiero Adecuado para operaciones de elevado importe EECC, evaluacin Sector Proyecciones http://www.sbif.cl/sbifweb3/internet/archivos/publicacion_5624.pdf
  • 13. Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra
  • 14. Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra Anlisis ponderacin CAMEL:
  • 15. Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra Ejemplo de Scoring : FM/A = Fdo.Maniobra/ Activo = Ratio de liquidez BR/A= Beneficio retenido/Activo=Ratio de autofinanciacin BAI/A=Benefic.antes de tax/Activo=Ratio de rentabilidad economica. FP/D= Fdos.propios /Deuda= Ratio de endeudamiento V/A= Ventas /Activo= Ratio de Rotacin Z< 1,8 Empresa en quiebra 1,8< z < 2,67 Peligro/problemas financieros Z > 2,67 Sin problemas financieros Z > 3 Excelencia financiera Z = 0,012(FM/A)+0,014(BR/A)+0,033(BAI/A)+0,6(FP/D)+34,1(V/A)
  • 16. 4.2. Sistemas de Medicin del riesgo de Liquidez: Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra 1. Perfil de vencimientos para diversos intervalos temporales 2. Desventaja, No considera el Cash Flow 3. Tratamiento de Activos y Pasivos sin vencimiento explicito 4. Renovaciones
  • 17. 4.3. Sistemas de Medicin del riesgo de Pas: Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra 1. Rating de Calificadoras Internacionales: i. Moodys ii. S&P iii. IBCA 1. Posicin por Pas http://www.euromoneycountryrisk.com/ http://www.datosmacro.com/prima-riesgo http://www.datosmacro.com/ratings http://www.economist.com/node/2428892
  • 18. 4.3. Sistemas de Medicin del riesgo de Pas: Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra Factores de Riesgo Ponderacin % Indicadores Analticos 50 Desempeo Econmico 25 Riego Poltico 25 Indicadores Crediticios 30 Indicadores de Deuda 10 Deuda en Default o Reprogramada 10 Calificacin Crediticia 10 Indicadores de Mercado 20 Acceso a Financiamiento Bancario 5 Acceso a Financiamiento de Corto Plazo 5 Descuento por Incumplimiento 5 Acceso a Mercado de Capitales 5 Fuente: Euromoney El ndice de riesgo pas es en realidad un ndice que es calculado por distintas entidades financieras, generalmente calificadoras internacionales de riesgo. Las ms conocidas son Moodys, Standad & Poors, y J.P. Morgan. Tambin existen empresas que calculan el riesgo pas, como Euromoney o Institucional Investor. Cada una de ellas tiene su propio mtodo, pero usualmente llegan a similares resultados. Fuente: EuroMoney
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  • 24. Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux Profesor: Andrs Lazo de la Barra
  • 25. 4.3 . Forma de calificar seg