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Dólar US: 3,2635 soles -0,009 -0,26% Dow Jones: 22641,67 84,07 0,37% Última actualización Cierre Var.% Estado 1165,39 -0,03 deprecia 93,63 0,08 aprecia 1,1744 0,09 aprecia 1,3237 -0,29 deprecia 112,85 0,07 deprecia 6,653 0,00 sin variación 3,2635 -0,260 aprecia Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg LIQUIDEZ * CD Reajustable en función del tipo de cambio Fuente: BCRP Fuente: BCRP, Bloomberg DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 03/10/2017 17:37 DIVISAS DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO Bonos soberanos en dólares (curvas cupón cero) 3 de octubre de 2017 Respecto a la jornada anterior: Moneda Dólar (BBDXY) Dólar (DXY) Euro Yen Libra esterlina Sol Perú : Banco Central de Reserva Tasas Libor Tasas Interbancarias Yuan 33 284 0 10 000 20 000 30 000 40 000 20-sep-17 08-ago-17 13-jun-17 18-abr-17 21-feb-17 27-dic-16 27-oct-16 Millones S/ Cta. cte. de bancos en BCRP CDBCRP CDR BCRP * 3,8390 2,8919 3,2635 2,4 2,9 3,4 3,9 03-oct-17 02-ago-17 01-jun-17 31-mar-17 30-ene-17 29-nov-16 28-sep-16 PEN/ EUR PEN/ 100 JPY PEN/ US$ Soles 1,23 -0,27 -0,05 -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 03-oct-17 02-ago-17 01-jun-17 31-mar-17 30-ene-17 29-nov-16 28-sep-16 % Libor 1m (US$) Libor 1m (EUR) Libor 1m (Yen) 1,50 1,48 3,38 2,37 0 1 2 3 4 5 6 03-oct-17 02-ago-17 01-jun-17 31-mar-17 30-ene-17 29-nov-16 28-sep-16 % Perú (2 años) EE.UU (2 años) Perú (10 años) EE.UU (10 años) 1,1744 112,85 95 100 105 110 115 120 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 03-oct-17 02-ago-17 01-jun-17 31-mar-17 30-ene-17 29-nov-16 28-sep-16 Yen/US$ US$/Euro US$/EUR JPY/US$ 3,50 1,27 -0,36 0,66 -0,05 -0,6 0,4 1,4 2,4 3,4 4,4 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 03-oct-17 02-ago-17 01-jun-17 31-mar-17 30-ene-17 29-nov-16 28-sep-16 PEN % Divisas % Perú (PEN) (eje der.) Perú (USD) Zona Euro EE.UU Japón El sol se apreció en la jornada, debido a una mayor oferta de ME por parte de inversores extranjeros y AFP’s, en una sesión marcada por la debilidad global del dólar. En la jornada de hoy el BCRP no realizó compras ni ventas de moneda extranjera. Desde inicios del año 2017, la moneda nacional se ha apreciado 2,76%. El dólar BBDXY cerró con pocos cambios a nivel global en medio de una apreciación del euro, y depreciación de la libra esterlina, el yen y algunas monedas emergentes. CONTEXTO DE HOY El BCRP colocó Repo Valores Overnight por S/ 300 millones a una tasa de interés promedio de 3,50% (01:50 pm). La tasa de interés interbancaria promedio en soles fue de 3,50% y dólares 1,25%. Tasa de inflación anual Lima Metropolitana: setiembre 2,94%. La probabilidad de incremento de la tasa de la Reserva Federal según Bloomberg para la reunión del 01/11/2017 es 0,3%. Las bolsas de EEUU cerraron con ganancias (DJ 0,37% S&P500 0,22%) impulsadas por acciones ligadas a los sectores industrial y tecnológico después que se publicaran datos económicos optimistas de ventas de autos (set) y luego que ayer el ISM reportara que la actividad manufacturera en los EEUU alcanzó un pico de 13 años en setiembre. El dólar BBDXY cerró con pocos cambios a nivel global en medio de una mayor fortaleza del euro, y debilidad de la libra esterlina y el yen. Por otro lado, el rendimiento del USTN a 10 años cerró a la baja 2,324% (anterior 2,342%). En Europa las bolsas cerraron al alza (STOXX600 0,15% FTSE100 0,39%) en medio de un incremento de acciones financieras e industriales. En Alemania, la bolsa estuvo cerrada por feriado. Más temprano, en Japón, el índice Nikkei 225 subió (1,05%). En China, la bolsa estuvo cerrada por feriado. El precio del crudo WTI bajó 0,32% debido a una toma de ganancias y después que los inversores están a la espera de los informes sobre los inventarios de crudo y gasolina de EEUU. El precio del cobre subió a US$ 2,96/lb. La bolsa de Lima incrementó (1,42%).

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Dólar US: 3,2635 soles -0,009 -0,26% Dow Jones: 22641,67 84,07 0,37%

Última actualización

Cierre Var.% Estado1165,39 -0,03 deprecia

93,63 0,08 aprecia1,1744 0,09 aprecia

1,3237 -0,29 deprecia

112,85 0,07 deprecia

6,653 0,00 sin variación

3,2635 -0,260 aprecia

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

LIQUIDEZ

* CD Reajustable en función del tipo de cambio

Fuente: BCRP Fuente: BCRP, Bloomberg

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS

03/10/2017 17:37

DIVISAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Bonos soberanos en dólares (curvas cupón cero)

3 de octubre de 2017

Respecto a la jornada anterior:Moneda

Dólar (BBDXY)Dólar (DXY)Euro

Yen

Libra esterlina

Sol

Perú : Banco Central de Reserva

Tasas Libor

Tasas Interbancarias

Yuan

33 284

0

10 000

20 000

30 000

40 000

20-sep-1708-ago-1713-jun-1718-abr-1721-feb-1727-dic-1627-oct-16

Millones S/

Cta. cte. de bancos en BCRP

CDBCRP

CDR BCRP *

3,8390

2,8919

3,2635

2,4

2,9

3,4

3,9

03-oct-1702-ago-1701-jun-1731-mar-1730-ene-1729-nov-1628-sep-16

PEN/ EUR PEN/ 100 JPY PEN/ US$Soles

1,23

-0,27

-0,05

-0,5-0,3-0,10,10,30,50,70,91,11,3

03-oct-1702-ago-1701-jun-1731-mar-1730-ene-1729-nov-1628-sep-16

% Libor 1m (US$) Libor 1m (EUR) Libor 1m (Yen)

1,50 1,48

3,38

2,37

0

1

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3

4

5

6

03-oct-1702-ago-1701-jun-1731-mar-1730-ene-1729-nov-1628-sep-16

% Perú (2 años) EE.UU (2 años)

Perú (10 años) EE.UU (10 años)

1,1744

112,85

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03-oct-1702-ago-1701-jun-1731-mar-1730-ene-1729-nov-1628-sep-16

Yen/US$ US$/Euro US$/EUR JPY/US$

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03-oct-1702-ago-1701-jun-1731-mar-1730-ene-1729-nov-1628-sep-16

PEN

%

Divisas

%

Perú (PEN) (eje der.) Perú (USD)Zona Euro EE.UUJapón

El sol se apreció en la jornada, debido a una mayor oferta de ME por parte de inversores extranjeros y AFP’s, en una sesión marcada por la debilidad global del dólar.

En la jornada de hoy el BCRP no realizó compras ni ventas de moneda extranjera.

Desde inicios del año 2017, la moneda nacional se ha apreciado 2,76%.

El dólar BBDXY cerró con pocos cambios a nivel global en medio de una apreciación del euro, y depreciación de la libra esterlina, el yen y algunas monedas emergentes.

CONTEXTO DE HOY

El BCRP colocó Repo Valores Overnight por S/ 300 millones a una tasa de interés promedio de 3,50% (01:50 pm).

La tasa de interés interbancaria promedio en soles fue de 3,50% y dólares 1,25%.

Tasa de inflación anual Lima Metropolitana: setiembre 2,94%.

La probabilidad de incremento de la tasa de la Reserva Federal según Bloomberg para la reunión del 01/11/2017 es 0,3%.

Las bolsas de EEUU cerraron con ganancias (DJ 0,37% S&P500 0,22%) impulsadas por acciones ligadas a los sectores industrial y tecnológico después que se publicaran datos económicos optimistas de ventas de autos (set) y luego que ayer el ISM reportara que la actividad manufacturera en los EEUU alcanzó un pico de 13 años en setiembre.

El dólar BBDXY cerró con pocos cambios a nivel global en medio de una mayor fortaleza del euro, y debilidad de la libra esterlina y el yen.Por otro lado, el rendimiento del USTN a 10 años cerró a la baja 2,324% (anterior 2,342%).

En Europa las bolsas cerraron al alza (STOXX600 0,15% FTSE100 0,39%) en medio de un incremento de acciones financieras e industriales. En Alemania, la bolsa estuvo cerrada por feriado. Más temprano, en Japón, el índice Nikkei 225 subió (1,05%). En China, la bolsa estuvo cerrada por feriado.

El precio del crudo WTI bajó 0,32% debido a una toma de ganancias y después que los inversores están a la espera de los informes sobre los inventarios de crudo y gasolina de EEUU.El precio del cobre subió a US$ 2,96/lb. La bolsa de Lima incrementó (1,42%).

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DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

HG1 COMB Comdty

Fuente: Bloomberg y Ministerio de Economía y Finanzas

Bien Precio Var. Var. %

WTI 50,42 -0,160 -0,32%

Brent 55,71 -0,410 -0,73%

Cobre 2,96 0,008 0,27%

Oro 1271,66 0,530 0,04%

Plata 16,64 0,051 0,31%

Fuente: Bloomberg

Calendario económico para el día miércoles, 04 de octubre de 2017 (hora de Lima)

CURVAS DE RENDIMIENTO

MATERIAS PRIMAS

Perú : Negociación bonos soberanos

Respecto a la jornada anterior:

Curvas de rendimiento soberanas (%)

55,71

50,42

30

40

50

60

03-oct-1730-may-1723-ene-1715-sep-16

US$/Barril Petróleo Brent

Petróleo WTI

6 6

41

14

92

82

43

65

0 0

23

57 61

47 50 43

28

14

2 1 0

20

40

60

80

100

2020 2023 2024 2026 2028 2031 2032 2037 2042 2055

S/ Millones Hoy Prom. 20 días

1,53 1,75 2,21

2,95

3,98 3,39

3,63 4,13

5,04

6,02 6,28

1,47

1,61

2,15 2,32

2,60 2,87 1,87 2,06

2,46 2,66

3,31

3,39

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31años

Global USD Perú Soberano PEN Nom

Tesoro EE.UU. Soberano PEN VAC

El precio del crudo WTI bajó a US$ 50,42/bbl debido a una toma de ganancias y después que los inversores están a la espera de los informes sobre los inventarios de crudo y gasolina de EEUU.

En EEUU:

La curva de rendimiento del Tesoro bajó 1,5 en promedio con respecto a la jornada anterior a pesar del mayor apetito al riesgo por renta variable.

En Perú:

Se registraron transacciones de bonos soberanos nominales por S/ 349,59 millones. Datatec informó por posición de compra S/ 104,49, venta S/ 140,10 millones y operaciones de registro S/ 105 millones.

La curva de rendimiento soberana en soles subió 1,1 pb en promedio con respecto a la jornada anterior.

La curva de rendimiento de los bonos soberanos en dólares bajó 0,7 con respecto a la jornada anterior.

EEUU:

06:00 a.m.: Solicitudes de hipoteca MBA (29 set) (anterior -0,5%). 07:15 a.m.: Cambio en el número de empleos de ADP (set) (consenso 135k anterior 237k). 08:45 a.m.: PMI de servicios de Markit (set) (consenso y anterior 55,1). 08:45 a.m.: PMI compuesto de Markit (set) (anterior 54,6). 09:00 a.m.: PMI no manufacturero de ISM (set) (consenso 55,5 anterior 55,3).

Eurozona:

03:00 a.m.: PMI de servicios de Markit (set) (consenso y anterior 55,6). 03:00 a.m.: PMI compuesto de Markit (set) (consenso y anterior 56,7). 04:00 a.m.: Ventas retail (ago) (Var.% anual y mensual: consenso 2,6% y 0,3% anterior 2,6% y -0,3%).

3,60

4,36

6,22 6,35

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2020 2023 2024 2026 2028 2029 2031 2032 2037 2042 2055

Pbs.

1,53 1,75

3,98 4,11

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2 3 5 7 10 15 20 30

Pbs.

Vida media ( años)

Variación vs. Día anterior (pbs) Curva anterior Curva hoy

Perú: Curva de rendimiento de bonos nominales soles

Perú: Curva de rendimiento de bonos globales

%

%

2,96

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

03-oct-1730-may-1723-ene-1715-sep-16

US$/lb Cobre

1 271,66

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

03-oct-1730-may-1723-ene-1715-sep-16

US$/Onz.tr Oro

%

Indicadores económicos de hoy

Eurozona, el IPP (ago) subió 2,5% anual y 0,3% mensual (consenso 2,3% y 0,1% anterior 2% y 0%). Japón, el índice de confianza del consumidor (set) subió 43,9 (consenso 43,5 anterior 43,3).

%