Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante...
-
Upload
lola-baltodano -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante...
![Page 1: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/1.jpg)
Propuesta de Tesis
Mariano Alcántara Eduardo
Tesis I
Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas
registradas en la CONASEV
21 de Julio del 2007
![Page 2: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/2.jpg)
Tesista
• Mariano Alcántara, EduardoIngeniería de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería, 9no. Ciclo, [email protected]
![Page 3: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/3.jpg)
Palabras Claves
Redes NeuronalesMinería de datos
![Page 4: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/4.jpg)
PROPUESTA
![Page 5: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/5.jpg)
Título
Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas en la CONASEV
![Page 6: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/6.jpg)
Justificación del Problema• La información sobre la solvencia empresarial de las empresas
registradas en la CONASEV es importante porque ayuda a los inversionistas a tomar decisiones.
• Generalmente la clasificación por solvencia de las empresas se realiza anualmente por empresas clasificadoras de riesgo, las cuales venden esta información a quien se las solicite, no clasificando a todas , sólo las más importantes, debido a la limitación de recursos y tiempo.
• Entonces una herramienta que ayudará a esta labor reduciendo costos y tiempo considerando sólo las variables cuantitativas serán los modelos de predicción
![Page 7: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/9.jpg)
Ámbito de la investigación
• Empresas registradas en la CONASEV• Años de estudio: 2001-2006
![Page 10: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/10.jpg)
El Problema
El problema en los proyectos de inversión en valores, a través de bonos o acciones es que se asume el riesgo de perder el monto invertido por la insolvencia empresarial, entonces se tienen los modelos de predicción que clasificarán a dichas empresas por solvencia a través de regiones de decisión por lo que clasificaría incorrectamente algunas empresas. Entonces es necesario tener un modelo de predicción con la mayor precisión (menor porcentaje incorrecto de clasificación)
![Page 11: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/11.jpg)
Objetivo
• El objetivo de la investigación es determinar que modelo de entre los propuestos de redes neuronales pronostica con mayor precisión(menor porcentaje incorrecto de clasificación) la solvencia de las empresas registradas en la CONASEV.
Capítulo 3 de Sampieri
![Page 12: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/12.jpg)
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
![Page 13: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/13.jpg)
Tipo de Investigación
• Tipo de Investigación– Correlacional
El propósito de esta investigación es saber como se comporta la variable dependiente, error de clasificación, conociendo el comportamiento de otras variables, llamadas independientes, como el número de neurona en la capa oculta, tasa de aprendizaje y algoritmo de aprendizaje.
• Tipo de Diseño Experimental– ExperimentalSe manipularán variables
independientes que son los parámetros de la red neuronal las cuales tendrán un impacto sobre la variable dependiente, el error de clasificación.
![Page 14: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/14.jpg)
DISEÑO DE LA INVESTIGACION
![Page 15: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/15.jpg)
Objeto de la Investigación Son los registros que contienen los ratios provenientes de los estados financieros de
las empresas registradas en la CONASEV desde el año 2001 hasta el 2006.
![Page 16: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/18.jpg)
Antecedentes• Comparan los resultados del empleo de redes con los del análisis discriminante, que es la
técnica que la Centrale empleó para la elaboración del Sistema de Diagnóstico, que después distribuyó entre los bancos afiliados a su sistema de información. Los autores concluyen que las redes neuronales no son claramente superiores al análisis discriminante y recomiendan que en el diseño de sistemas de alerta se emplee una combinación de modelos neuronales y estadísticos. También hallan evidencia de que con una red de redes” que combina los resultados de una serie de redes más pequeñas se obtienen mejores resultados que con una sola red de arquitectura compleja.
![Page 19: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/19.jpg)
Población
![Page 20: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/20.jpg)
Muestra
Donde • N(tamaño de la población)=258 p(proporción
esperada)=0.05• Z2(95%)=1.96 q(1-p)=0.95• d(precisión)=0.03• Se obtiene n=114
![Page 21: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/21.jpg)
VariablesVariables independientes:-Número de neuronas en la capa oculta-Época-Algoritmo de Aprendizaje-Tasa de aprendizaje E
XPERI
MENTO
Variables dependientes:-Error de clasificación promedio
k: Número de experimentos de la validación cruzada.
n: tamaño del subconjunto de la muestra
![Page 22: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/22.jpg)
Instrumento de mediciónSe usará el siguiente registro
![Page 23: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/23.jpg)
Diseño Experimental
![Page 24: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/24.jpg)
Hipótesis
• El modelo de red neuronal con algoritmo de aprendizaje de retropropagación tiene menor error de clasificación que el modelo de red neuronal con algoritmo de aprendizaje Levenberg-Marquardt.
![Page 25: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/25.jpg)
• La prueba estadística seleccionada para probar las hipótesis será la prueba de proporciones.
donde:• Z se distribuye como la normal estándar.• p1 : er• p2 : el• n1: Tamaño de la muestra sobre el que se realizó la prueba por el modelo
con algoritmo de aprendizaje de retropropagación.• n2:Tamaño de la muestra sobre el que se realizó la prueba por el modelo
con algoritmo de aprendizaje de Levenberg-Marquardt .
![Page 26: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/26.jpg)
MODELO DE SOLUCION
![Page 27: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/27.jpg)
Modelo de Solución
![Page 28: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/28.jpg)
Registro de Ratios Financieros
![Page 29: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/29.jpg)
Registro de clasificación de empresas
![Page 30: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/30.jpg)
Modelo de solución: Diseño experimental
![Page 31: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/31.jpg)
Registro de ratios financieros patrones
![Page 32: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/32.jpg)
Registro de Pesos y Error
![Page 33: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/33.jpg)
ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
![Page 34: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/34.jpg)
Fuente de datosEn la página web de CONASEV se puede obtener los estados financieros de las empresas registradas en dicha institución
![Page 35: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/39.jpg)
EDT
![Page 40: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/40.jpg)
Plan de TrabajoLa duración del proyecto de tesis es de 113 días
![Page 41: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/41.jpg)
CostosEl presupuesto para el proyecto de tesis es de S/32 890,60
![Page 42: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/42.jpg)
MARCO TEORICO
![Page 43: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/43.jpg)
Conceptual
InsolvenciaEs el estado económico-financiero en el cual una
persona natural o jurídica independientemente de su actividad, ha sufrido una pérdida considerable de parte de su patrimonio o se encuentra impedida de afrontar temporal o definitivamente el pago de sus obligaciones
![Page 44: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/44.jpg)
Instrumental
Modelo de red neuronal
![Page 45: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/45.jpg)
Minería de datos
![Page 46: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/46.jpg)
CONCLUSIONES
![Page 47: Propuesta de Tesis Mariano Alcántara Eduardo Tesis I Pronóstico de solvencia empresarial mediante un modelo de redes neuronales en las empresas registradas.](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022062618/54f5d0b34a79595c208b45a9/html5/thumbnails/47.jpg)
Conclusiones• El desarrollo de la presente tesis es viable, debido a que se cuenta con los Estados
Financieros de las empresas registradas en la CONASEV desde el año 2001 al 2006, éstos se encuentran publicados en la página web www.conasev.gob.pe. Además el experimento no depende de terceras personas es repetible y su duración es de aproximadamente 3 a 4 meses, sólo se requiere un computador potente.
• Se justifica pues se necesita realizar pronósticos de solvencia empresarial para poseer información que sea lo mayor confiable posible con respecto a la solvencia de una empresa en el presente y futuro. Es así que se necesita de modelos de predicción que ayudan a los inversionistas, pues de lo contrario se tendrían pérdidas económicas.