7/23/2019 Proyecto ST Est III 2016-1

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Estadstica III 2016-1 Profesor David Chaffrey Moreno Fernandez

Proyecto de analisis de series de tiempo.

Fecha de entrega: 26 de noviembre 2015 en horario a agendar

Considerar la serie de tiempo correspondiente al equipo que esta contenida en la base de datos Electri-city since 1920.xls y realizar lo siguiente:

1. Leer y graficar la serie tiempo.

a) Que se observa de la grafica?

b) En caso de existir datos atpicos, analizarlos y corregirlos.

2. Si la serie de tiempo presenta una varianza no constante, aplicar una transformaci on Box-Cox paraestabilizarla.

3. Obtener una descomposicion clasica de la serie estabilizada.

a) Como es la tendencia?

b) Que se observa de la componente estacional?

4. Remover la tendencia y la componente estacional del proceso.

a) Mediante estimacion y eliminacion de las mismas.

b) Mediante diferenciacion.

c) Existe alguna diferencia significativa entre los procesos estacionarios obtenidos?

5. Ajustar un modelo ARMA(p, q).

a) Graficar la ACF y PACF.

b

) Ajustar modelos ARMA

(p, p

), para p

= 1, . . . , q

considerando que la serie es q

-correlacionada yseleccionar el de menor AIC o AICC.

c) Graficar y analizar la ACF y PACF del modelo tentativo y realizar un analisis de residuales.

d) Mediante algun metodo de seleccion de modelos ir agregando y/o descartando parametros por pasos.En cada modelo, ver la significancia estadstica de los parametros ajustados ademas de analizar laACF, PACF y sus correspondientes residuales.

6. Una vez seleccionado el modelo ARMA(p, q), presentar graficamente la serie original junto con las pro-yecciones con intervalos de confianza.

7. Presentar el modelo final: parametros, ACF, PACF y los residuales.

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