Riesgo de Liquidez Diplomado. Definición Probabilidad de pérdidas o colapsos financieros derivados...
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Riesgo de LiquidezDiplomado
Definición
Probabilidad de pérdidas o colapsos financieros derivados de la imposibilidad de la organización de satisfacer sus requerimientos de disponibilidad de dinero o sus sustitutos para atender sus obligaciones en diferentes horizontes de tiempo y a un costo adecuado.
Problemas de liquidez
Hoy Fin de Mes
CDP $100
Crédito $50
$50,00
Razón de Liquidez= = 50%< 70% u 80%200% > 70% u 80%
Niveles
Nivel Regulatorio Responsabilidad con el público
Nivel Operacional Manejo normal de operaciones
Nivel Estratégico Estabilidad Rentabilidad
REGLAMENTO RIESGO DE LIQUIDEZ
Cuarta Resolución
Objeto
Establecer la metodología que deberán aplicar las instituciones financieras para una adecuada administración del riesgo de liquidez, entendido como: “...la probabilidad de enfrentar escasez de fondos para
cumplir sus obligaciones y tenga que incurrir el mecanismos alternativos que le provoquen pérdidas de desvalorización”
Responsabilidades de la Administración
Contar con un sistemaEstablecimiento claro y por escrito de las
políticasConsiderar mecanismos para la generación de
escenarios
Unidad de Riesgo – Especialistas de Riesgo
Responsable de:1. Hacer proyecciones de flujo de caja mensuales2. Pruebas de Estrés trimestralmente3. Escenarios trimestralmente4. Informar directamente al Consejo sobre la posición de la
institución periódicamente5. Implícitamente, preparar los manuales, políticas y
procedimientos para la su aprobación por parte del Consejo
Criterios
Clasificar los activos y pasivos según sus plazos de vencimientovencimiento
Si no tienen plazo se incluirán como en la banda de “Indeterminadas”
A partir de esta clasificación es necesario: RLA (Mensual – Diario) Posición de Liquidez Prueba Acida GAP o Brecha de Vencimiento Flujos de Caja
Criterios Activos Líquidos
Determinación de activos líquidos Σ 15, 30, 60 y 90 días Efectivo sin considerar EML Fondos interbancarios netos Compras netas de títulos con pacto de compra o venta. Inversiones en B.C.R.D. y Entidades de Intermediación de
R.D.
Criterios Pasivos Inmediatos
Determinación de Pasivos inmediatos Σ 15, 30, 60 y 90 días Depósitos a la vista Depósitos de ahorro Devolución de depósitos a plazos y valores en circulación Pago de otras obligaciones
Deberá considerarse la porción permanente de los depósitos a la vista y los depósitos de ahorro, mediante la volatilidad.
Vola
tilid
ad
Vola
tilid
ad
Determinación Riesgo de Liquidez
Razones de liquidez ajustadaPosición de liquidezPrueba AcidaGap de vencimiento (Consolidada)
Razón de Liquidez Ajustada
Ajuste sobre el volumen de activos considerando el nivel de Encaje Legal a Liberarse.
100tosPas.Imedia
díasnAjustadososAct.Liquid. xAjusliquidezdeRazón
100
tosPas.Imedia
díasnAjustadososAct.Liquid. xAjusliquidezdeRazón
TasaE.L.tosPas.ImediadíasnosAct.Liquiddíasn AjustadososAct.Liquid x TasaE.L.tosPas.ImediadíasnosAct.Liquiddíasn AjustadososAct.Liquid x
Posición de liquidez
Diferencia entre la sumatoria de los vencimientos de los activos y la sumatoria de los vencimientos de los pasivos.
Plazos 15, 30, 60, 90
díasn con venc. Pas.– díasn con venc. Act. PL díasn con venc. Pas.– díasn con venc. Act. PL
Prueba Acida
Calculada para 15, 30, 60 y 90 díasCon base en los Activos Líquidos y los Pasivos
Inmediatos
100.
....Acida Prueba X
díasnInmediatosPas
reqLegalEncjdíasnLiquidosAct
100
.
....Acida Prueba X
díasnInmediatosPas
reqLegalEncjdíasnLiquidosAct
Gap de Vencimiento
Diferencia entre el plazo promedio ponderado de los activos y el plazo promedio de ponderado de los pasivos
Se mide en términos de mesesIncluidas posiciones en moneda nacional y
extranjera
Patrimonioy P.P.P.Pas.– esContingenty P.P.P.Act. Gap Patrimonioy P.P.P.Pas.– esContingenty P.P.P.Act. Gap
Como ponderar los activos
Se divide el monto de la operación entre el total de activos netos.
Multiplicar el resultado anterior vencimiento promedio para cada banda
Sumar el resultado de cada bandaRestar los Activos a los Pasivos
Límites según regulador
Razón de liquidez ajustada 15 y 30 > 80% 60 Y 90 > 70%
En caso de deficiencias deberá establecer un plan de mejora.
Se podrá recurrir a prestamos de última instancia con el Banco Central
Información requerida
Flujos de caja proyectos mensualesReportes mensuales de activos y pasivos y
contingentesVolatilidad de los depósitos a la vista y de
ahorrosReportes trimestrales de Stress Testing