Riesgo Operacional Foro de Liderazgo de ACSDA Foro de Liderazgo de ACSDA New York City, USA – 8 al...
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Riesgo Operacional
Foro de Liderazgo de ACSDAForo de Liderazgo de ACSDANew York City, USA – 8 al 10 de octubre, 2007New York City, USA – 8 al 10 de octubre, 2007
Diana Downward, DTCCDiana Downward, DTCC
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Agenda
Antecedentes Programa de Administración del Riesgo
Operacional en DTCC Escenarios de Riesgos de DTCC La Métrica de Riesgos de DTCC
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Porque Enfocarse en la Administración del Riesgo Operacional?
Las mayores pérdidas financieras y de reputación en la industria de servicios financieros se le atribuyen al Riesgo Operacional
Buen sentido de negocios Expectativa Reguladora
Prácticas de Administración de Riesgos sólidas
Capacidad de recuperación del Negocio sólida
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Ejemplos de Eventos de Riesgo Operacional
EnronArthur
Andersen
Baja de Calificación Oportuna de las
Agencias Calificadoras
Polémica de Precios de CMOs
BaringsREFCO
Apagón en agosto 2003
Tyco
NYSE
Huracán Katrina!
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La Definición de Riesgo Operacional en DTCC
“El riesgo de pérdida, incluyendo daño a la reputación, causada por procesos internos inadecuados o fallidos, o por personas o sistemas, o por eventos externos”
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Lo Que el Riesgo Operacional No Es El Riesgo Operacional no es un
Riesgo Crediticio, tampoco es un Riesgo de Mercado o de Liquidez, como tampoco un Riesgo Estratégico.
Sin embargo el Riesgo Operacional NO SE LIMITA a los riesgos de tipo procesal que generalmente se asocian con las operaciones internas de una oficina.
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Riesgos Operacionales en un CSD
Incumplimiento de la Confidencialidad del
ClienteDebida Diligencia
Incompleta
Infiltración alos Sistemas
Pérdidas por Eventos
Corporativos
Amenazas Externas
Certificados Extraviados
Fraude
Incumplimiento de Liquidación
Ingreso Incorrecto de la Información
Polémicas en el Ejercicio del Poder
Fallas en los Sistemas
AML
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Objetivos de la Administración de Riesgos Operativos en DTCC
Establecer un leguaje común de riesgo en toda la organización
Fomentar un ambiente en el cual se identifiquen y analicen abiertamente los riesgos por cada uno de los departamentos y empleados
Informar a la alta directiva y al Consejo sobre los Riesgos Operacionales en toda la empresa
Reforzar la transparencia y cumplir con las expectativas reglamentarias
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La Administración del Riesgo Operacional
Es una
laborDe Todos
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Componentes del Programa Reportes en toda la Empresa Auto Evaluación del Riesgo y del Control La Métrica del Riesgo Obteniendo mayor eficacia con la
información existente sobre un evento de riesgo
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El Estado del Esfuerzo a la Fecha La estructura de poderes se encuentra establecida La Política Corporativa y los demás documentos se han
distribuido El procedimiento de Riesgo & Control (RCSA) se formalizó -
actualizaciones iniciales y periódicas El sistema se construyó internamente El reporte de Alto Nivel ya está implementado Se avanza sobre la métrica del Riesgo El procedimiento de análisis de escenarios se estableció
recientemente La recolección de incidentes de Riesgo se encuentra en las
etapas iniciales
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Estructura de Poderes
Consejo Directivo
Comité de Administración
de DTCC
Comité de Administración de Riesgo
Interno de DTCC
Comité Directivo deRiesgo Operacional
Interno de DTCC
Comité de Auditoria
Comité de Cumplimiento y Administración deRiesgo Operacional
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Objectivos del Año 2007 Elaborar un plan para recoger los
incidentes de Riesgo Implementar un procedimiento de
análisis de escenarios Seguir mejorando los reportes al
Consejo Directivo Seguir trabajando con las
unidades de negocios para
identificar la métrica de los
riesgos
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Reportes de Alto Nivel Reporte Empresarial sobre
Riesgos Mayores 39 escenarios de mayor riesgo
para DTCC Mitigantes enfocados a los riesgos Planes Adicionales para atenuar
aun más el riesgo Reporte Empresarial sobre la
Métrica del Riesgo La métrica que registra los mayores
riesgos de DTCC
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Categorías de Perspectivas de Riesgo en Empresas
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Mercado
Riesgo de Concentración
Riesgo Operacional
Riesgo de Reputación
Riesgo de Personas y Culturas
Riesgo Externo
Riesgo Procesal
Riesgo Tecnológico
Riesgo de Continuidad del Negocio
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Ejemplos de Escenarios de Riesgo en Empresas
Riesgo de
Liquidez
Riesgo
Crediticio
Insuficiente liquidez
para cubrir la
liquidación
Quedar expuesto a entidades
relacionadas
Incapacidad para
obtener la liquidez
necesaria para la
liquidación
No se informa oportunamente sobre un evento
de crédito importante,
insolvencia de un miembro
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Riesgo de
Mercado
Riesgo de
Concentración
Riesgo de Modelo
Múltiples formas de
compromiso con un solo
miembro
Ejemplos de Escenarios de Riesgo en Empresas
Fondo de compensación /
garantía insuficientes
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Riesgo
Operacional
Robo de fondos o de
Valores
Errores de Procedimiento de Eventos Corporativos
Incapacidad para completar una liquidación
Desastre elimina el centro de operaciones de la
región
Acceso no autorizado a los sistemas de la Compañía
Ataque cibernético inutiliza los
sistemas claves de producción
Deficiencia en la capacidad
del sistema
Ejemplos de Escenarios de Riesgo en Empresas
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Ejemplos de Métrica de Riesgos en Empresas
Cobertura suficiente con el fondo de compensación
Suficiencia de liquidez Oportunidad de Liquidación Disponibilidad del Sistema Implementación oportuna de las
recomendaciones de la Auditoria Interna Pérdidas operacionales >$10,000