RIESGOS: MODELOS DE MANEJO Y MEDICIÓN LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO EXPOSITOR:...

RIESGOS: MODELOS DE MANEJO Y

MEDICIÓN

LA EXPERIENCIA DEL BANCO DEL DESARROLLO

EXPOSITOR:EDUARDO.OJEDABANCO DEL DESARROLLOCHILE [email protected] 2004

mailto:[email protected]

MISIÓN

“Contribuir a crear las condiciones e inducir cambios, para acelerar el progreso económico, social y cultural de las personas, empresas y otras organizaciones de la comunidad -especialmente de aquellas con menor acceso al sistema financiero- y de las localidades y regiones de menor tamaño relativo; promoviendo formas de asociación con ellas y con entidades internacionales de fines similares; proporcionando servicios financieros de calidad y generando una rentabilidad adecuada para sus accionistas”.

Es un Banco privado de interés social. Inserto en el sistema de Banca tradicional y reconocido

como diferente. Orientado a servir sectores de la población con bajo

acceso al sistema financiero tradicional. Enfasis en apoyo a :

– Medianas, pequeñas y microempresas.– Financiamiento de viviendas para segmentos

sociales de ingresos medios y medios bajos.– Construcción de viviendas para los segmentos

anteriores.– Sector Educación y Municipal

ALGUNAS CIFRAS AL 31.12.2003

– CAPITAL MMUS$ 227,5– TOTAL ACTIVOS MMUS$ 2.536,2– COLOCACIONES MMUS$ 2.188,8

– NUMERO DE CLIENTES 265.134– TRABAJADORES 1.529– NUMERO DE OFICINAS 107– FILIALES 8– PARTICIPACIÓN MERCADO COLOC 3,88%– INDICADOR DE BASILEA CONSOL. 11,88

AGENDA

– INTRODUCCIÓN

– RIESGOS, MODELOS, EVOLUCIÓN EN EL BDD

– SUPERVISIÓN BANCARIA

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

EL NEGOCIO BANCARIO ES UN NEGOCIO DE RIESGOS

PARA HACER NEGOCIOS HAY QUE ASUMIR RIESGOS

SIEMPRE HEMOS MANEJADO RIESGOS

NO HEMOS GESTIONADO INTEGRALMENTE RIESGOS

LOS NEGOCIOS SE DESARROLLAN EN UN AMBIENTE

CON MAYOR Y NUEVOS RIESGOS

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

AMBIENTE CON MAYOR Y NUEVOS RIESGOS

– GLOBALIZACIÓN - VOLATILIDAD

– MERCADOS COMPETITIVOS

– NUEVAS TECNOLOGIAS - E-BUSINESS

– NECESIDAD DE INNOVACIÓN – CALIDAD - COSTOS

– SOFISTICADOS PRODUCTOS

– EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS

– CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD

– REGULACIONES CRECIENTES

– DINERO = ÉXITO, RELAJACIÓN MORAL

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOSADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EL AMBIENTE EN EL QUE SE DESARROLLAN LOS NEGOCIOS NOS PONE COMO EXIGENCIA DE SOBREVIVENCIA EL TENER QUE ADMINISTRAR LOS RIESGOS – HAY QUE GESTIONARLOS INTEGRALMENTE, PARA ELLO DEBEMOS:

– CONOCER FORTALEZAS Y DEBILIDADES

– IDENTIFICAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

– EVALUAR RIESGOS, FRECUENCIA - IMPACTO

– ADOPTAR MEDIDAS FRENTE AL RIESGO

– MONITOREAR LOS RIESGOS

CONCEPTO DE RIESGO CONCEPTO DE RIESGO

Probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, esperado o inesperado, que puede producir pérdida (económica, de valores, imagen), produciendo impacto adverso sobre las ganancias o el capital

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA BANCA

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA BANCA

RIESGO DE CRÉDITO RIESGOS DE MERCADO RIESGOS OPERACIONALES OTROS RIESGOS

– PLANIFICACIÓN

– LEGALES

– IMAGEN

DECISIONES FRENTE AL RIESGO DECISIONES FRENTE AL RIESGO

ELIMINAR PRODUCTO O LÍNEA DE NEGOCIOS

CONTRATOS DE SEGURO AVALES Y GARANTÍAS VENTA DE CARTERA SECURITIZACIÓN

MEDIDAS PARA REDUCIR FRECUENCIA Y SEVERIDAD

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

CON O SIN PROVISIONES

EVITAR RIESGO

TRANSFERIR RIESGO

CONTROLAR EL RIESGO

RETENER EL RIESGO

CONCLUSIONES CONCLUSIONES

– AMBIENTE DE NEGOCIOS CAMBIANTE– SE PRESENTAN RIESGOS Y OPORTUNIDADES– CONOCER FORTALEZAS Y DEBILIDADES– IDENTIFICAR, EVALUAR Y MONITOREAR LOS

RIESGOS.– DECIDIR QUE HACER FRENTE AL RIESGO– SE REQUIERE CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE,

INNOVACIÓN.– INTEGRAR ESPECIALISTAS

RIESGOS - Evolución en el BDD RIESGOS - Evolución en el BDD

1983 - 1989 1990 -1999 2000 - FUTURO

CONTROLINTERNO

EXPERIENCIA

REACTIVO

CUMPLIMIENTONORMATIVO

GERENCIARIESGOS

CULTURA

POLÍTICAS

CONOCIMIENTO

MODELOS

GESTIÓN INTEGRAL

DIRECTORIO

AUTOEVALUACIÓN

ORGANIZACIÓN

CULTURA

RIESGOS : Evolución en el BDD Período 1983-1989

RIESGOS : Evolución en el BDD Período 1983-1989

Modelo de manejo de riesgos basado en:

• Control interno

• Conocimiento empírico del personal - experiencia

• Reactivo – Lectura de la experiencia

• Sin unidad especializada en riesgos

• Cumplimiento normativo

– Determinación de provisiones por riesgo de cartera

– Control de márgenes y límites normativos

RIESGOS , Evolución en el BDD Período 1990-1999

RIESGOS , Evolución en el BDD Período 1990-1999

A lo avanzado en el período 83 al 89, se agrega:• Gerencia especializada en riesgos• Cultura de Riesgo – capacitación- premios y

castigos• Sistematización políticas y procedimientos:

– Criterios aceptación – Exposiciones máximas• Profundización conocimiento riesgo crédito• Crédit scoring – para decisión • Modelos propios para clasificar deudores masivos• Conocimiento y medición riesgos de mercado • Segregación de funciones – control riesgos de

mercado• Control de Filiales

RIESGOS , Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – el proceso continúa


– IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL– aún no finalizado

– ORGANIZACIÓN Y AMBIENTE DE CONTROL– MAYOR PARTICIPACIÓN DEL DIRECTORIO

• Definición de políticas• Autoevaluación• Nivel de provisiones• Prevención lavado activos• Comités del Directorio, negocios, auditoria

– CULTURA DE RIESGO

– AUTOEVALUACIÓN gestión de riesgos



Organización y ambiente de control– Políticas definidas – Créditos – Mercado -

Operacional

– Segregación de funciones • Comercial – Apoyo Operativo - Riesgo - Auditoria

– Normas de conducta– Equipos y sistemas - Personal capacitado– Consideración del riesgo en premios y castigos– Autoevaluación calidad gestión de riesgo

RIESGOS , MODELOS - Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – Riesgo de Crédito


Políticas de riesgo crédito– Criterios de aceptación de riesgos– Exposiciones máximas-

• individuales – grupos – sectores - países – Sector agrícola – educación – inmobiliario –

transporte, etc. Métodos de decisión

– Mayores deudores – análisis – Deudores masivos - escoring o puntuación

Sistema de clasificación de deudores, determinación– Clasificación individual – comportamiento –flujos - garantías– Clasificación grupal – modelos propios – consumo – vivienda –

pequeños deudores



Conocimiento riesgo crédito • Informes - medición

– Sectores económicos

– Áreas geográficas

– Productos

– Instancias de decisión

– Grupos económicos

– Centros de gestión

– Deudores individuales – mayores deudores

• Lectura de la experiencia – auditoria forense

RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGOS DE MERCADO


POLITICAS DE RIESGOS DE MERCADO

• Posiciones máximas, moneda nacional y extranjera

• Recursos comprometidos en el exterior• Diversificación – fuentes de financiamiento,

monto • Descalces máximos de monedas, plazos • Stop loss y stop profit• liquidez - encaje



Modelos de medición – Riesgo de precio – sistema Valor en Riesgo VaR – Riesgo de tasa de interés - Modelos para:

• Medición sobre bases normativas

• Medición con criterios propios, tres escenarios.– Riesgo de tipo de cambio

• Medición Posiciones y calces moneda extrajera, intra día y al cierre diario.

– Riesgo de liquidez, modelos para:• Cálculo liquidez bases normativas, contractual• Cálculo liquidez criterios propios, tres escenarios

RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGO OPERATIVO

RIESGOS, MODELOS -Evolución en el BDD Período 2000 a la fecha – RIESGO OPERATIVO

HOY, GESTIÓN CUALITATIVA– POLÍTICAS

• GENERAL SOBRE RIESGO OPERACIONAL

• SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

– COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL– PLAN DE CONTINIDAD DE NEGOCIO– MAPEO DE RIESGOS– COMPUTO PÉRDIDAS OPERATIVAS

CONCLUSIONES CONCLUSIONES

– AMBIENTE DE NEGOCIOS CAMBIANTE

– ES NECESARIA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS• DECIDIR QUE HACER FRENTE AL RIESGO

• IDENTIFICAR, EVALUAR Y MONITOREAR.

– SE REQUIERE COMPROMISO ALTA DIRECCÍÓN

– NO OLVIDAR ANTIGUOS PRINCIPOS DE CONTROL• SEGREGACIÓN DE FUNCIONES, CONTROL POR OPOSICIÓN

– ES NECESARIO CONTAR CON ESPECIALISTAS

– GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS REQUIERE DE CAMBIO CULTURAL

– MODELOS DEBEN SER ADAPTADOS A NUESTRA REALIDAD

– EL CAMINO ES LARGO, NO DESANIMARSE.

SUPERVISIÓN BANCARIA SUPERVISIÓN BANCARIA

– MARCO NORMATIVO APROPIADO– CLASIFICACIÓN DE BANCOS SEGÚN SOLVENCIA Y

GESTIÓN – MODELO DE SUPERVISIÓN CENTRADO EN LA GESTIÓN DE

RIESGOS– IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

• AUTOEVALUACIÓN• AGENCIAS CLASIFICADORAS• AUDITORES EXTERNOS• SU PROPIA OPINIÓN.

– MAYOR INCORPORACIÓN ADMINISTRACIÓN– INPORTANCIA AUDITORES INTERNOS, COMITÉS DE

AUDITORIA.– MAYOR INCORPORACIÓN FIRMAS CLASIFICADORAS Y

AUDITORES EXTERNOS.

SUPERVISIÓN BANCARIA Clasificación de gestión de riesgos

SUPERVISIÓN BANCARIA Clasificación de gestión de riesgos

Ocho áreas Administración del riesgo de crédito y gestión global

del proceso Gestión del riesgo financiero y operaciones de tesorería Administración del riesgo operacional y tecnológico Recursos comprometidos en el exterior Control sobre sociedades filiales y empresas de apoyo Proceso de planificación estratégica Sistemas de información de gestión de los negocios Prevención del lavado de activos

Clasificación de las Instituciones

A B CA I II III,IVB II II,III III,IVC V V V

>10%

Entre8% y10%

< 8%

Gestión

Solvencia


BASILEA II, ESTÁ EN ESTUDIO– Aprobado acuerdo se propondrá plan

– Preocupación por costos en instituciones pequeñas.


RESULTADO aplicación Basilea II en Chile

impacto impacto impacto riesgo riesgo crédito operacional total

Bancos estab, en Chile -11,38 10,19 -3,19Suc. Bancos extranj. - 11,57 12,60 1,03Total sistema bancario -11,32 10,33 -2,94

Fuente : Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile

EXPOSITOR:EDUARDO [email protected] DE JANEIRO – RIO DE JANEIRO – BRASIL, Abril 2004BRASIL, Abril 2004

¡GRACIAS!¡GRACIAS!

FIN PRESENTACIÓN

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