Sistema Financiero Analistas Económicos Empresas No …€¦ · · 2013-12-20Peso Mexicano Peso...
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REPORTE DIARIO DE MERCADO
DIVISIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS - SECCIÓN ESTADÍSTICA
Mercado Nacional y Regional
Bolsa de Valores de Lima
Mdos. Emergentes
Región
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Lima (IGBVL) El Salvador
Lima (ISBVL) México
Bogotá (IGBC) Panamá
Buenos Aires (MERVAL) Perú
México (IPC) Uruguay
Santiago (IPSA) Venezuela
Sao Paulo (IBOVESPA) Fuente: B loomberg
Fuente: B loomberg
Comentario del Tipo de Cambio Local. Fuente: Datatec - Reuters
Nuevo Sol
Real Brasileño
Peso Mexicano
Peso Chileno
Peso Argentino
Peso Colombiano
Fuente: B loomberg
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística: Erick Mendoza La Torre
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Analista Responsable: Miguel Lauriano R.
Teléfono:5192000 - anexo 12136
202 211 218 214 BBB-
1,073 1,088 1,096 1,181 B+
165 168 174 178 BBB+
165 166 169 181 BBB+
206 209 212 213 BBB
524 527 530 544 B
398 403 412 379 BB-
176 179 179 182 BBB-
155 159 163 162 A+
421 435
822 824 791 829 CC
230 235 235 236 BBB
415 420
Riesgo País (Embi+)Spread
Clasif. Fitch Hoy -1d -7d -30d
336 340 344 349
1,938.10 -0.24 0.24 0.92 9.68
531.01 0.40 -0.22 2.16 10.81
6.40 0.32 1.87 5.97 30.15
MonedasCotización
por US$
Variación %
La moneda peruana se apreció por la mayor oferta de empresas y de bancos locales que salieron a
vender dólares ante la inactividad de sus clientes extranjeros que no salieron a renovar sus
operaciones de demanda, lo que se esperaba luego que la Reserva Federal anunciara el inicio del
'tapering' (reducción de estímulos). El Banco Central no intervino en el mercado cambiario. En la
jornada, la moneda peruana bajó 0.54% y cerró en S/.2.769. Con este nivel, en lo que va del año, la
moneda local se ha depreciado un 8.50%, en contraste de la apreciación de 5.38% del año pasado.
En la plaza local, el tipo de cambio paralelo operaba en las 2.785/2.787 unidades por dólar.
1 d 7 d 30 d YTD 2013
2.77 -0.46 -0.22 -1.09 8.62
2.36 1.09 0.99 3.78 14.88
12.97 0.68 0.01 -0.01 0.88
-27.13
3,680 0.41 -3.28 -14.45
51,633 2.12 -2.64 -15.29
42,198 0.28 3.83 -3.45
5,357 -1.00 3.25 87.68
Evolución de Indicadores Macroeconómicos: Perú
Tasas de Interés Promedio : Perú
19 de diciembre de 2013
La Bolsa de Valores peruana cerró a la baja arrastrada por un fuerte retroceso de los precios de los
metales en el mercado internacional. El índice general de la bolsa bajó 0.84% a 15,575 puntos, el
índice selectivo que agrupa a los papeles lideres cedió 1.08% a 22,590 puntos y el índice inca que
incluye a las acciones más liquidas cayó 0.08% y cerró en 88 puntos. En el mercado se negociaron
S/ 89.8 millones (US$ 32.3 millones) en 786 operaciones. Con el resultado, el índice general acumula
en lo que va del 2013 una caída del 25%. Destacan las disminuciones de Graña y Montero (-0.25%),
Ferreyros (-0.31%), Minsur (1.41%), Volcan (-3.17%), Luz del Sur (-0.53%), Aceros Arequipa (-
2.56%), Rio Alto Mining (-7.33%), Milpo (-3.56%) y Buenaventura (-1.79%).
Cierre Var 1-d% Var 30-d%
13,021 0.32 -2.94 -11.52
YTD 2013
15,575 -0.84 1.73 -24.50
22,590 -1.08 0.79
3.70
4.10
5.375.66
6.16
6.95 7.08 7.16
2.703.06
3.804.09
4.234.78 4.89 5.09
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
may-15 ago-17 ago-20 sep-23 ago-26 ago-31 ago-37 ago-42
Tasa %CURVA RENDIMIENTOS: BONOS SOBERANOS (BTP)
19/12/2013 19/11/2013 02/01/2013
Fuente: Datatec-sbs
0.61
1.55
4.43
5.32 5.41 5.61
0.881.21
3.05
3.69 3.794.12
0.4
1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4
Global 15 Global 16 Global 25 Global 33 Global 37 Glob Perú 2050
Tasa % CURVA RENDIMIENTOS: BONOS GLOBALES
19/12/2013 19/11/2013 02/01/2013
3.0%
2.6% 2.5%
3.0%
2.6% 2.6%
3.0% 3.0% 3.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
2013 2014 2015
Expectativa de Crecimiento de la Inflación (%)
Sistema Financiero Analistas Económicos Empresas No Financieras
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
Ene
2 10 17 24 31 7 15 22M
ar 1 8 15 22 2 9 16 23 30 8 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 6 13 20 27 4 11 18 25 2 11 18 25
04-n
ov 11 18 2502
-dic 9 16
S/. x US$
Precio de cierre de Tipo de Cambio Interbancario (02 Ene. - 19 Dic. 2013)
TC Diario-Venta
Variac. % con respecto al 31.12.12Fuente: Datatec
REPORTE DIARIO DE MERCADO
DIVISIÓN ESTUDIOS ECONÓMICOS - SECCIÓN ESTADÍSTICA
Mercado Internacional
HECHOS DE IMPORTANCIA
Bolsas Internacionales Comentario del Mercado Accionario Estadounidense
DOW JONES (EE.UU)
NASDAQ (EE.UU)
S&P 500 (EE.UU)
FTSE (Inglaterra)
DAX (Alemania)
NIKKEI (Japón)
SHANGAI (China)
Comentario de Principales Divisas Internacionales
EURO ( $/€ )
YEN Japones ( ¥/$ )
LIBRA ($/£)
FRANCO Suizo (fr/$)DÓLAR Canadian (CAD/$)
EE.UU. Libor 1M
ZONA EURO Libor 3M
INGLATERRA Libor 6M
CANADÁ Libor 1 Año
JAPÓN Prime Rate
COMMODITIES
Oro ($/oz)*
Plata ($/oz)*
Cobre ($/TM)
Zinc ($/TM)
Estaño ($/TM)
Plomo ($/TM)
Aluminio ($/TM)
Molibdeno ($/lb)
WTI ($/barril)
Brent ($/barril)
(**) Precios Futuros a 3 meses (*) Mercado de Londres
Fuente: Bloomberg, Reuters, SBS, BCRP.
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisionesde inversión por parte de los inversionistas.Analista Responsable: Miguel Lauriano R.
Teléfono: 5192000 - anexo 12429
- El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, respaldó un acuerdo de la Unión Europea sobre cómo cerrar los bancos en problemas, incluso mientras algunos críticos dijeron que el plan tenía
demasiadas complicaciones y muy pocos fondos. El acuerdo, alcanzado por los ministros de Finanzas europeos tras meses de difíciles negociaciones, crea un plan para cerrar prestamistas en problemas, que
durante la crisis de deuda de la zona euro llevaron a países como Irlanda y Chipre al borde de la bancarrota. Pero no cumple con lo que habían buscado algunos países, incluidos Francia, España e Italia, al
descartar el uso directo de fondos del mecanismo de rescate europeo ESM en el corto plazo y establecer lo que podría convertirse en un engorroso proceso de toma de decisiones para poner fin a los bancos. En
un discurso pronunciado anteriormente esta semana ante el Parlamento Europeo, Draghi había expresado sus preocupaciones de que el acuerdo pudiera resultar extremadamente complejo y los arreglos de
financiamiento fuesen insuficientes. Pero el jueves dijo que "recibía con beneplácito" el acuerdo, al que calificó como un paso importante hacia la finalización de la unión bancaria, el ambicioso proyecto del
bloque para romper los lazos entre los bancos en problemas y los gobiernos.
- Una menor liquidez y la lenta demanda por acero están llevando a algunas siderúrgicas chinas a revender en el mercado cargamentos de mineral de hierro, buscando convertir las existencias en dinero en
efectivo antes de que los precios al contado bajen más. La reventa de los cargamentos no es inusual, dado que las siderúrgicas tienden a descargar parte de sus inventarios de vuelta en el mercado cada cierto
tiempo, pero es una muestra de cómo algunos productores de acero lidian con la escasez de fondos y con una menor demanda. Una siderúrgica china de tamaño mediano está tratando de vender parte del mineral
de hierro que compró bajo contratos a largo plazo con las grandes mineras Vale , BHP Billiton y Fortescue Metals Group , dijo un operador en Shanghái que vio la oferta de la siderúrgica. "Están tratando de
vender algunos cargamentos porque podrían no ser capaces de usar todo el material y sienten que el mercado caerá más, de modo que quieren recuperar algo de dinero".
Comportamiento de los precios de Commodities
Jefe de Estadística: Erick Mendoza
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Teléfono: 5192000 - anexo 12136
3 Años
28 1.64
10 Años
5 Años
0.70
125
112
117 22 2.93
20 Años
15 Años
3.91 96
17
30 Años 11
87
113
92
-
3.40
12 121
108
35
92
3.71
32
-
1.3
- -
YTD 2013
99.0
9.8 -1.6
13
2 Años
2.7 1.9
1.0
9 8
1 mes
Variación (en pbs)
1 año
0.37
Hoy
Yield
110.2
Bonos del Tesoro Público de los EEUU
Treasuries
5.4
0.9
98.77
-1.8
12
1,773.0
-5.0
-26
Var - 7d
0
Var - 30d
-168.3
22,900.0
7,200.5
19.2
248.5
421.0
-8.0 39.8
1,989.5
22,850.0
2,174.0 79.3 2,148.3
0.10 0
1.00 0
0.50
0
0
0
0
0
0
0.23
0.25 0 -50
1 mes
0
0.25 0 0
1.0664
Bancos Centrales -
Tasas Referenciales
0
-0.36
Variación (en pbs)
1 semanaHoy
7.49
1 año
1.86
1.55
-0.18 1.3661
1.55
-1.43 0.46
1.637 -0.13
0.84 -0.04 4.10 104.25
0.99
0.91
34.40
El promedio industrial Dow Jones de Wall Street finalizó en un máximo histórico por segunda
sesión consecutiva, mientras que el índice S&P 500 retrocedió porque los inversores se tomaron un
respiro tras el fuerte avance de la sesión previa. El índice Nasdaq cayó levemente por la debilidad
de las acciones de firmas tecnológicas, pero las pérdidas fueron limitadas por un alza de los títulos
de Oracle Corp., un día después de que la compañía diera a conocer sus resultados. Sin embargo, el
volumen negociado estuvo por debajo del promedio. Las acciones de Facebook cayeron 0.9%,
después de que la compañía anunciara que venderá 41.4 millones de acciones de la empresa por
unos US$ 2,300 millones, como parte de una oferta de 70 millones de títulos comunes.
19 de diciembre de 2013
Var 30-d%
7 d
Variación %
15,859
-6.23
Monedas
1,810
1 d
16,179
-1.69
-0.29 4,058
1.68
4.84
1.22
-2.98
30 d
-0.06
52.56
23.47
YTD% 2013
0
-0
1.33
Cierre
3.22
0.07
6,585
0.12
-0.67
-0.95
26.88
Var 1-d%
YTD 2013Cierre Spot
11.65
1.74
9,336
2,128
1.43
0.898
22.64
HoyTasas
0 -6
Variación (en pbs)
-16
-5
0
1 mes1 semana
0.35
1
0.16
0.71
3.55
-1.90
20.17
110.3
7.0
El dólar subió el jueves frente a la mayoría de las divisas, apoyado por un aumento en los
rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos un día después de que la Reserva
Federal anunció que comenzaría a reducir gradualmente su enorme programa de compras de activos
desde enero. El jueves, el rendimiento de la deuda referencial a 10 años del Tesoro de Estados
Unidos US10YT=RR subió a 2.93 por ciento, desde el 2.88 por ciento del miércoles.
Var - 1d
1,193.6
0.58
-0
-486.7
YTD 2013
0 0
-0
-0
Precio 3m**
-87.0 -36.8
0.25
-70.5
12 meses
-0.5
-20.3 -312.8 -23.8 1,728.3
-0.3
3.25
-70.5
-29.8
0
1,188.68
Spot
20.8 113.8
-11.1 19.2
-480.0
-20.3
-700.0 -33.5
-0.3 -1.1
1,979.0
7,207.0
80.0
0.370.70
1.231.64
2.36
2.933.40
3.71 3.91
0.290.58
0.991.36
2.05
2.713.23
3.59 3.80
0
1
2
3
4
5
2 años 3 años 4 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años 30 años
Tasas %
19/12/2013 12/12/2013 19/11/2013
Curva de Rendimientos
16,179
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
Comportamiento del Dow Jones en los EEUU
99
80
85
90
95
100
105
110
115
Petroleo West Texas (US$/barril)
1,189
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
Oro (US$/Onza)
7,207
6400
6900
7400
7900
8400
8900
Cobre (US$/TM)