Impacto a la Norma ISO 31000 sobre tcnicas para la evaluacin efectiva de
riesgos
Expositor: Juan Villanueva Chang
19 22 de julio del 2012Punta Cana, Repblica Dominicana
Congreso Internacional de Finanzas y Auditora - VII CIFA
Frontera del riesgo
Certeza total
Incertidumbre totalRiesgo
Se conocen las variables.
La relacin entre la accin y las
consecuencias se conocen.
Se desconocen las variables.
La relacin entre la accin y las consecuencias es
desconocida.
Se conocen las variables. La relacin entre la accin y
las consecuencias es probabilstica.
Riesgos purosRiesgos inducidos
Peligro Desastre / Catstrofe
Ciclo de Crisis
Clasificacin: C. Duque Amenaza Vulnerabilidad Siniestro
Situacin potencial de
dao
Exposicin de peligro
Posibilidad de ser daado
Materializacin de evento
Consecuencias graves y
desaparicin del sistema
Gestin de riesgos
Causas:Materiales y humanas
. Crear y proteger valor
. Incorporada en todos los procesos . Ser parte de la toma de decisiones. Ser usada para tratar con la incertidumbre. Ser estructurada, sistemtica y oportuna. Estar basada en la mejor informacin disponible. Debe ser adaptada a su entorno. Debe tratar con factores humanos y culturales. Debe ser transparente, inclusiva y relevante. Debe ser dinmica, sensible al cambio e iterativa . Debe facilitar la mejora continua de la organizacin
Principios Marco Proceso
ISO 31000: 2009
ISO 31000(2009): Efecto de incertidumbre sobre los objetivos
En general la Norma ISO 31000 incluye:ISO 31000: Gestin de riesgos - Principios y directrices
ISO/IEC 31010: Gestin de riesgos Tcnicas de evaluacin de riesgos
ISO/Gua 73: Gestin de riesgos Vocabulario
ISO/IEC 31010: Gestin de riesgos Tcnicas de evaluacin de riesgos
ISO/IEC 31010: Gestin de riesgos Tcnicas de evaluacin de riesgos
Impacto potencial en los objetivos
Por qu ocurren los riesgos
Cul es su probabilidad de
ocurrencia
Cules son sus consecuencias
Con qu medidas cuenta la
organizacin para mitigarlos
8 Constante
7 Habitual
6 Frecuente
5 Moderado
4 Ocasional
3 Espordico
2 Remoto
1 Improbable
Insignif. Marginal Grave Crtico Desastro. Catastr.
1 2 5 10 20 50
Aceptable Tolerable Inaceptable Inadmisible
Pro
babili
dad
Consecuencias
Fundamento para precisar la evaluacin de riesgos
Tcnica de evaluacin de riesgos
Tcnica de
evaluacin de riesgos
Mtodos de consulta
Mtodos de soporte
Anlisis de escenarios
Anlisis de funcin
Evaluacin de
controles
Mtodos estadsticos
- Check lists- Anlisis preliminar de peligros
- Anlisis Markov- Simulacin de Monte Carlo- Estadstica y redes Bayesianas
- Anlisis de capas de proteccin (LOPA)- Anlisis de Bow Tie
- Anlisis de modos de fallos y efectos (ANFE - FMEA)- Fiabilidad de centro de mantenimiento (RCM)- Anlisis de errores de diseo (Sneak)- Estudio de peligros de operabilidad (HAZOP)- Anlisis de peligros y puntos crticos de control (HCCAP)
- Anlisis causa raiz (RCA)- Evaluacin de toxicidad- Anlisis de impacto de negocio (BIA)- Anlisis de rbol de defectos (FTA)- Anlisis de rbol de acontecimiento (ETA)- Anlisis de causa - consecuencia- Anlisis causa - efecto
- Lluvia de ideas - Entrevista estructurada o semi-estructurada- Tcnica Delphi- Tcnica estructurada What if (SWIFT)- Evaluacin de la fiabilidad humana (HRA)
Mtodos de consulta
Ckeck - Lists: Contrastar o comprobar la realidad contra una lista detallada de elementos o conceptos elaborados previamente.
Anlisis preliminar de peligros: Mtodo de anlisis inductivo para identificar peligros, situaciones y acontecimientos que puedan causar dao en una actividad. No se basa en el estudio de siniestros previos.
Mtodos de soporte
Lluvia de ideas: Implica estimular la conversacin libre en grupo de gente informada para obtener una opinin.
Entrevista estructurada o semi-estructurada: Una lista de preguntas que anima al entrevistado a identificar riesgos desde una perspectiva diferente.
Mtodos de soporte
Tcnica Delphi: El medio de combinar las opiniones de expertos que pueden apoyar la identificacin, valoracin de la probabilidad y consecuencia de riesgo.
Tcnica estructurada What if: Consiste en el planteamiento de posibles desviaciones en el diseo, construccin, modificaciones y operacin de una determinada instalacin industrial.
Evaluacin de la fiabilidad humana (HRA): Trata de medir el error humano sobre el funcionamiento del sistema.
Mtodos de soporte
Anlisis de escenarios
Evaluacin de toxicidad: Para evaluacin del riesgo ambiental. El mtodo implica identificar los peligros que pueden afectar a la poblacin. Es conocer informacin sobre el nivel de la exposicin y la naturaleza de dao causado.
Anlisis de causa raz (RCA): Un anlisis de cmo han ocurrido las prdidas. Es utilizado para entender las causas que contribuyeron para que el proceso pueda ser mejorado y evitar futuras prdidas.
Anlisis de impacto de negocio (BIA): Proporciona un anlisis de cmo los riesgos claves pueden interferir o paralizar una organizacin, identificando las operaciones y cuantificando las capacidades que se requeriran para manejarlos.
Anlisis de escenarios
Anlisis de rbol de defectos (FTA): Una tcnica deductiva que se centra en un suceso accidental particular (accidente) y proporciona un mtodo para determinar las causas que ha producido dicho accidente.
Anlisis de rbol de acontecimiento (ETA): Una tcnica grfica que representa las secuencias exclusivas de acontecimientos despus del funcionamiento de un sistema.
Evento inicial
Frecuencia (Por ao)
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
0,999
0,999
0,001
0,001
0,99
0,01
0,8
0,20,999
Explosin
Principio de fuego
Trabajo de sistema de regadera
La alarma contra
incendios es activada
Resultados
Ejemplo de un acontecimiento
Fuego controlado con
alarma
Fuego controlado sin
alarma
Fuego incontrolado con alarma
Fuego incontrolado y
sin alarma
Ningn fuego
10 (-2) por ao
7,9 x 10 (-3)
7,9 x 10 (-6)
8,0 x 10 (-5)
8,0 x 10 (-8)
2,0 x 10 (-3)
Anlisis de escenarios
Descripcin de la consecuencia
Descripcin de la consecuencia
Descripcin de la consecuencia
Descripcin de la consecuencia
rbol de defecto 3
rbol de defecto 2
rbol de defecto 1
rbol de defecto
Iniciacin de evento
Retraso de tiempo
No Si
Condicin
No Si
Condicin
No Si
Condicin
Anlisis de causa consecuencia: Es una combinacin del rbol de defecto y el anlisis de rbol de acontecimientos. Permite la inclusin de retrasos de tiempo. Son consideradas tanto las causas como las consecuencias de un acontecimiento de iniciacin.
Anlisis de causa efecto: Es un mtodo estructurado para identificar causas posibles de un acontecimiento inadmisible o problema.
Anlisis de escenarios
Anlisis de funcin
Anlisis de modos y efectos (ANFE-FMEA): Consiste en una tcnica que identifica el camino en el cual los componentes, sistemas o procesos pueden fallar en su diseo.
Fiabilidad de centro de mantenimiento (RCM): Un mtodo para identificar la poltica a poner en prctica para manejar los fracasos y alcanzar la seguridad, disponibilidad y economa de operacin para todos los tipos de equipos.
Anlisis de errores de diseo (Sneak): Es una metodologa para identificar errores de diseo o las condiciones de integridad y funcionalidad de un software.
Anlisis de funcin
Estudio de peligros de operabilidad (HAZOP): Es un examen estructurado y sistemtico de identificacin de riesgo para definir desviaciones posibles en el funcionamiento esperado o intencionado.
Anlisis de peligros y puntos crticos de control (HCCAP): Un sistema sistemtico, proactivo, y preventivo para asegurar la calidad de producto, fiabilidad y seguridad de procesos midiendo y supervisando caractersticas especficas que requieren ser definidos dentro de ciertos lmites.
Anlisis de funcin
Evaluacin de controles
Anlisis de capas de proteccin (LOPA): Es un mtodo de anlisis de riesgo semicuantitativo para determinar y valorar el riesgo de forma intuitiva sealando qu capas de proteccin son susceptibles de ser mejoradas y en qu grado.
Anlisis de Bow Tie: Es un modo simple esquemtico de descripcin y anlisis de los senderos de las causas y consecuencias de un riesgo. Se puede considerar como una combinacin de la lgica de un rbol de defecto y un rbol de acontecimiento.
Mtodos estadsticos
Anlisis Markov: Es una tcnica cuantitativa que se utiliza para describir el comportamiento de un sistema en una situacin dinmica. Describe y predice los movimientos de un sistema entre diferentes estados posibles con el paso del tiempo.
Simulacin de Monte Carlo: Tcnica matemtica computarizada que permite tener en cuenta el riesgo en el anlisis cuantitativo y toma de decisiones. Permite ver todos los resultados posibles de las decisiones que se toman y evaluar el impacto del riesgo.
Estadstica y redes Bayesianas: Un procedimiento estadstico que utiliza datos de distribucin previos para evaluar la probabilidad del resultado. El anlisis Bayesian depende de la exactitud de la distribucin previa que deduzca un resultado exacto.
Mtodos estadsticos
Seleccin de tcnicas de evaluacin
Deben tener las siguientes caractersticas:
Justificable y apropiado a la situacin o la organizacin;
Proveer una forma que permita la comprensin de la naturaleza del riesgo y como puede ser tratado;
Capaz de empleo de una manera que sea detectable, repetible y comprobable.
Las tcnicas se seleccionan basadas en factores como:
Objetivos del estudio.
Necesidades de funcionarios con poder de decisin.
Tipo de riesgos que estn siendo analizados.
Magnitud potencial de las consecuencias.
Grado de experiencia, humano y otros recursos necesarios.
Disponibilidad de informacin y datos.
Necesidad de modificacin/puesta al da de la evaluacin de riesgo.
Mtodos de Consulta Financiero(Banca y seguros)
Manufactura y Construccin
Materia prima y Agricultura
Transporte, Comunicaciones
electricidad, tecnologa
Check -lists
X X X X
Anlisis preliminar de peligros
X X
Mtodos de Soporte Financiero(Banca y seguros)
Manufactura y Construccin
Materia prima y Agricultura
Transporte, Comunicaciones
electricidad, tecnologa
Lluvia de ideas
X X X X
Entrevista estructurada o semi-estructurada
X X X X
Tcnica Delphi
X X X X
Tcnica estructurada "What - if" (SWIFT)
X X
Evaluacin de la fiabilidad humana (HRA)
X X X X
Anlisis de Escenarios Financiero(Banca y seguros)
Manufactura y Construccin
Materia prima y Agricultura
Transporte, Comunicaciones
electricidad, tecnologa
Anlisis de causa raiz (RCA)
X X
Evaluacin de toxicidad
X X X
Anlisis de impacto de negocio (BIA)
X X X
Anlisis de rbol de defectos (FTA)
X
Anlisis de rbol de acontecimiento (ETA)
X X
Anlisis de causa - consecuencia
X X X
Anlisis de causa - efecto
X X X X
Anlisis de Funcin Financiero(Banca y seguros)
Manufactura y Construccin
Materia prima y Agricultura
Transporte, Comunicaciones
electricidad, tecnologa
Anlisis de modos y efectos (ANFE -FMEA)
X X
Fiabilidad de centro de mantenimiento (RCM)
X X
Anlisis de errores de diseo (Sneak)
X
Estudio de peligros de operabilidad (HAZOP)
X X
Anlisis de peligros y puntos crticos de control (HCCAP)
X
Evaluacin de Controles Financiero(Banca y seguros)
Manufactura y Construccin
Materia prima y Agricultura
Transporte, Comunicaciones
electricidad, tecnologa
Anlisis de capas de proteccin (LOPA)
X X X
Anlisis de Bow Tie
X X
Mtodos Estadsticos Financiero(Banca y seguros)
Manufactura y Construccin
Materia prima y Agricultura
Transporte, Comunicaciones
electricidad, tecnologa
Anlisis Markov
X X X
Simulacin Monte Carlo
X X X
Estadstica y redes Bayesianas
X X
Tcnicas de evaluacin de riesgos Industria Petrolera
Etapas de desarrollo de
proyecto
Tcnica estructurada
What if(SWIFT)
Chek -lists
Estudio de peligros de operabilidad
(HAZOP)
Anlisis de modos de fallos
y efectos(ANFE FMA)
Anlisis de rbol
de defectos
(FTA)
Anlisis de rbol de
acontecimientos (ETA)
Evaluacin de la fiabilidad
humana (HRA)
Anlisis de capas de
proteccin (LOPA)
Investigacin y desarrollo
Diseo conceptual X X X
Operacin de la unidad piloto
X X X X X X X X
Ingeniera de detalle X X X X X X X X
Construccin y arranque
X X X X
Operacin rutinaria X X X X X X X X
Expansin o modificacin
X X X X X X X X
Investigacin de accidentes
X X X X X
Desmantelamiento X X X
Fuente: Center for Chemical Safety Process
Tcnica de evaluacin de riesgos
Basilea
Financieros
EstratgicosOperacionales
- RCSA Autoevaluacin de riesgos y controles- KRIs indicadores de riesgo clave- Asignacin o mapeo de riesgos (Riskmapping)- Tarjetas de puntaje (Scorecards)- Anlisis escenarios- VaR Operacional cuantitativo- Histogramas (Media, Varianza)- Test de bondad de ajuste chi cuadrado
- Duracin- Valor del punto Bsico- RAROC (Rentabilidad del Capital Ajustado al Riesgo)- VaR (Mtodos paramtricos)- Matriz de Varianza Covarianza- Ver Delta Ver Beta- Simulacin histrica- Mtodo Monte Carlo- Pruebas de tensin (Stress testing)- Ejercicios de autocomprobacin (Back testing)- Tcnicas Scoring ( Anlisis discriminante y regresin logstica, al riesgo de empresa, a los crditos impagos)
Tcnicas de evaluacin de riesgos Entidad Bancaria
Proyecto instalacin de mquinas: Anlisis LOPA
8 Constante
7 Habitual
6 Frecuente
5 Moderado
4 Ocasional
3 Espordico
2 Remoto
1 Improbable
Insignif. Marginal Grave Crtico Desastro. Catastr.
1 2 5 10 20 50
Aceptable Tolerable Inaceptable Inadmisible
Tipo de riesgo: Fsico (Ruido): Evaluacin de acondicionamiento
Anlisis LOPA: barreras de contencin de ruidos
Estndares de Seguridad y Salud en el Trabajo(Mximo 50 a 55 decibeles)
Preguntas?
Gracias
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