8/17/2019 Ejercicio de Swap
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EJERCICIO DE SWAP
1. Considerando un swap con tipo de IVA de 4 años, un Valor Nominal de$30.000, con una tasa fja del 5 ! una tasa "aria#le de 0,35adicional.
Calcule aplicando la %rmula&1 año ',(52años
',)0
3años
3,00
4años
4,00
Ls: *+
Tf: 0,05
Tv: 0,0035
VN: $30.000
Ls= (Tf – (Tv !A"#$#o%a&'' VN
s- 0,05 / 0,0035 0,0'(511230.000
s- $'.0(0,00
s- 0,05 / 0,0035 0,0')11230.000
s- $)55,00s- 0,05 / 0,0035 0,0311230.000
s- $4 5,00
s- 0,05 / 0,0035 0,0411230.000
s- $' 5,00
2. Considerando un swap con tipo de IVA de 5años, un Valor Nominal de$50.000, con una tasa fja del 3 ! una tasa "aria#le de 0,(adicional.
Calcule aplicando la %rmula&
1 año ',402años
(,30
3años
3,00
4años
3, 5
)años 4,'(Ls: *+
8/17/2019 Ejercicio de Swap
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Tf: 0,03
Tv: 0,00(
VN: $50.0000
Ls= (Tf – (Tv !A"#$#o%a&'' VN
s- 0,03 0,00( 0,0'411250.000
s- $665,00
s- 0,03 0,00( 0,0(3011250.000
s- $('5,00
s- 0,03 0,00( 0,0311250.000
s- $ '35,00s- 0,03 0,00( 0,03 511250.000
s- $ 5'0,00
s- 0,03 0,00( 0,04'(11250.000
s- $ 6 5,00
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