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EXPERIENCIA)EN)LA)
APLICACIÓN)DE)
MODELOS)AVANZADOS)
SIRO%–%Buenos%Aires%))19/20)Sep9embre)2013)
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL ALGO)DE)HISTORIA)
Grandes)pérdidas)inesperadas)y)escándalos)en)grandes)empresas)
Su)desarrollo)comienza)en)los)90’s)y)se)acelera)en)la)primera)década)del)siglo)XXI)
Regulación:)Basilea)II)en)2004)
)
El)Riesgo)Operacional)es)el)más)viejo,)pero)es)el))
más)joven)en)incorporarse)a)las)Áreas)de)Riesgos)
)
Introducción)
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL ¿POR)QUÉ)UN)MODELO)AVANZADO)DE)RO?)Introducción)
Por%un%mejor%Gobierno%Corpora8vo)
Creando)un)marco)de)ges9ón)que)
)permita)controlar)el)Riesgo)Operacional)
Un)modelo)avanzado)es)un)modelo)de)ges9ón)de))
calidad)que)ofrece)seguridad)a)los)inversores)
1%
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL ¿POR)QUÉ)UN)MODELO)AVANZADO)DE)RO?)Introducción)
Por%Regulación)
Básico) Estándar) Avanzado))
El)AMA)es)el)que)ofrece)un)modelo))
de)ges9ón)más)exhaus9vo)y)además)aporta))
ventajas)por)ahorro)en)capital))
2%
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL CREACIÓN)DE)LA)UNIDAD)CENTRAL)DE)RO)Organización)
DIRECCIÓN)DE)RIESGOS)
DEL)GRUPO)BBVA%
Unidad)Central)
Riesgo)de)Crédito)
Unidad)Central)
Riesgo)de)Mercado)Unidad)Central)
Riesgo)Operacional)
Metodologías)
de)Riesgo)
Ges9ón)Global))
del)Riesgo)
MISIÓN:%Desarrollar)e)implantar)
una)metodología)para:)
Iden9ficar) Medir) Valorar) Mi9gar)
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL ANTEDEDENTES)
Sólo)se)conocen)los)riesgos)que)generan)eventos)frecuentes))
Muchas)pérdidas)están)ocultas)en)la)Contabilidad)
Didcil)de)ges9onar)
Los)eventos)ocurren)por)“mala)suerte”)
)
RO:)EL)GRAN)DESCONOCIDO)
)
Introducción)
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Es el más complejo: Debido a la diversidad de causas, eventos y consecuencias del mismo
Ausencia de un Área de Admisión: Para los riesgos de crédito, mercado y técnico existen áreas de admisión que
controlan la entrada de nuevas operaciones. Sin embargo, para el Riesgo Operacional, la admisión se puede producir en toda la Organización
Gestión descentralizada: La forma de controlar el Riesgo Operacional reside en la buena gestión de los
procesos que lo originan, por tanto, deberán intervenir todas las áreas de la Entidad
La)ges9ón)del)Riesgo)Operacional)es)lo)
más)“ín9mo”)de)una)empresa)
EL)RO)TIENE)PERSONALIDAD)PROPIA)
Introducción)
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2)maneras)de)ges9onar)el)riesgo)operacional)
Identificando riesgos antes de que los eventos sucedan (gestión proactiva)
Ges9ón)Cualita9va)
“exgante”)
Los eventos ocurridos nos sirven de base para identificar el riesgo
(gestión reactiva)
Ges9ón)Cuan9ta9va)
“exgpost”)
Ambos)modelos)de)ges9ón)deben)coexis9r)
GESTIÓN)DEL)RIESGO)OPERACIONAL)
Introducción)
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL RIESGO)OPERACIONAL)INTRÍNSECO)Y)RESIDUAL)
Riesgo)
RESIDUAL)
Riesgo)
INTRÍNSECO)
Es)el)riesgo)que)provoca)
los)eventos)(pérdidas))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
RO)inherente)a))
cualquier)proceso)
CONTROLES)
Sistema)de)Control)Interno)
g) =)
¿Qué)riesgo)provoca)los)eventos?)
Es)medible)cualita9va))
)y)cuan9ta9vamente)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Sólo)es)medible))
cualita9vamente)
Son)medibles))
cuan9ta9vamente)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Introducción)
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL CREACIÓN)DE)UNIDADES)DE)RO)EN)LAS)FILIALES)(PAÍSES)))
Unidad)de)Riesgo)
Operacional)
Unidad)Central)de)
Riesgo)Operacional)
Riesgos)
México)
Unidad)de)Riesgo)
Operacional)
Riesgos)
Colombia)
Unidad)de)Riesgo)
Operacional)
Riesgos)
Argen9na)
Unidad)de)Riesgo)
Operacional)
Riesgos)
Venezuela)
Unidad)de)Riesgo)
Operacional)
Riesgos)
Perú)
Unidad)de)Riesgo)
Operacional)
Riesgos)
Otros)países…)
MISIÓN:%Implantar)en)cada)país)el)
Modelo)Corpora9vo)
Organización)
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL CREACIÓN)DE)GESTORES)DE)RO)EN)LAS)LÍNEAS)DE)NEGOCIO)Organización)
Gestor)de)Riesgo)
Operacional)
Unidad)de)Riesgo)
Operacional)del)País)
Banca)
Mayorista)
Gestor)de)Riesgo)
Operacional)
Banca)
Minorista)
Gestor)de)Riesgo)
Operacional)Tesorería)
Gestor)de)Riesgo)
Operacional)
Operaciones)&))
Sistemas)
Gestor))de)Riesgo)
Operacional)
Ges9on)de)
Ac9vos)
Gestor))de)Riesgo)
Operacional)Etc…)
MISIÓN:% Implantar)modelo)corpora9vo) Mi9gación)del)RO)
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL GESTIÓN)CUALITATIVA)DEL)RO)
Caracterís8cas%)
Realizado)por)las)URO)y)los)GRO)entrevistando)a)expertos)
Listado)de)factores)de)riesgo) Es9mación)combinada)de)impacto)y)frecuencia)(amplias)escalas))
Establece)prioridades)(80%)del)RO)) Incluye)medición)de)lucro)cesante) La)unidad)ob9ene)su)mapa)de)RO) Ra9o)de)Riesgo)Operacional)(RRO)) Mi9gación:)Comité)de)Riesgo)Operacional) Herramienta)desarrollada)internamente)
INFORME EN MILLONES DE EUROSAlto
271
31 Número de factores de alta prioridad
Número total de factores de riesgo operacional
Ratio de Riesgo Operacional (RRO)
SUBUNIDAD
136,3
11 25 12,6
3,2 191
VALORACIÓN ANUAL DEL R.O.
RESUMEN POR CLASES DE RIESGO
8,5
15,8%
7
25 Externo
64,5
37,2 10,4
MARZO - 2002GESTION DE ACTIVOS Y BCA. PRIVADA
FECHA
LINEA
AREA
UNIDADGESTION DE ACTIVOS
Nº eventos
12
ProcesosFraudes y Actividad n.a.
TecnologíaR.R.H.H.
Práctica comercial
Distribución del Riesgo Operacional (%)
Procesos48%
Externo6%
Fraudes y Actividad n.a.
2%Tecnología
9%
R.R.H.H.8%
Práctica comercial
27%
-
20,0
40,0
60,0
80,0
Distribución del Riesgo Operacional (Importes)
Procesos Fraudes y Actividad n.a.Tecnología R.R.H.H.Práctica comercial Externo
Inventario)de)factores)de)riesgo)por)Áreas)
Herramientas)
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL INTEGRACIÓN)DE)CONTROL)INTERNO)Y)RIESGO)OPERACIONAL)
Visión)del)RO)por)procesos)
RI% C% RR%
Caracterís8cas%)
Fusión)de)Unidades)de)CI)y)RO) Inventario)de)procesos) Iden9ficación)y)medición)del)RI) Inventario)de)controles) Desempeño)de)los)controles) Riesgo)residual) Factores)de)RO) Es9mación)impacto/frecuencia) Prioridades) Mi9gación)
Herramientas)
RI:)Riesgo)Intrínseco)
C:))Control)
RR:)Riesgo)Residual)
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL INDICADORES)DE)RIESGO)OPERACIONAL:)KRI’S)
Relacionan)el)RO)con)sus)causas)
Caracterís8cas%%
Indicadores)comunes)a)todas)las)Unidades)
Escala)maestra)(ra9ng))
Recogida)trimestral)de)datos)
Evolución)temporal)del)RO)
Señales)de)alerta)
Naturaleza)predic9va)(causas))
Herramienta)desarrollada)internamente)
Evolución Ratio TransVaR
3,1 3,8 3,2 2,8 2,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
3T02 4T02 1T03 2T03 3T03
Evolución
3,1 3,8 3,2 2,8 2,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
3T02 4T02 1T03 2T03 3T03
2 0 0 2 2 0 0 3
POR CLASES DE RIESGO 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 2T04Procesos 2,7 2,5 2,5 2,3 2,4Fraudes 2,6 2,4 2,4 2,1 2,2Tecnológico 4,5 4,0 4,1 4,2 4,1RRHH 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9Prácticas Comerciales 3,3 3,0 2,9 3,1 3,1Externo 3,8 3,4 3,4 3,5 3,3
Totales 3,8 3,1 3,2 2,8 2,5
Calificación del riesgo Medio Medio Medio Bajo Bajo
Herramientas)
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL GESTIÓN)CUANTITATIVA)DEL)RIESGO)OPERACIONAL)
Bases)de)Datos)de)Eventos)de)RO)
Caracterís8cas%
Fuente:)la)Contabilidad) Visión)por)área)de)negocio)y)clase)de)riesgo)
Inicio)2001) Captura)automá9ca)(cercana)al)100%)) Umbral:)0€) Función)de)control)de)eventos) Agregación)de)eventos) Integrada)en)ORX)(Internacional)y)España)) Base)para)el)Capital)en)Riesgo) Herramienta)desarrollada)internamente)
DISTRIBUCIÓN DE IMPORTES POR CLASE
PRÁCTICAS COMER.
6%
EXTERNO3%
FRAUDE INTERNO
20%
TECNOLOGÍA2%
RR HH1%
FRAUDE EXTERNO
25%
PROCESOS43%
Herramientas)
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CURSO DE RIESGO OPERACIONAL GESTIÓN)CUANTITATIVA)DEL)RIESGO)OPERACIONAL)Herramientas)
Base)de)datos)de))
apuntes)contables)de)pérdidas)
La)base)datos)de)eventos)consiste)
en)agrupar)todas)las)pérdidas)que))
cons9tuyen)un)mismo)evento)
Pérdidas) Eventos)
Par9endo)de)las)pérdidas)contables,))
se)construyen)los)eventos)
P)1)
P)2)
P)3)
P)4)
P)5)
P))6)
P)7)
P)8)
P)9)
Evento)1)
Evento)2)
Evento)3)
Evento)4)
Evento)5)
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ORX)es)el)Consorcio)más)importante)el)mundo))
))
)
)
Nace)en)2002,)siendo)una)organización)sin)ánimo)de)lucro,)propiedad)de)sus)miembros)(@65)bancos)de)18)países))
Tiene)registrados)más)de)260.000)eventos)mayores)de)20.000)€)(en)total)más)de)111.000)Millones)de)€,)lo)que)da)una)media)de)426.000)€)
por)evento))
Obje9vo:))compar9r)trimestralmente)eventos)de)RO)de)manera)anónima:)
Aplicable)a)Basilea)II)AMA)(enfoque)LDA)) Benchmarking) Grupos)de)Trabajo:)Criterios,)Análisis)de)Datos,)So|ware) Plataforma)de)discusión)y)desarrollo)de)mejores)prác9cas) Influir)en)la)industria)de)la)banca)y)en)los)Reguladores)
Entorno)seguro)para)transmisión)y)proceso)de)datos) ORX)9ene)su)sede)en)Zürich)(Suiza))
CONSORCIOS)DE)BASES)DE)DATOS)DE)EVENTOS)
ORX)
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España:)ORX)también)proporciona)un)servicio)a)nivel)nacional)
))
)
)
Un)grupo)de)Bancos)y)Cajas)que)forman)parte)del)CERO)(Consorcio)Español)del)Riesgo)Operacional))se)han)asociado)a)ORX))
Además)de)reportar)los)eventos)internacionales)según)los)estándares)de)ORX,)se)reportan)eventos)ocurridos)en)España)mayores)de)3.000)€)
ORX)entrega)trimestralmente)dos)informes)al)grupo)español:) El)informe)estándar)internacional)(eventos)>)20.000€)) Un)informe)con)los)eventos)originados)en)España)con)el)nuevo)umbral)de)3.000€)
Esta)información)es)muy)ú9l)para)la)ges9ón,)pues)el)número)de)eventos)entre)3.000)€)y)20.000)€)es)aproximadamente)4)veces)superior)
al)de)los)eventos)que)están)por)encina)de)20.000)€)
CONSORCIOS)DE)BASES)DE)DATOS)DE)EVENTOS)
ORX)
CONSORCIOS)DE)BASES)DE)DATOS)DE)EVENTOS)
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CaR)
CAPITAL)EN)RIESGO)
Es)la)parte)técnicamente)más)compleja)del)Modelo)de)Ges9ón))
Se)decidió)buscar)una)herramienta)en)el)mercado)
Tenía)que)ser)un)motor)de)cálculo)
Se)probaron)y)analizaron)4)herramientas)
Basadas)en)el)modelo)LDA)(Loss)Distribu9on)Approach))
Se)optó)por)la)herramienta)
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!!
¿POR)QUÉ)))))))))))))))))))))))))))))?)
Por)la)calidad)equipo)que)la)ha)creado)
Creada)por)QRR)(Quan9ta9ve)Risk)Research))
Equipo)liderado)por)San9ago)Carrillo)
Doctores)en)Matemá9cas)de)la)Universidad)Autónoma)de)Madrid,)e)Ingenieros)de)Sistemas)
)
Rigor)matemá9co)y))capacidad)de)desarrollo)
CaR)
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¿POR)QUÉ)))))))))))))))))))))))))))))?)
Permite)la)extracción,)integración)y)explotación)de)diversas)fuentes)de)datos:)
Bases)de)datos)internas) Bases)de)datos)externas) Escenarios) Otros)factores)de)control)de)riesgo)
Visualización)estadís9ca)y)analí9ca)de)los)datos)internos)y)externos)
CaR)
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¿POR)QUÉ)))))))))))))))))))))))))))))?)
Cumpliendo)con)el)Modelo)AMA)de)Basilea)II)(LDA))
)
Los)datos)internos)se)combinan)con)los)externos)y)los)escenarios)
Categorizados)por)líneas)de)negocio)y)clases)de)RO)
Modelización)
CaR)
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¿POR)QUÉ)))))))))))))))))))))))))))))?)
Para)el)cuerpo)(o)la)totalidad).)
Burr) Empírica) Lognormal) Lognormal)de)cola)pesada) g)y)h) Gamma) Gaussiana)inversa) Mixtura)lognormalggamma) Mixtura)gammas) Mixtura)lognormales) Pareto)generalizada) Weibull)
)
Para)la)cola:)
Las)mismas)distribuciones,)salvo)la)empírica)
Distribuciones)de)severidad)
CaR)
Poisson) Binomial)nega9va) Procesos)de)Cox)
Distribuciones)de)frecuencia)
OpVision)genera)la)función)agregada)de)pérdidas))por)MontegCarlo,)y)calcula:%
La)pérdida)esperada) El)Capital)en)Riesgo)(VaR)Operacional)) VaR)condicional)(ShorÇall))
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¿POR)QUÉ)))))))))))))))))))))))))))))?)
CaR)
OpVision%calcula)la)bondad)de)los)ajustes)de)las)dis9ntas)funciones))mediante)los)tests%de%KolmogorovMSmirnov%y%AndersonMDärling%para%la%severidad,%y%ChiM2%para%la%frecuencia%
Reducción%sin%precedentes%en%el%8empo%de%cálculo%por)usar)métodos)matemá9cos)de)reducción)de)varianza)y)op9mización)mul9)hilo,)y)por)
mejoras)en)el)uso)de)los)núcleos)(va)más)rápido)que)en)grid))
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EL)EFECTO)DE)LA)DIVERSIFICACIÓN)
CaR)
OpVision)permite)calcular)el)efecto)de)la)diversificación)(correlación)entre)celdas),)el)verdadero)factor)de)reducción)de)Capital)en)Riesgo.)
Veamos)el)caso)de)BBVA)en)2010:%
España%
México%
1.205%
673%
AMA%Sin)
diversificar%Estándar%
1.753%
617%
Resto%países% 802% 700**%
1.282%
772%
Básico%
941%
829%
311%
350**%
Total)BBVA) 2.680% 3.070%2.995% 1.490%
AMA%Diversificado)Importes)en)millones)€)
15%))
sobre)IR*)13,42%))
sobre)IR*)
15,38%)
sobre)IR*)7,46%)
sobre)IR*)
*)Ingresos)relevantes)(Gross)Margin))
**)Es9mación)del)Consultor)Fuente:'Memoria'2010'BBVA'
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HITOS)Y)CONCLUSIONES)
Conclusiones)
BBVA)consiguió)en)2010)la)aprobación%del%Modelo%AMA%para)España)y)México)(2/3)del)Grupo),)con)alguna)limitación)
En)2012)el)Regulador)aprobó)una)reducción%de%CaR%de%600%M%€%(supone)más)de)60)M)€)en)coste)de)financiación)del)capital))
La)implantación)de)un)Modelo)Avanzado)(AMA))de)ges9ón)del)Riesgo)
Operacional)debe)verse)como)una)inversión,)y)no)como)un)gasto)
La)implantación)de)un)Modelo)de)Control)Interno)y)Riesgo))
Operacional)ha)supuesto)un)avance%significa8vo%en%la%ges8ón%%de%procesos,)generando)un%gran%cambio%cultural%
1)
2)
3)
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!!
Tenemos)
preguntas)
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!!
Muchas)gracias)por)su)atención)
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