Post on 05-Dec-2015
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DÍA 1:
HORA
8:30 a 9:45
9:45 a 10:15
10:15 A 10:20
10:20 a 11:20
11:20 a 11:30
Sesión 1 Sesión 1 Sesión 1
Mesa
Mesa 1. Mercados e instituciones
financierasMesa 3. Economía financiera Mesa 4. Modelos Financieros
Sala Foro Lech Walesa, Torre 1 Salón Constituyentes, Torre1 Audivisual 2 Norte, Torre 1
Instrumentos financieros derivados de
divisas en la cobertura de los riesgos
cambiarios de las empresas del sector
de consumo frecuente de la BMV
Desempeño financiero y estructura de
propiedad y control en MIPYMES del
Estado de Guanajuato
Análisis de las tasas de interés: un enfoque
por componentes principales
Araceli Hernández Jiménez y Antonio
Castelán Valdivia
Celina López Mateo, Martha Ríos
Manríquez y Alejandra López Salazar
Martha Beatriz Mota Aragón, José A.
Núñez Mora, Leovardo Mata Mata
Universidad del Istmo Universidad de Guanajuato
Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco; Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey-Cd. de
México
PROGRAMA
11:30 a 13:00
RECESO
10 de Septiembre de 2015
REGISTRO DE PARTICIPANTES
INAUGURACIÓN
Auditorio, Edificio de Rectoría
RecesoConferencia magistral: "Administración integral de riesgos"
Lic. Diego de Jesús Cándano Fierro. Director de Análisis Económico y
Administración Integral de Riesgos. CI Banco.
Auditorio, Edificio de Rectoría
Sesión 1 (continuación) Sesión 1 (continuación) Sesión 1 (continuación)
Mesa
Mesa 1. Mercados e instituciones
financierasMesa 3. Economía financiera Mesa 4. Modelos Financieros
Sala Foro Lech Walesa, Torre 1 Salón Constituyentes, Torre1 Audivisual 2 Norte, Torre 1
Dinámica y condiciones de operación
de la Banca de Desarrollo en México
Modelo probabilístico para medir,
pronosticar y prevenir la quiebra de las
empresas PYME en Nuevo León México.
Una herramienta para la planeación
financiera y la toma de decisiones
empresariales con evidencia empírica
Financial activity
Abigail Rodríguez Nava, Ramón Garibay
Ayala y Patricia Margarita Dorantes
Hernández
Juvencio Jaramillo Garza y Jesús
Fernando Isaac GarcíaAlberto Salazar Martínez
Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco Universidad Autónoma de Nuevo León Universidad Anáhuac México Sur
Propuesta metodológica para la gestión
de riesgos y finanzas en la cadena de
suministro, factores dependientes y
factores independientes
Impacto de los Fideicomisos de Inversión
en Bienes Raíces en el sector de la
construcción en México, 2011-2014
Diseño de un robot predictivo basado
en Redes Neuronales Diferenciales
sobre la Plataforma LABVIEW(MR)
Martin Badillo Contreras
Juan José Hurtado Moreno
Jorge Omar Razo de Anda, Ana Cecilia
Parada Rojas y Juan César Cabrera
Avellaneda
Francisco Ortiz Arango y Agustín I.
Cabrera Llanos
Instituto Politécnico Nacional Instituto Politécnico Nacional Instituto Politécnico Nacional; Universidad
Panamericana
13:00 a 13:15
Sesión 2 Sesión 2 Sesión 2
Mesa
Mesa 2. Administración de
riesgos e ingeniería financiera Mesa 3. Economía financiera Mesa 4. Modelos Financieros
Sala Foro Lech Walesa, Torre 1 Salón Constituyentes, Torre1 Audivisual 2 Norte, Torre 1
Value at Risk and Expected Shortfall
Measurement Applying the Theory of
Conditional Extreme Values: The Case
of Mexico’s Oil Exports Mix
Markov Switching International Capital
Asset Pricing Model, an emerging market
case: Mexico
Modelo multivariado no paramétrico
para la determinación de primas de
seguros de gastos médicos en México
Raúl de Jesús Gutiérrez, Edgar Ortiz,
Oswaldo García Salgado y Verónica
Ángeles Morales
Humberto Valencia-Herrera y Francisco
López Herrera
Aranza C. Moreyra Herrera, Paulina
Canto Franco y Ricardo C. Morales
Pelagio, Paulina Canto Franco
Universidad Autónoma del Estado de
México; Universidad Nacional Autónoma de
México
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey-Cd. de México;
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Anáhuac México Sur;
Universidad Nacional Autónoma de México
Estimación robusta del valor en riesgo
para derivados financieros utilizando
censura
Matrices de covarianzas ortogonales con
cambios de régimen. Propuesta teórica y
aplicación a fondos de pensiones
Impacto de la volatilidad de los
mercados en la selección de tecnologías
de generación de energía eléctrica
Omar G. Rojas Altamirano,
Netzahualcóyotl Castañeda Leyva y Erik
Francisco Sánchez Álvarez
Oscar Valdemar de la Torre Torres María del Carmen Gómez Ríos
Universidad Panamericana - GuadalajaraUniversidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo Universidad Anáhuac México Sur
11:30 a 13:00
13:15 a 14:45
RECESO
2
Sesión 2 (continuación) Sesión 2 (continuación) Sesión 2 (continuación)
Mesa
Mesa 2. Administración de
riesgos e ingeniería financiera Mesa 3. Economía financiera Mesa 4. Modelos Financieros
Sala Foro Lech Walesa, Torre 1 Salón Constituyentes, Torre1 Audivisual 2 Norte, Torre 1
Estimación del valor en riesgo mediante
una matriz de covarianza alternativa
Aplicación de los modelos CAPM y D-CAMP
para la medición del riesgo sistemático de las
emisoras que han conformado el Índice de
Precios y Cotizaciones en periodos de crisis
Opciones reales y matemáticas difusas:
aplicación para la evaluación de un
parque eólico en México
Leovardo Mata Mata Esther Guadalupe Carmona Vega, Sergio
Ignacio Villalba Villalba y Teresa Elena
Cervantes Montes
César López Martínez y Edgar Ortiz
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey-Cd. de México Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Universidad Nacional Autónoma de México
14:45 a 16:00
Sesión 3 Sesión 3 Sesión 3
Mesa
Mesa 2. Administración de
riesgos e ingeniería financiera Mesa 3. Economía financiera Mesa 4. Modelos Financieros
Sala Foro Lech Walesa, Torre 1 Audiovisual Edith Stein, Torre 3 Audivisual 2 Norte, Torre 1
Hedging Strategies Using the MexDer
IPC Futures Contract: A Multivariate
GARCH Approach
Simulación de un modelo basado en
agentes de un mercado financiero
Valor en Riesgo de los Mercados
Accionarios de México y Estados
Unidos: análisis anual del VaR
Tradicional vs el VaR Cópulas Elípticas
Roberto J. Santillán Salgado, Luis Jacob
Escobar y Francisco López Herrera
Roberto Mota Navarro y Hernán Larralde
Ridaura
Christian Bucio Pacheco, Raúl De Jesús
Gutiérrez y Alejandra Cabello
Instituto de Estudios Superiores de
Monterrey-Monterrey; Universidad Nacional
Autónoma de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma del Estado de
México-Huehuetoca; Universidad Autónoma
del Estado de México-Toluca; Universidad
Nacional Autónoma de México
Aplicaciones MVARCH en portafolios de
inversión trinacionales para los
mercados accionarios del TLCAN:
2008-2014
Implementación de Solvencia II en
Afianzadoras Mexicanas, retos y
perspectivas
Portafolio óptimo bajo el enfoque de
cópulas en presencia de rendimientos
no normales.
Francisco Reyes Zárate Nora Gavira DurónGuillermo Cerda Guillén, Salvador Cruz
Aké y Luis Alfredo Sánchez Andalco
Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco Universidad de Las Américas Instituto Politécnico Nacional
Identificación estadística de estados en
mercados financieros y matrices de
correlación
Valuación de productos estructurados
cuando la incertidumbre de los
rendimientos está modelada a través de
procesos log-estables
Solving the Portfolio Optimization
Model as a Bilevel Programming
Problem
Paulino Monroy Castillero, Thomas H.
Seligman, Francois A. Leyvraz y Vinayak
José Antonio Climent Hernández y
Carolina Cruz Matú
Francisco Javier Benita Maldonado,
Vyacheslav Kalashnikov, Nataliya
Kalashnykova y Felipe de Jesús Castillo-
Pérez
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco; Grupo Bolsa Mexicana de
Valores
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey-Monterrey
COMIDA (Hall de Rectoría)
16:00 a 18:00
13:15 a 14:45
3
Sesión 3 (continuación) Sesión 3 (continuación) Sesión 3 (continuación)
Mesa
Mesa 2. Administración de
riesgos e ingeniería financiera Mesa 3. Economía financiera Mesa 4. Modelos Financieros
Sala Foro Lech Walesa, Torre 1 Audiovisual Edith Stein, Torre 3 Audivisual 2 Norte, Torre 1
Correlaciones dinámicas, entre tasa de
interés, Opciones Europeas, su
Subyacente y su Volatilidad
Desenmascarando los Espíritus Animales
de la economía, efectos de las
expectativas sobre el desempeño
macroeconómico y financiero. Un
enfoque de teoría de la información.
Comparación de los enfoques media-
varianza y media-semivarianza para
elegir un portafolio agrícola
Juan César Cabrera Avellaneda, Ana
Lorena Jimenez Preciado y Adriana
Ramírez G.
Angélica Alonso Rivera, Salvador Cruz
Aké y Francisco Venegas Martínez
Miguel Angel Martínez Damián, Albert
León Herrera y Laura Elena Garza
Bueno
Instituto Politécnico Nacional Instituto Politécnico Nacional Colegio de Postgraduados-Montecillo
DÍA 2:Hora
09:00 a 10:00
Sesión 4 Sesión 4 Sesión 4
MesaMesa 1. Mercados e instituciones
financieras
Mesa 2. Administración de riesgos
e ingeniería financieraMesa 3. Economía financiera
Sala Foro Lech Walesa, Torre 1 Salón Constituyentes, Torre1 Audivisual 2 Norte, Torre 1
Posibilidades de Bursatilización de
Seguros en el Esquema de Solvencia II
Sucesiones de baja discrepancia en la
valuación de algunos derivados
financieros
The Long-Term Memory and
Cointegration in the Mexican
Microfinance Market: The case of one
Microfinance Institution IMF´s
Andres Barajas PazVíctor Hugo Ibarra Mercado y Paloma
Verónica Vázquez García
Roberto Alejandro Ramírez Silva,
Francisco Venegas Martínez y Salvador
Cruz Aké
Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Anáhuac México Norte Instituto Politécnico Nacional
El sistema pensionario en México: una
mirada a su política de inversión
Estrategia Cuna mediante opciones
europeas de compra y venta en
escenarios Monte Carlo con expectativas
de alta volatilidad: una aplicación a las
acciones ALFA-A, AMX-L, BIMBO-A y
KIMBER-A
Expectativas y simulación del tipo de
cambio de monedas latinoamericanas
Marissa R. Martínez Preece, Carlos
Zubieta Badillo y Mariem Henaine Abed
Héctor A. Olivares Aguayo, Ambrosio
Ortiz Ramírez, Christian Bucio Pacheco
Abigail Rodríguez Nava, Ramón Garibay
Ayala y Patricia Margarita Dorantes
Hernández
Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco
Instituto Politécnico Nacional ; Universidad
Autónoma del Estado de México-Huehuetoca
Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco
Análisis de la eficiencia del mercado
accionario mexicano mediante la
comprobación de la hipótesis de
Martingala.
Evaluación de opciones: dinámica
estocástica y lógica difusa
El impacto de la inversión socialmente
responsable en el desempeño de
fondos de pensiones. Un análisis de su
desempeño en tiempos de crisis y no
crisis
Ariadna Pérez Chávez, Sofía Solley
Gutiérrez y Ricardo C. Morales PelagioFernando Cruz Aranda Oscar Valdemar de la Torre Torres
Universidad Anáhuac México Sur;
Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Panamericana
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo
10:00 a 11:30
11 de Septiembre, 2015
REGISTRO DE PARTICIPANTES
16:00 a 18:00
4
11:30 a 11:45
Sesión 5 Sesión 5 Sesión 5
MesaMesa 1. Mercados e instituciones
financieras
Mesa 2. Administración de riesgos
e ingeniería financieraMesa 4. Modelos Financieros
Sala Foro Lech Walesa, Torre 1 Salón Constituyentes, Torre1 Audivisual 2 Norte, Torre 1
Análisis de la relación de causalidad
entre el índice de precios del productor
y del consumidor en los países
miembros del TLCAN
Regulación, innovación y crisis financiera
Comparación de los efectos de distintas
metodologías para modelar la
volatilidad en la valuación de opciones
europeas sobre el IPC: media, GARCH, e-
GARCH y SJ-RS-VOL
Mario Gómez Aguirre y José Carlos
Rodríguez Chávez
Carlos A. Rozo Bernal y Aleida Azamar
Alonso
Nallely Jacqueline Reyes-García,
Francisco Venegas-Martínez Y Salvador
Cruz Aké
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo
Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco Instituto Politécnico Nacional
Finanzas islámicas: oportunidades de
financiamiento para entidades
mexicanas
Basel III vs Basel 3.5. A radical overhaul
of the Capital Requirements Pillar. The
case of commodity exposures
Valuación de bonos de longevidad
Marco A. Hernández Hernández y
Francisco López Herrera
Adrián Fernando Rossignolo y Víctor
Adrián Álvarez
Michelle Carreón Miranda y Patricia
Saavedra Barrera
Universidad Anáhuac México Sur -
Universidad Nacional Autónoma de México Universidad de San Andrés
Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa
Integración financiera y volatilidad
asimétrica en los mercados de capital
del MILA
The effects of trade on sovereign debt in
a currency union
Evidencia de auto-organización en
series de tiempo de los mercados de
capitales
Miriam Sosa Castro y Edgar OrtizAndrés Eloy Rivas Chávez, Antonio
Rodríguez y Ahmed Elkassabgi
Leopoldo Sánchez Cantú, Oswaldo
Morales Matamoros y Alba Lucero
García Pérez
Universidad Nacional Autónoma de México Texas A&M International University Instituto Politécnico Nacional
13:15 a 13:30
13:30 a 14:30
14:30 a 15:00
15: 00 a 16:30
RECESO
CLAUSURA
Auditorio, Edificio de Rectoría
Brindis de despedida (Hall de Rectoría)
Conferencia magistral:
"Del cumplimiento a la gestión integral de riesgos: el reto del valor agregado". Mtro.
Gonzalo González Rojas. Director de Consultoría Sector Financiero, PWC. Auditorio,
Edificio de Rectoría
11:45 a 13:15
RECESO
5