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Tipo de fondo: Fondo que replica o reproduce un índice; Vocación inversora: IIC de gestión Pasiva (I); Perfil de riesgo: 6 - AltoCATEGORÍA: D Fondo de renta variable que replica el índice bursatil español Ibex-35.DESCRIPCIÓN GENERAL:O El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso.Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

EuroDIVISA DE DENOMINACIÓN:

1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª - 08028 Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en www.lacaixa.es

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.lacaixa.es o www.caixabankassetmanagement.com

Gestora:Depositario:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.CECABANK, S.A.

Deloitte

Grupo Gestora/Depositario:Rating Depositario:

CAIXA D´ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.BBB

187821/07/1999

Nº Registro CNMV: Fecha de registro:

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI Informe 3er Trimestre 2016

2.2.1. Individual - CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI. Divisa Euro2.2. COMPORTAMIENTO

Rentabilidad (% sin anualizar)

2. DATOS ECONÓMICOS

2.1. DATOS GENERALES

Periodo actual Periodo anterior Año actual Año anteriorÍndice de rotación de la cartera 0,07 0,00 0,02 0,00Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

0,01 0,01 0,01 0,01

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

Nº de participaciones 4.615.285,74 4.596.141,62Nº de partícipes 2.101 2.137Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00

Período 33.329 7,22142015 34.381 7,67562014 43.802 8,06132013 28.284 7,5428

Comisión de gestión 0,34 1,01 PatrimonioComisión de resultados 0,00 0,00 ResultadosComisión de gestión total 0,34 1,01 Mixta

Comisión de depositario 0,04 0,11 PatrimonioInversión mínima: 600,00 (Euros)

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR

Período actual

Período anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros)

Valor liquidativo (euros)

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado

Periodo Acumulada

Base de cálculo

Nº de participaciones 25.976.792,58 25.976.792,58Nº de partícipes 1 1Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

0,00 0,00

Período 190.304 7,32592015 178.656 7,70792014 194.049 7,98762013 83.720 7,3746

Comisión de gestión 0,03 0,09 PatrimonioComisión de resultados 0,00 0,00 ResultadosComisión de gestión total 0,03 0,09 Mixta

Comisión de depositario 0,01 0,02 PatrimonioInversión mínima: 50.000.000,00 (Euros)

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI C INSTITUC PLUS

Período actual

Período anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros)

Valor liquidativo (euros)

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado

Periodo Acumulada

Base de cálculo

Acumulado Trimestral Anualaño actual 30-09-16 30-06-16 31-03-16 31-12-15 2015 2014 2013 2011

Rentabilidad -5,92 7,98 -5,11 -8,18 0,60 -4,78 6,87

Desviación con respecto al índice 0,87 0,87 0,97 0,89 0,97 0,97 1,08


Acumulado Trimestral Anualaño actual 30-09-16 30-06-16 31-03-16 31-12-15 2015 2014 2013 2011

Rentabilidad -4,96 8,35 -4,79 -7,87 0,94 -3,50 8,31

Desviación con respecto al índice 0,87 0,87 0,97 0,89 0,98 0,98 1,09


Trimestre actual Último año Últimos 3 añosRentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % FechaRentabilidad mínima (%) -2,78 02-08-16 -12,35 24-06-16 --Rentabilidad máxima (%) 2,43 12-07-16 3,66 11-03-16 --

Trimestre actual Último año Últimos 3 añosRentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % FechaRentabilidad mínima (%) -2,78 02-08-16 -12,34 24-06-16 --Rentabilidad máxima (%) 2,43 12-07-16 3,66 11-03-16 --

Acumulado Trimestral AnualVolatilidad * de: año actual 30-09-16 30-06-16 31-03-16 31-12-15 2015 2014 2013 2011Letra Tesoro 1 año 0,39 0,24 0,45 0,46 0,35 0,28 0,38Ibex-35 28,65 17,93 35,15 30,58 20,47 21,75 18,45

Medidas de riesgo (%)

Acumulado Trimestral AnualVolatilidad * de: año actual 30-09-16 30-06-16 31-03-16 31-12-15 2015 2014 2013 2011Valor Liquidativo 28,81 18,09 35,63 30,17 20,47 21,29 18,37VaR histórico ** 9,29 9,29 9,32 8,42 8,43 8,43 4,09


Acumulado Trimestral AnualVolatilidad * de: año actual 30-09-16 30-06-16 31-03-16 31-12-15 2015 2014 2013 2011Valor Liquidativo 28,81 18,09 35,63 30,17 20,47 21,29 18,37VaR histórico ** 9,18 9,18 9,21 8,31 8,32 8,32 3,98


* Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI

Acumulado Trimestral AnualRatio total de gastos * año actual 30-09-16 30-06-16 31-03-16 31-12-15 2015 2014 2013 2011CLASE ESTANDAR 1,13 0,38 0,37 0,38 0,38 1,51 1,51 1,52C INSTITUC PLUS 0,11 0,04 0,04 0,04 0,04 0,16 0,16 0,12

* Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años


Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años


La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria.

* Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora.Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

El 18/09/2013 se modificó la política de inversión de la sociedad, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento.

Fin período actual Fin período anteriorDistribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio(+) INVERSIONES FINANCIERAS 214.485 95,91 188.358 91,27* Cartera interior 214.485 95,91 188.358 91,27* Cartera exterior 0 0,00 0 0,00* Intereses cartera inversión 0 0,00 0 0,00* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 6.535 2,92 14.267 6,91(+/-) RESTO 2.613 1,17 3.753 1,82

Notas:El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

TOTAL PATRIMONIO 223.632 100,00 206.378 100,00

2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS)

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

% sobre patrimonio medio %Variación del período actual

Variación del período anterior

Variación acumulada anual

Variación respecto fin período anterior

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 206.378 215.879 213.037±Suscripciones/ reembolsos (neto) 0,03 0,35 9,64 -90,68Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00± Rendimientos netos 7,84 -4,75 -4,69 -270,27 (+) Rendimientos de gestión 7,93 -4,67 -4,43 -272,47 + Intereses 0,00 0,00 0,00 -592,25 + Dividendos 0,48 1,27 2,20 -61,62 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 -96,53 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 6,61 -5,60 -6,28 -219,89 ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,84 -0,33 -0,35 -355,91 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros Resultados 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,09 -0,09 -0,26 2,21 - Comisión de gestión -0,07 -0,07 -0,22 1,93 - Comisión de depositario -0,01 -0,01 -0,03 -0,27 - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 8,59 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 47,57 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00 -99,35(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 223.632 206.378 223.632

2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

2.2.2. ComparativaDurante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad trimestral media**

Monetario 4.253.018 149.206 0,00Monetario corto plazo 0 0 0,00Renta Fija Euro 3.680.124 146.528 0,91Renta Fija Internacional 320.816 10.771 -0,26Renta Fija Mixta Euro 4.110.831 13.152 0,51Renta Fija Mixta Internacional 9.804.463 308.559 0,22Renta Variable Mixta Euro 39.998 1.650 2,25Renta Variable Mixta Internacional 2.731.016 88.293 1,49Renta Variable Euro 484.035 26.786 8,70Renta Variable Internacional 2.674.876 171.719 3,17IIC de gestión Pasiva (I) 8.105.495 264.006 1,81Garantizado de Rendimiento Fijo 161.845 5.920 -0,17Garantizado de Rendimiento Variable 131.733 5.812 -0,25De Garantía Parcial 0 0 0,00Retorno Absoluto 638.451 56.912 0,09Global 2.732.596 74.475 2,68Total Fondo 39.869.296 1.323.789 1,16

*Medias.(I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

3.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL)

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Período actual Período anteriorDescripción de la inversión y emisor Divisa Valor de

mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADATOTAL RENTA FIJAACCIONES|TELEFONICA EUR 21.316 9,53 19.136 9,27ACCIONES|VISCOFAN EUR 1.067 0,48 1.047 0,51DERECHOS|ACERINOX EUR 44 0,02DERECHOS|ACS EUR 91 0,04DERECHOS|REPSOL SA EUR 192 0,09ACCIONES|ARCELOR EUR 1.585 0,71 1.130 0,55ACCIONES|MERLIN PROPETIE EUR 1.617 0,72 1.382 0,67ACCIONES|AENA SA EUR 5.616 2,51 4.839 2,34ACCIONES|CELLNEX TELECOM EUR 1.418 0,63 1.177 0,57ACCIONES|AMADEUS HOLDING EUR 9.274 4,15 7.836 3,80ACCIONES|ABERTIS EUR 6.524 2,92 5.944 2,88ACCIONES|BBVA EUR 16.575 7,41 14.977 7,26ACCIONES|BANKIA, S.A. EUR 2.397 1,07 2.030 0,98ACCIONES|BANKINTER EUR 2.705 1,21 2.357 1,14ACCIONES|POPULAR EUR 2.196 0,98 2.206 1,07ACCIONES|SABADELL EUR 3.016 1,35 3.036 1,47ACCIONES|BSAN EUR 27.076 12,11 22.503 10,90ACCIONES|GAS NATURAL EUR 5.220 2,33 4.822 2,34ACCIONES|INDRA JL95 EUR 745 0,33 567 0,27ACCIONES|FERROVIAL EUR 6.661 2,98 5.904 2,86ACCIONES|FCC EUR 781 0,38ACCIONES|MAPFRE EUR 2.187 0,98 1.645 0,80ACCIONES|ACCIONA EUR 1.464 0,65 1.358 0,66ACCIONES|DIA EUR 1.630 0,73 1.472 0,71ACCIONES|ENDESA EUR 3.840 1,72 3.472 1,68ACCIONES|ENAGAS EUR 3.038 1,36 2.964 1,44ACCIONES|ACERINOX EUR 1.236 0,55 963 0,47ACCIONES|CAIXABANK EUR 6.317 2,82 3.171 1,54ACCIONES|GAMESA EUR 2.829 1,27 2.247 1,09ACCIONES|IBERDROLA EUR 18.299 8,18 17.200 8,33ACCIONES|INDITEX EUR 29.328 13,11 25.429 12,32ACCIONES|TELECINCO EUR 1.688 0,75 1.676 0,81ACCIONES|ACS EUR 4.023 1,80 3.490 1,69ACCIONES|GRIFOLS, S.A. EUR 3.884 1,74 3.925 1,90ACCIONES|REE EUR 4.939 2,21ACCIONES|REE EUR 4.930 2,39ACCIONES|REPSOL SA EUR 8.411 3,76 7.479 3,62ACCIONES|MELIA HOTELS IN EUR 969 0,43ACCIONES|INTL AIR GROUP EUR 4.477 2,00 4.104 1,99ACCIONES|TECNICAS REUNID EUR 922 0,41 680 0,33TOTAL RV COTIZADA 214.490 95,89 188.207 91,18TOTAL RENTA VARIABLE 214.490 95,89 188.207 91,18TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 214.490 95,89 188.207 91,18TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXTTOTAL RENTA FIJA EXTTOTAL RENTA VARIABLE EXTTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIORTOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 214.490 95,89 188.207 91,18

3. INVERSIONES FINANCIERAS

3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO

Si Noa.Suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos Xb.Reanudación de suscripciones / reembolsos Xc.Reembolso de patrimonio significativo Xd.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio Xe.Sustitución de la sociedad gestora Xf.Sustitución de la entidad depositaria Xg.Cambio de control de la sociedad gestora Xh.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo Xi.Autorización del proceso de fusión Xj.Otros Hechos Relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

Si Noa.Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) Xb.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento Xc.Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) Xd.Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X

e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X

f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X

g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC Xh.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1878), al objeto de elevar la inversión mínima inicial y la inversión mínima a mantener de la clase INSTITUCIONAL, así como cambiar su denominación que pasa a ser INSTITUCIONAL PLUS.

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

a) El 30 de septiembre de 2016 existe un participe con 190.302.117,42 euros que representan el 85,1 % del patrimonio. e) El importe total de las adquisiciones en el período es 2.893.980,25 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,01 %.f) El importe total de las adquisiciones en el período es 923.495,95 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.g) Los ingresos percibidos por entidades del grupo de la gestora que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC en concepto de comisiones por intermediación, representan un 0,00% sobre el patrimonio medio del período.h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 172,22 €. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV

Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión

Total subyacente renta fija 0Total subyacente renta variable 0Total subyacente tipo de cambio 0Total otros subyacentes 0TOTAL DERECHOS 0Total subyacente renta fija 0 F IBEX 35 FUTURO|F IBEX 35|10 9.214 InversiónTotal subyacente renta variable 9.214Total subyacente tipo de cambio 0Total otros subyacentes 0TOTAL OBLIGACIONES 9.214

3.3. OPERATIVA EN DERIVADOSRESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS)

9. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO

Durante el periodo el patrimonio del fondo ha variado en un 8,43% en la clase estándar y en un 8,35% en la clase institucional y el número de partícipes ha variado en un -1,68% en la clase estándar y un 0,00% en la clase institucional. Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,38% y del 0,04% para las clases estándar e institucional. La rentabilidad del fondo ha sido del 7,98% y del 8,35% en la clase estándar e institucional, ambas superiores a la de su índice de referencia e inferior a la media de los fondos con la misma vocación inversora.

La estrategia del fondo ha consistido en tratar de replicar el índice de referencia, en este caso el IBEX-35. Dentro de la operativa normal del fondo se han realizado compras y ventas de acciones y futuros del Ibex 35, su índice de referencia, que junto con la evolución de la cartera han generado un resultado positivo para el fondo. Además con fecha 19 de septiembre se hizo efectiva la decisión adoptada por el comité de seguimiento del Ibex de cambiar el coeficiente en Caixabank, que pasó del 100% al 60% anterior. Este cambio implica que el peso de Caixabank en el Ibex pasase del 1,95% al 3,2% lo cual implica una reducción proporcional del resto de empresas.

El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de bolsa para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido del 7,94%. La volatilidad del fondo ha sido de 18,09%, inferior a la de su índice de referencia (17,93%) y superior a la de la letra del tesoro.

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