OCTUBRE 2008 [email protected] PLANES PROTEGIDOS CAJA MADRID Audio Conferencia.
BASILEA II IMPLANTACIÓN EN CAJA MADRID Retos y Oportunidades Ramón Martínez Vilches Subdirector...
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BASILEA II IMPLANTACIÓN EN CAJA MADRID
Retos y Oportunidades
Ramón Martínez VilchesSubdirector General y Gerente de Riesgos
Caja Madrid
17 de noviembre de 2005
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2
Introducción
Avances en el último año
Grado de implantación en la gestión
Proceso de validación por el supervisor
Principales retos y oportunidades
Próximos pasos
Índice
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3
Introducción
Caja Madrid ha decidido aplicar IRB en:
Riesgo de crédito
Riesgo de mercado
Método estándar, inicialmente, en:
Riesgo operacional
Nuestros objetivos son conseguir la validación e implantar
una nueva cultura de riesgo
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4
Avances en el último año
Utilización de herramientas de calificación (99% cartera a
rating)
Bases de datos de riesgos
Herramienta de pricing para empresas BC
Medición riesgo operacional
Aplicación a Caja Madrid individual
Aplicación a sociedades del grupo
Estimación anual de variables de modelos internos (EAD, PD,
LGD, CCF)
Informes de gestión de carteras y de capital (Pillar III)
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5
Grado de implantación en la gestión
Admisión
Gestión de carteras
Seguimiento y recuperación
Stress carteras
Cartera potencial
Valoración y Facultades
Límites por cartera: riesgo, sector, rating, geográfica
Asignación cartera según rating
Pruebas de stress variables clave
Preselección de clientes potenciales según: rating, producto, importe, precio
Gestión del riesgo Implantación
1. Gestión del riesgo
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6
Grado de implantación en la gestión
Seguimiento calificación
Seguimiento modelos
Informes Pilar I y II
Conciliación contable
Nuevo modelo Gran
Empresa
Comité de Rating
Evolución puntos corte,
cambios rating
Automatización salidas BDR
Proceso automático
En fase de implantación
Modelos Implantación
2. Elaboración y seguimiento de modelos
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Proceso de validación por el supervisor
Plan de implantación (febrero 2005)
Cuaderno de solicitud (julio 2005)
Auditorias internas, semestrales
Auditorias externas, semestrales
1. Documentación y auditorías
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8
Generador de modelos (local)
Scoring
Severidad
Calibrado
Base de datos de Riesgos (host)
Proceso de validación por el supervisor2. Herramientas de ayuda y validación
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12
Principales retos y oportunidades
Retos
Utilización de herramienta de pricing en empresas BC
Extensión de herramienta de pricing a otros
segmentos y productos
Mantenimiento y actualización de los modelos (Ficha
de riesgos)
Adaptación dinámica a los cambios del negocio
Crear una nueva cultura del riesgo en toda la
organización
1. Retos
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Principales retos y oportunidades
Oportunidades
Orientar la estrategia de negocio según cartera de rating deseada
Difundir e implantar la nueva cultura de riesgo- Formación adaptada a Basilea- Utilización de las nuevas herramientas- Cambio en las relaciones negocio-riesgo- Sensibilización hacia el riesgo operacional- Integrar todos los riesgos (gestión de capital económico)
Integrar el riesgo operacional dentro de la actividad normal
2. Oportunidades
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Próximos pasos
Atender las recomendaciones del supervisor
Implantar las mejoras derivadas del proceso de validación
Cálculos en paralelo
Cálculo y gestión del capital económico