Impactos de la implementación de Basilea II 2009.

Impactos de la implementación de Basilea II

2009

Agenda

Calendarización del ajuste de capitalPanorama de los impactosPropuesta de implementación gradualProyección al 2009, margen para el crecimientoAnálisis individual

Propuesta de calendarización de la modificación del ratio de capital mínimo

HOY JUL 2009 JUL 2010 JUL 2011 JUL 2012

9.1 9.5 9.8 10 10

9.1 9.1 9.5 9.8 10

Diseño del nuevo esquema de Palanca en

la Sombra

Panorama

Actual Nuevos reglamentos Inicio Impactos

Riesgo de Crédito √ √ Enero

2010 Ligero Ahorro

Riesgo de Mercado

Cambiario (Bancos)Precio Acciones (Bancos)

Cambiario (nuevo IMFNB )Precio Acciones (nuevo IMFNB )Tasa de interés (nuevo)Commodities (nuevo)

Julio 2009

Bancos: Ligero DesahorroIMFNB : Ligero Desahorro

Riesgo de Operación Ø Indicador básico

Estándar alternativo

Julio 2009 Bancos : moderado

IMFNB : Fuerte

PRINCIPAL IMPACTO: Riesgo Operacional

Implementación gradual:

En el caso de las entidades microfinancieras, la palanca en la sombra contenía a modo de reserva cerca de 1 punto destinado a ROP, por lo tanto se ve por conveniente reducirla de 14.3% a 13.5%.Se esperaría que durante la implementación las entidades puedan cumplir con los requisitos para aplicar al estándar alternativo, y de esta forma evitar la aplicación del 100% del requerimiento según el indicador básico. Así, tendrían alrededor de dos años y medio para cumplir con estándares que en su gran mayoría están vigentes desde 2002.

Jul 2009 Jul 2010 Jul 2011

40% 50% 100%

Ratio de Capital: Banca Multiple

10.5

14.37

12.78Ene-09, 11.93

9.1

10.5

8

9

10

11

12

13

14

15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ratio de capital Ratio minimo Req prudencial

Proyección del ratio de capital a DIC 2009Incluye:1)efecto de RC, RM, ROP y crecimiento de 15%

2)Medidas de fortalecimiento patrimonial:

• Capitalización de utilidades 2008 y compromisos para el 2009

• Emisión de deuda subordinada.

Ratio de Capital: IMFNB

16.22

Ene-09, 19.07

9.1

13.5

14.3

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Proyección del ratio de capital a DIC 2009Incluye:1)efecto de RC, RM, ROP y crecimiento de 20%

2)Medidas de fortalecimiento patrimonial:• Capitalización de utilidades 2008

Ratio de capital ante Escenarios de Crecimiento de cartera

0%

15%

39%

APR (+ ROP, +crecimiento)Ratio de capital=----------

PE (+capitalización de utilidades, +prov. Genericas(+crecimiento) )

crecimientoRatio de Capital: Banca Multiple

10.5

14.37

12.78Ene-09, 11.93

9.1

10.5

8

9

10

11

12

13

14

15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Ratio de capital ante Escenarios de Crecimiento de cartera

0%

20%

46%

APR (+ ROP, +crecimiento)Ratio de capital=----------

PE (+capitalización de utilidades, +prov. Genericas(+crecimiento) )

crecimiento

Ratio de Capital: IMFNB

19.17

16.22

13.50

Ene-09, 19.07

9.1

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


TOTAL BANCA MÚLTIPLEVariaciones de APR Variaciones de PE Variaciones de RC

(20)

-

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009

Mile

s d

e m

illo

nes

por cambio en reg de ROP (+probable)

por cambio en reg de RM

Por cambio en reg de RC

por crecimiento de los creditos

ACPR actual

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2008 2009

Mile

s d

e m

illo

nes

provisionesotrosEmisión de deuda subordinadaUtilidades con Acuerdo de CapitalizaciónPatrimonio Efectivo Total

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2008 2009

ratio de capital (+probable)

ratio de capital

TOTAL CAJAS MUNICIPALES

Variaciones de APR Variaciones de PE Variaciones de RC

(1,000)

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2008 2009

Mill

on

es





ACPR actual

1,060

1,080

1,100

1,120

1,140

1,160

1,180

1,200

1,220

2008 2009

Mill

on

es

provisionesaporte de capitalEmisión de deuda subordinadaUtilidades con Acuerdo de CapitalizaciónPatrimonio Efectivo Total

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2008 2009


ratio de capital

TOTAL CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO

Variaciones de APR Variaciones de PE Variaciones de RC

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2008 2009

Mill

on

es





ACPR actual

190

195

200

205

210

215

220

2008 2009

Mill

on

es


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2008 2009


ratio de capital

TOTAL EDPYMESVariaciones de APR Variaciones de PE Variaciones de RC

(200)

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2008 2009

Mill

on

es





ACPR actual

260

270

280

290

300

310

320

2008 2009

Mill

on

es


0%

5%

10%

15%

20%

25%

2008 2009


ratio de capital

TOTAL IMFNBVariaciones de APR Variaciones de PE Variaciones de RC

(2,000)

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2008 2009

Mill

on

es





ACPR actual

1,500

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

2008 2009

Mill

on

es


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2008 2009


ratio de capital

Impactos de la implementación de Basilea II 2009.

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