Implantación efectiva de BIS II: Test de Uso

Javier GamarraBarclays

INDICE

El Grupo BarclaysGrupo Barclays en cifrasBarclays en EspañaProyecto Basilea en el Grupo

Proyecto BasileaCalendarioEjemplos de líneas de trabajoTest de uso riesgo de créditoRiesgo Operacional

Grupo Barclays en cifras

Total Activos: 997.000 M GBPBeneficio 2007: 7076 M GBPPresente en 27 paisesNegocios clave

IBIM: Corporativa, Wealth, BGIGRCB: B.Comercial (UK e internacional), Barclaycard

El Grupo Barclays

Barclays en España

•500 sucursales (creciendo a 600)•Enfoque multiespecialista (banca cuasi-universal)•35.000 M€ de riesgo•Negocios clave: empresas, hipotecas, consumo•En 2003, Barclays adquirió Banco Zaragozano, con impacto significativo en:

•Tamaño del Banco (número de sucursales y empleados, volúmenes de negocio)•Tipos de negocio (especialmente en el negocio de Empresas)•Integración de sistemas informáticos

El Grupo Barclays

Enfoque Basilea en el Grupo Barclays

•Grupo Barclays es AIRB y AMA •Barclays España está en roll-out para AIRB y AMA en 2010•Grupo Barclays desarrolla ciertas funciones en beneficio de sus filiales:

•Agregación del cálculo de capital económico•Agregación de información de gestión•Alineación de políticas y procedimientos de Governance•Proceso de auditoría interna (BIA)•Validación de modelos•Metodología y modelos de riesgo operacional•Esquema de gestión de portfolio mediante límites “mandate & scale”

•La pertenencia al Grupo también supone algunos requerimientos de control interno adicionales:

•Sarbanes-Oxley•Procedimiento de “attestation” para FSA

El Grupo Barclays

Estructura organizativa de Riesgos en BBSA y relación con Grupo

RIESGOS

RIESGOS CORPORATE

RIESGOSEMPRESAS

RIESGO MINORISTA

RIESGOCONSUMO

Recobros yRecuperaciones

Riesgo deMercado

RiesgoOperacional

Basilea II

GROUP RISKSPAIN CEO

El Grupo Barclays

METODOLOGÍA Y GESTIÓN CARTERAS

Equipo Proyecto Basilea y relación con Grupo

IMPLANTACIÓN Y DATOS

CONTROLINTEGRACION

GESTIONMODELOS

PROYECTO BASILEA

PMO

3 FTE 3 FTE 2 FTE

Consultores Datamart

Consultores Modelos

Consultores Riesgos

1 FTE4 FTE

Consultores Datos

3 FTE

Soporte y supervisión de las áreas del Grupo Barclays

Proyecto Basilea

Conformance Review

DESARROLLO MODELOS

USO MODELOS BIS II

20102006 2007 2008 2009

DA

TO

SM

OD

ELO

SG

OV

ER

NA

NC

E INTEG

RA

CIÓ

NV

ALID

AC

IÓN

CA

PIT

AL

DATAMART CALIDAD DE DATOS

BD CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN

DESARROLLO MODELOS BIS II

DESARROLLO CÁLCULOESTÁNDAR CÁLCULO CR ESTÁNDAR

CÁLCULO CR AIRB

RISK REWARD-PRICING

DESARROLLO AIRB

RAROC

ADAPTACIÓN POLÍTICA RIESGO DE CRÉDITO

ADAPTACIÓN PROCEDIMIENTOS

MARCO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO

VALIDACIÓN INTERNA BIS II

Auditoría Interna Datamart

Auditoría Interna

Auditoría Externa

Admisión SeguimientoProvisiones IAS

Proyecto Basilea

Auditoria Interna

Datamart

Desarrollo de la infraestructura de datos local y vinculación con Grupo

Barclays España GRCB

GRCB Risk Datamart

Etc.

HipotecasFSA & BEReporting

Management

España Credit Risk

Datamart

ETL

Préstamos

GarantíasETL

FSA & BERWA Engine

Otras unidades

Management

SASETL

CalculatorModelos: PD, LGD, EAD

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unificación datos BZ-

BB

Datamart de Riesgos Calidad de Datos /Comités Europa

Occidental

BBDD Calibración

2003/04

Calibración

Calculo RWA/Capital Económico

Datamart conciliado con contabilidad

Proyecto Basilea

Cálculo de Capital según Basilea II

2006 2007 2008 2009 2010

Informes de Gestión

Desarrollo Calculador Estándar

Calculo Capital Económico

Desarrollo Calculador

AIRB

Cálculos Estándar

Cálculos AIRB

Proyecciones y Stresstesting (MTP)

2005

Desarrollo PAC

•El capital económico se calcula con metodologías del Grupo. Modelo Vasicek para minorista y modelo KMV para empresas

• El desarrollo del PAC se realizará según metodologías del Grupo presentadas a la FSA

Proyecto Basilea

Evolución de modelos de riesgos

• Evolución de los modelos alineados con criterios regulatorios. Iniciado proyecto para el diagnóstico de los modelos y en su caso el desarrollo de los modelos para cubrir la cartera material del Banco• Todos los modelos son supervisados en su desarrollo por el Comité Técnico de Modelos de Riesgo de Crédito (CRCT) y verificado el cumplimiento de la política de modelos (RMP) del Grupo.

BBSA comunica periódicamente mediante el Informe Seguimiento de Modelos (MM pack), así como mantiene actualizado los modelos en la base de datos de registros de modelos del Grupo (GMD).

90s 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Modelos

Provisiones IAS

Uso en la Admisión

Uso en el Seguimiento

Desarrollo modelos (Barclays & externos)

Desarrollo modelos BIS II materiales

Desarrollo modelos

BIS II otros

Risk Reward- Pricing

RAROC

Proyecto Basilea

Proyecto Basilea

Amplio uso de los modelos en la gestión diaria

– Decisión automática de operaciones

– Campañas de preselección y preconcesión

– Información de gestión (evolución de DGs por carteras)

– Reporting de Capital Económico, según herramientas del

Grupo

– Cálculo de provisiones IAS

– Cálculo de pérdida esperada

– Planificación financiera a corto y medio plazo (MTP)

– Stresstesting

– Risk Reward (Pricing a nivel producto y por operación)

– Priorización de recobro

– Alertas de seguimiento de clientes

Proyecto Basilea: Riesgo OperacionalEl modelo de Riesgo Operativo del Grupo (Modelo Avanzado) está diseñado para apoyar la gestión y elcontrol, incluyendo la medición de las pérdidas esperadas e inesperadas y el cálculo de la carga de cpaital (económico y regulatorio).

A efectos de cálculo de capital, el Modelo de Capital Económico de Barclays está focalizado en los Escenarios de Riesgos Claves, lo cual permite predecir las pérdidas más importantes y asegurar que estamos correctamente capitalizados

Evaluación Detallada de Riesgos y Controles: Análisis y valoración de los principales procesos operativos

Indicadores de Riesgos Claves: Indicadores que miden los riesgos más importantes

Evento de Riesgo: Incidencas que pueden tener impacto en el negocio

Escenarios de Riesgos Claves: Evaluación de los principales escenarios de riesgos y controles asociados

Escenarios (KRSs

& TDRPs)

Eventos Internos de Riesgo

Eventos Externos de Riesgo

Evaluación Detalladade Riesgos y Controles

Infraestructura de Riesgos Operativos y Controles

Indicadores Claves( incluídas tolerancia y niveles)

Governance

Board Governan

ce Standard

sBasel

Turnbull

Sarbox

ETC Incidencias Significativas de Control a nivel de Grupo o Cluster y Tolerancia al Ruesgo

Barclays Internal Audit - datos

Modelo de Capital

99.9%

Proyecto Basilea

• Integración del proceso de gestión del riesgo operacional en el negocio: NPA, revisiones semestrales, reporte de eventos…

•Cobertura de riesgos• Identificación, evaluación y responsabilidades en el

negocio•Revisión y challenge para asegurar completitud y precisión•Proyectos de mejora para mitigar riesgos•Aceptación de riesgos• Información de gestión

Riesgo Operacional

Conformance Review

DESARROLLO MODELOSUSO MODELOS BIS II

20102006 2007 2008 2009

DA

TO

SM

OD

ELO

SG

OV

ER

NA

NC

EIN

TEG

RA

CIÓ

NV

ALID

AC

IÓN

CA

PIT

AL

DATAMART CALIDAD DE DATOSBD CALIBRACIÓN CALIBRACIÓN

DESARROLLO MODELOS BIS II

DESARROLLO CÁLCULOESTÁNDAR CÁLCULO CR ESTÁNDAR

CÁLCULO CR AIRB

RISK REWARD-PRICING

DESARROLLO AIRB

RAROC

ADAPTACIÓN POLÍTICA RIESGO DE CRÉDITO

ADAPTACIÓN PROCEDIMIENTOSMARCO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL RIESGO

VALIDACIÓN INTERNA BIS II

Auditoría Interna Datamart

Auditoría InternaAuditoría Externa

Admisión SeguimientoProvisiones IAS

Proyecto Basilea

Tenemos mucho trabajo por delante, pero estamos evolucionando en lalínea prevista para llegar a AIRB y AMA en 2010