Informe Diario MAE 03-05-13
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Mario Angel Digilio [email protected] Interno 243Lucia Martino [email protected] Interno 296
INFORME DIARIO
Nº 79 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
II - RENTA FIJA
55
7
5
5
13
13
Nº 79 / 2013INFORME DIARIO
ÍNDICE
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
I - RESUMEN DE LA JORNADA
11
10
8
667
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9
PÁGINA
4
4
11
1212
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IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
18
192020
19
212122
19
ÍNDICE (Cont.)
Nº 79 / 2013INFORME DIARIO
1516
15
Mercado Abierto Electrónico
1717
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
17
17
1414
PÁGINA
14
14
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4
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Nº 79 / 2013Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 11.519,83 23.719,92 RENTA FIJA 307,29 644,82 FOREX 169,20 289,37 OCT 201,90 555,58
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 12.198,21 25.209,68
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
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14000
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Pro
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P ases Renta Fija Forex OCT
-31,13 %
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INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
Mercado Abierto ElectrónicoNº 79 / 2013
II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 172,81 - -0,97% 0,00% 366,72 - -0,54% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 134,25 0,23 1,10% 0,00% 276,01 2,08 2,66% 0,00%Total Bonos 307,06 0,23 -0,06% 0,00% 642,74 2,08 0,83% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,1968
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOSDiario Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
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Pro
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Sp.
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. 12
Pro
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Nv.
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m.
Dic
. 12
Pro
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En.
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m.
Feb.
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Mar.
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Abr.
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3
47,22 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
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Nº 79 / 2013INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
B - ÍNDICES
Mercado Abierto Electrónico
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %03-05-13 104,85 -0,484% 105,25 -0,380% 115,44 -9,174%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %03-05-13 206,2321 0,040% 206,1065 0,061% 197,8828 4,219%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0106,0112,0118,0124,0130,0136,0142,0148,0154,0160,0166,0172,0178,0184,0190,0196,0202,0208,0
30-1
2-0
509-0
4-0
618-0
7-0
626-1
0-0
603-0
2-0
714-0
5-0
722-0
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730-1
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709-0
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6-0
825-0
9-0
803-0
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4-0
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930-1
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907-0
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7-1
203-1
1-1
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2-1
3
Índice MAE28-Abr-00 = 100
050
100150
200250
300350
400450
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600
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0-0
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528-0
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2-1
3
en U$S en $
7
Mercado Abierto ElectrónicoNº 79 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Abr 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %03-05-13 354,2569 -1,573% 358,9978 -1,321% 319,4957 10,880%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
05-04-13 249408-04-13 249409-04-13 284210-04-13 237811-04-13 229412-04-13 195315-04-13 215916-04-13 194817-04-13 201618-04-13 202919-04-13 207222-04-13 207123-04-13 216524-04-13 213925-04-13 214026-04-13 227929-04-13 231530-04-13 230202-05-13 2314
03-05-13 2360
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
20-0
4-1
2
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2
24-0
5-1
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2
27-0
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7-1
2
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7-1
2
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2
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02-1
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3-1
3
09-0
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3
24-0
4-1
3
basi
c po
ints
(*) 5 Years Spread, en basic po ints, Argentina
Fuente : B loomberg
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
456585
105125145165185205225245265285305325345365
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
25-0
9-06
24-1
2-06
24-0
3-07
22-0
6-07
20-0
9-07
19-1
2-07
18-0
3-08
16-0
6-08
14-0
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13-1
2-08
13-0
3-09
11-0
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09-0
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08-1
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08-0
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06-0
6-10
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26-0
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C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
Nº 79 / 2013
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,7 100,00 102,75 15,36 0,7 0,7
AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,4 100,00 S/C
AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,3 83,34 110,40 15,47 1,2 1,1
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,7 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 149,00 13,74 8,1 7,5
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 S/C
NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,5 52,60 151,72 8,33 2,4 2,4
NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,1 71,80 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,8 100,00 50,00 11,72 13,7 13,0
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,5 17,65 S/C
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,3 26,08 85,16 9,09 1,3 1,3
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,8 100,00 164,20 12,24 4,8 4,8
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,9 37,50 77,00 8,71 0,9 0,9
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,6 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,4 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 109,1989 7,42 9,31 9,0
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,7 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 63,8144 6,75 14,20 13,7
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,3 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,3 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 5,1968 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 15,2625
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valo r corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
02468
101214161820222426
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Do lares)
9
Nº 79 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
2 13,5911 14,1854 12,8086 14,75100 15,10
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
"Rendimiento" Curva Teórica de Tasas
10
Mercado Abierto ElectrónicoNº 79 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 1,13 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,22 100,00 S/C
BY13L 20-May-09 15-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,03 100,00 103,73 11,70 -4,04
B513L 26-May-11 22-May-13 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 S/C
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,42 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,30 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,32 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 15,2625
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L
- en años -
TIR
EA -
en %
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
Mercado Abierto ElectrónicoNº 79 / 2013
INFORME DIARIO
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 326,52 PP -0 ,97% 0,07 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 164,20 NR -1,08% 0,38 No Cot ----- ----
Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 765,32 1,51% 74,16 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 829,10 1,14% 247,58 No Cot ----- ----Rs14p Boden 2014 $ 205,33 0 ,00% 9,33 No Cot ----- ----
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 774,00 1,11% 36,92 No Cot ----- ----Ae14p Bonar Vto. 2014 102,75 NR 0,24% 0,00 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2013 962,00 1,48% 96,911 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 132,47 1,05% 13,28 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 288,45 PP -0 ,31% 0,02 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DIA0* Discount Nuevo Canje en U$S 688,87 NR ----- 0,20 No Cot ----- ----DICA* Discount en U$S ley Arg. 713,12 NR 2,36% 0,01 No Cot ----- ----DICP Discount en $ 149,00 NR -1,97% 3,17 No Cot ----- ----DICY* Discount en U$S ley N.Y 567,48 1,13% 8,27 No Cot ----- ----DIY0* Discount Nuevo Canje en U$S 569,28 NR ----- 0,01 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S ley Arg. 331,63 1,36% 2,85 No Cot ----- ----PARP Par en $ 50,00 -5 ,30% 0,46 No Cot ----- ----PARY* Par en U$S ley N.Y 323,63 NR 2,04% 0,47 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 53,65 3,37% 3,05 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 6,80 -1,16% 8,13 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 51,95 -1,59% 33,58 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto po r 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No co t: No cotizó.
* P recio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses co rridos)
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,14
1,19
1,24
1,29
1,34
1,39
1,44
1,49
1,54
01-N
ov07
-Nov
12-N
ov
15-N
ov
20-N
ov
23-N
ov29
-Nov
04-
Dic
07-
Dic
12-
Dic
17-
Dic
20-
Dic
27-
Dic
02-E
ne
07-E
ne
10-E
ne
15-E
ne
18-E
ne
23-E
ne
28-E
ne
01-
Feb
06-
Feb
13-
Feb
18-
Feb
22-
Feb
27-
Feb
04-M
ar
07-M
ar
12-M
ar
15-M
ar
20-M
ar
25-M
ar
03-A
br
08-A
br
11-A
br
16-A
br
19-A
br
24-A
br
29-A
br
03-M
ay
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
12
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 79 / 2013
INFORME DIARIO
Licitación del día Martes 30 de Abril de 2013En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 3.672 0 0 0 0 0 3.672Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000Posturas presentadas 4.303 0 0 0 0 0 4.303Adjudicado 4.303 0 0 0 0 0 4.303
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 108% 0% 0% 0% 0% 0% 108%Adjudicado / Posturas 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%* solo tramo predeterminado
0 0 631631 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
16,43%15,93%
15,50%15,17%
14,65%13,97%
13,42%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0 69 97 118 139 153 209 265 349 359 412 496
Maturity
TNA %
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
en m
illo
nes d
e $
M onto Licitado M onto Ofertado M onto Adjudicado Licitación del 30-04-13 (Lebacs $ ) NOB$ BPP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.2004.400
08/0
5/1
3
22/0
5/1
3
05/0
6/1
3
19/0
6/1
3
03/0
7/1
3
17/0
7/1
3
31/0
7/1
3
14/0
8/1
3
28/0
8/1
3
11/0
9/1
3
25/0
9/1
3
09/1
0/1
3
30/1
0/1
3
20/1
1/1
3
11/1
2/1
3
26/1
2/1
3
22/0
1/1
4
05/0
3/1
4
19/0
3/1
4
23/0
4/1
4
07/0
5/1
4
11/0
6/1
4
25/0
6/1
4
23/0
7/1
4
13/0
8/1
4
27/0
8/1
4
17/0
9/1
4
15/1
0/1
4
07/0
1/1
5
28/0
1/1
5
LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
13
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 79 / 2013
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
III - PASES
Stock de pases al día 03-05-2013 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-06-May-13 13.876,70 07-May-13 139,10 Total hoy 17.190,90 09-May-13 1.606,90 10-May-13 1.568,20 Total Ayer 17.375,40
Diferencia -184,50
Var. % -1,06%
en adelante -
TOTAL 17.190,90
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 15,00% 9,00% 17,50% 9,00% 10,35% 14992,58 1767 DIAS 19,00% 9,50% 20,00% 9,50% 9,52% 1848,00 614 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My.
12
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mar.
13
Pro
m.
Abr.
13
Pro
m.
Mayo 1
3
02-M
ay-1
303-M
ay-1
306-M
ay-1
307-M
ay-1
308-M
ay-1
309-M
ay-1
310-M
ay-1
313-M
ay-1
314-M
ay-1
315-M
ay-1
316-M
ay-1
317-M
ay-1
320-M
ay-1
321-M
ay-1
322-M
ay-1
323-M
ay-1
324-M
ay-1
327-M
ay-1
328-M
ay-1
329-M
ay-1
330-M
ay-1
331-M
ay-1
3
-34,04 %
14
Nº 79 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,1940 #N/A12:00 5,1970 5,196213:00 5,1980 5,197414:00 5,1985 5,198015:00 5,1985 5,1995
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o ta l M ayo Total 2013 DIARIO T o tal M ayo Total 2013169,20 289,37 11.411,92 30,22 38,06 676,30
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 5,1980Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,3504,4004,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,250
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
Ene.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mzo
. 13
Pro
m.
Abr.
13
Pro
m.
Mayo 1
3
02-M
ay-1
303-M
ay-1
306-M
ay-1
307-M
ay-1
308-M
ay-1
309-M
ay-1
310-M
ay-1
313-M
ay-1
314-M
ay-1
315-M
ay-1
316-M
ay-1
317-M
ay-1
320-M
ay-1
321-M
ay-1
322-M
ay-1
323-M
ay-1
324-M
ay-1
327-M
ay-1
328-M
ay-1
329-M
ay-1
330-M
ay-1
331-M
ay-1
30
50
100
150
200
250
300
VOLUM EN CIERRE
-25,3 %
Indicador Forex
5,1900
5,1920
5,1940
5,1960
5,1980
5,2000
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
15
V - OCT - MAE
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
Nº 79 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
31-May-13 53.000.000 5,2650 16,80% 17,11%28-Jun-13 23.000.000 5,3355 17,24% 17,40%31-Jul-13 4.100.000 5,4265 18,03% 18,13%30-Ago-13 41.700.000 5,5120 18,53% 18,60%30-Sep-13 2.000.000 5,6030 18,96% 19,02%31-Oct-13 7.200.000 5,6925 19,18% 19,24%29-Nov-13 900.000 5,7780 19,39% 19,44%31-Dic-13 62.300.000 5,8730 19,59% 19,63%
Total 194.200.000
Montos negociados en U$S
ENERO 2013 3.232.500.000 FEBRERO 2013 3.468.300.000 MARZO 2013 4.435.200.000 ABRIL 2013 3.162.700.000 MAYO 2013 ACUM. 542.100.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
Pro
m.
Ab.
12
Pro
m.
My 1
2
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Ma.
13
Pro
m.
Abr.
13
Pro
m.
Mayo 1
3
02-M
ay-1
3
03-M
ay-1
3
06-M
ay-1
307-M
ay-1
3
08-M
ay-1
3
09-M
ay-1
310-M
ay-1
313-M
ay-1
3
14-M
ay-1
3
15-M
ay-1
316-M
ay-1
317-M
ay-1
3
20-M
ay-1
3
21-M
ay-1
322-M
ay-1
3
23-M
ay-1
3
24-M
ay-1
327-M
ay-1
328-M
ay-1
3
29-M
ay-1
3
30-M
ay-1
331-M
ay-1
3
DÓLAR CER BADLAR
-14,47 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
Ma
y-13
Jun-
13
Jul-
13
Ag
o-13
Se
p-13
Oct
-13
No
v-13
Dic
-13
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
16
Nº 79 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
31-05-13 15,6000 15,6000 15,6500 15,6500 15,6500 15,6125 400 4 1200
28-06-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,1914 S/Op. 0 0 200
31-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 16,4675 S/Op. 0 0 10
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,8230 S/Op. 0 0 240
400 4 1.650
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $MAYO 2012 692,0JUNIO 2012 350,0JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL 2013 549,9MAYO ACUM. 2013 70,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
3 1- M ay- 13 2 8 - Jun- 13 3 1- Jul- 13 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADATasas del 03/05/2013
17
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
Nº 79 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-04-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.470,75 1.467,38 0,23 % 1477,15 -0,43 % MERVAL 3.888,10 1,17%PETROLEO 96,26 94,49 1,87 % 93,41 3,05 % BVPA 55.488,08 0,30%CRB SPOT 290,17 286,69 1,21 % 288,13 0,71 % DJI 14.973,96 0,96%BT2Y 0,22 0,20 2,00 bp 0,21 1,00 bp DAX 8.122,29 2,02%BT5Y 0,72 0,65 7,00 bp 0,68 4,00 bp FTSE 6.521,46 0,94%BT10Y 1,74 1,63 11,00 bp 1,67 7,00 bp IBEX35 8.544,80 1,65%BT30Y 2,95 2,82 13,00 bp 2,88 7,00 bp
LIBOR 180 0,43 0,43 0,00 bp 0,43 0,00 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 03-05-13 1,3114 2,0089
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
03-05-13 0,25 -75 bp 27-Mar-13 5,1223 2,0703
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1470,75 PETROLEO 96,26
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,50 0,75
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 7,50 7,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Dic
-01
Abr-
02
Ago-0
2D
ic-0
2A
br-
03
Ago-0
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3A
br-
04
Ago-0
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05
Ago-0
5D
ic-0
5A
br-
06
Ago-0
6D
ic-0
6A
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07
Ago-0
7D
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7A
br-
08
Ago-0
8D
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8A
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9D
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9A
br-
10
Ago-1
0D
ic-1
0A
br-
11
Ago-1
1D
ic-1
1A
br-
12
Ago-1
2D
ic-1
2
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
15-0
3-1
3
19-0
3-1
3
21-0
3-1
3
25-0
3-1
3
27-0
3-1
3
04-0
4-1
3
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4-1
3
10-0
4-1
3
12-0
4-1
3
16-0
4-1
3
18-0
4-1
3
22-0
4-1
3
24-0
4-1
3
26-0
4-1
3
30-0
4-1
3
03-0
5-1
3
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
15-0
3-1
3
19-0
3-1
3
21-0
3-1
3
25-0
3-1
3
27-0
3-1
3
04-0
4-1
3
08-0
4-1
3
10-0
4-1
3
12-0
4-1
3
16-0
4-1
3
18-0
4-1
3
22-0
4-1
3
24-0
4-1
3
26-0
4-1
3
30-0
4-1
3
03-0
5-1
3
TED Spread (*)
18
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 79 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
FECHA RENDIMIENTO
05-04-13 1,7108-04-13 1,7509-04-13 1,7510-04-13 1,8011-04-13 1,7912-04-13 1,7215-04-13 1,6816-04-13 1,7217-04-13 1,7018-04-13 1,6819-04-13 1,7022-04-13 1,6923-04-13 1,7124-04-13 1,7025-04-13 1,7126-04-13 1,6629-04-13 1,6730-04-13 1,6702-05-13 1,63
03-05-13 1,74
T. Bond 10Y ( *)
Rendimiento T. BOND 10Y
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
05-0
4-1
3
08-0
4-1
3
09-0
4-1
3
10-0
4-1
3
11-0
4-1
3
12-0
4-1
3
15-0
4-1
3
16-0
4-1
3
17-0
4-1
3
18-0
4-1
3
19-0
4-1
3
22-0
4-1
3
23-0
4-1
3
24-0
4-1
3
25-0
4-1
3
26-0
4-1
3
29-0
4-1
3
30-0
4-1
3
02-0
5-1
3
03-0
5-1
3
( *) F uente: B loomberg de las 18:00hs.
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2013
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
720/0
2/0
712/0
4/0
7
04/0
6/0
723/0
7/0
711/0
9/0
730/1
0/0
718/1
2/0
708/0
2/0
801/0
4/0
821/0
5/0
8
11/0
7/0
801/0
9/0
821/1
0/0
811/1
2/0
802/0
2/0
923/0
3/0
918/0
5/0
908/0
7/0
9
31/0
8/0
920/1
0/0
910/1
2/0
901/0
2/1
022/0
3/1
013/0
5/1
006/0
7/1
026/0
8/1
0
15/1
0/1
007/1
2/1
028/0
1/1
122/0
3/1
116/0
5/1
106/0
7/1
125/0
8/1
114/1
0/1
1
05/1
2/1
127/0
1/1
221/0
3/1
216/0
5/1
206/0
7/1
228/0
8/1
218/1
0/1
210/1
2/1
2
01/0
2/1
327/0
3/1
3
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pu
nto
s b
ásic
os
TED Spread
19
Nº 79 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%
Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.00075.000
100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000
En
e-0
5
Ab
r-0
5
Jul-
05
Oct
-05
En
e-0
6
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6
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06
Oct
-06
En
e-0
7
Ab
r-0
7
Jul-
07
Oct
-07
En
e-0
8
Ab
r-0
8
Jul-
08
Oct
-08
En
e-0
9
Ab
r-0
9
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09
Oct
-09
En
e-1
0
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r-1
0
Jul-
10
Oct
-10
En
e-1
1
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r-1
1
Jul-
11
Oct
-11
En
e-1
2
Ab
r-1
2
Jul-
12
Oct
-12
En
e-1
3
mill
ones
de
pes
os
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
20
Nº 79 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000
Ene-0
6Fe
b-0
6M
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06
Abr-
06
May-0
6Ju
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6S
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6O
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6N
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07
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7Ju
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7S
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7N
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08
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08
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ep-0
8O
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Ago-0
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1Ene-1
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2M
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Abr-
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May-1
2Ju
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2Ju
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ep-1
2O
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2N
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2D
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2Ene-1
3Fe
b-1
3M
ar-
13
en
mil
lon
es d
e p
eso
s (
pro
m.m
en
su
al)
Cta. cte. Caja de ahorro P lazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-20.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000
Ene-0
6
Abr-
06
Jul-
06
Oct
-06
Ene-0
7
Abr-
07
Jul-
07
Oct
-07
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8
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08
Jul-
08
Oct
-08
Ene-0
9
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09
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09
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-09
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0
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Jul-
10
Oct
-10
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1
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Oct
-11
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2
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12
Jul-
12
Oct
-12
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3
En m
illones
de p
eso
s (p
rom
. m
ensu
al)
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
21
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 79 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Feb-13 1,56% 1,62%
Dic-12 5,93% 6,16%
Mar-12 38,12% 41,61%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Mar-13
Media 14,9838Mediana 15,0000Moda 15,1875Desviación estándar 0,2886Rango 1,7500Mínimo 13,9375Máximo 15,6875Coef. de Var. 1,93%Cantidad de observaciones 77
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2013
Variación diaria (promedio) 0,0014Desvío estándar 0,0191
Volatilidad anualizada 30,37%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2013
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
02-0
1-0
7
24-0
3-0
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6-0
7
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9-0
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7
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8
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2-0
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9
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9
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1-0
9
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2-1
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1
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1
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8-1
1
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1-1
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4-1
2
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0-1
2
28-1
2-1
2
19-0
3-1
3
- en %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
22
Resumen del día Viernes 03 de Mayo de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 79 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 19/04/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 295.334 304.361 293.576 -9.027 -2,97% 1.758 0,60%
Circ. Monetaria 224.633 229.232 225.734 -4.599 -2,01% -1.101 -0,49% en el público 204.673 207.031 202.844 -2.358 -1,14% 1.829 0,90% en Ent. Fin. 19.960 22.201 22.890 -2.241 -10,09% -2.930 -12,80% Cta. Cte. E.F. en BCRA 70.701 75.129 67.842 -4.428 -5,89% 2.859 4,21%
Pases Pasivos 14.701 8.199 14.431 6.502 79,30% 270 1,87%
Depósitos en Pesos 561.685 557.272 553.370 4.413 0,79% 8.315 1,50%
Del Sector Privado (*) 398.295 399.321 390.082 -1.026 -0,26% 8.213 2,11%
A la vista 198.840 199.708 194.164 -868 -0,43% 4.676 2,41%
A plazo 185.398 184.960 182.561 438 0,24% 2.837 1,55%
Del Sector Público (*) 163.390 157.951 163.288 5.439 3,44% 102 0,06%
A la vista 57.719 60.736 59.438 -3.017 -4,97% -1.719 -2,89%
A plazo 98.369 88.774 96.555 9.595 10,81% 1.814 1,88%
Depósitos en u$s 8.405 8.356 8.512 49 0,59% -107 -1,26%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.850 7.657 7.600 193 2,52% 250 3,29%Efectivo en E.F. en U$S 560 509 472 51 10,02% 88 18,64%
Préstamos al Sector Privado En $ 365.372 364.926 358.733 446 0,12% 6.639 1,85% En U$S 5.496 5.139 5.132 357 6,95% 364 7,09%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2013)
90.000100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000170.000180.000190.000200.000210.000220.000230.000240.000250.000260.000270.000280.000290.000300.000
Ene
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