MODELO ECONOMETRICO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES EN EL PERÚ
Modelo Econometrico Lineal
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MODELO LINEAL SIMPLEMODELO ECONOMTRICO SOBRE LA INVERSIN EN EL PER 1994-20141. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:La inversin en el Per en el periodo 1994-2014 est en funcin de las tasas de inters activa moneda nacional (TAMN).
2. OBJETIVO: Objetivo General: Determinar de qu manera influy las tasa activa en moneda nacional en la regresin de la inversin en los aos 1994-2014.
Objetivos Especficos: Describir y analizar la regresin de la inversin utilizando medios de estudio economtricos con el programa Eviews. Identificar los factores que influyen a que la inversin haya disminuido o aumentado entre estos aos, utilizndolos en nuestro modelo como la variable aleatoria. Relacionar la inversin con la variable de estudio para ver cuanta dependencia hay entre estas variables.
3. HIPOTESIS: La inversin Comprende las sumas de las inversiones correspondientes a losactivos fijos(nuevos, usados y fabricados para su propio uso), las ventas de bienes similares y larevaluacin. La inversin de un pas disminuye cuando la tasa de inters sube, y mejora con la disminucin de las tasas activas en moneda nacional.
4. VARIABLES:a. VARIABLE DEPENDIENTE O ENDGENA:
INVERSION: La inversin se encuentra inversamente relacionada con la tasa de inters. Una tasa de inters ms alta, incrementa el costo de capital para las firmas que invierten en bienes de capital; aumenta el costo de endeudamiento para la inversin residencial e incrementa el costo de mantener inventario en stock.[footnoteRef:2] [2: Libro Mankiw Cerna. Captulo 17 (Inversin)]
b. VARIABLES INDEPENDIENTES O EXGENA:
TASA DE MONEDA NACIONAL:El tipo de cambio (TC) es la tasa a la que la moneda de un pas se intercambia por la moneda de otro. Existen dos tipos cambio: nominal y real. El primero se define como el precio relativo de dos monedas, expresado en unidades monetarias.
5. ESPECIFICACIN DEL MODELO MATEMTICOi. Ecuacin de regresin lineal general
Donde:a. Variables:i. Dependiente: I: Inversinii. Independiente:TAMN:Tasa activa en moneda nacionala. Parmetros:i. = Inversin Autnoma.ii. = Coeficiente parcial Tasa activa en moneda nacional.
6. ESPECIFICACIN DEL MODELO ECONOMTRICOComo sabemos la relacin matemtica es exacta pero la economtrica no es exacta por lo que se incluye el trmino de perturbacin. Por lo tanto, el modelo economtrico queda especificado de la siguiente manera:
Donde:I:Inversin.TAMN:Tasa activa en moneda nacionale:Variable aleatoria o estocstica. Son variables que afectan a la inversin consumo pero que no estn en el modelo (termino de perturbacin).
7. OBTENCIN DE LA INFORMACIN Para estimar el modelo economtrico hay que contar con informacin Dicha informacin la recopilamos de las estadsticas del BRCP. Para que las variables sean las adecuadas es ms conveniente contar con datos reales, los cuales los encontramos con variables reales.
FechaTasa Activa Promedio en Moneda Nacional (TAMN)Inversin Bruta Fija (mill. S/. de 2007)
199455,3734352
199536,1640803
199631,5340119
199730,9246389
199832,6246234
199935,0641987
200030,0039663
200124,9835883
200220,7635458
200321,0337394
200424,6839802
200525,5344441
200623,9353147
200722,8764948
200823,6880935
200921,0379680
201018,9898099
201118,68103977
201219,23120867
201318,14130016
201415,74127422
Fuente: Datos estadsticos del BCRP 8. ESTIMACIN DEL MODELO ECONOMTRICO
Con la tcnica estadstica del anlisis de regresin se ha obtenido los siguientes valores estimados de , . As la funcin resultante es la siguiente:
INTERPRETACIN:
En la ecuacin anterior, se puede apreciar que si las TAMN sean 0% la inversin total es 123324.9 millones de unidades monetarias. El parmetro indica que si la tasa de inters sube en 1%, la inversin disminuir en 2265.679 millones de unidades monetarias.
El coeficiente de determinacin (R2) tiene un valor de 0.367874, lo que significa que la variable (tasa activa en moneda nacional) explican en un 36.79% a la Inversin y que el 63.21% es explicado por otras variables que no han sido incluidos en el modelo.En cuanto a la significancia individual, es significativo todos los estimados porque su error es menor al 5%. Y la significancia global muestra que el modelo es significativo globalmente ya que su error es menor al 5%.
9. PRUEBA DE HIPTESIS
INTERPRETACIN:
En el cuadro anterior, se puede apreciar los valores del T Statistic con su respectiva probabilidad por cada estimador, en los casos de,son significativos al 95 %. Con la informacin obtenida se tiene que determinar la ecuacin de regresin, con ello los parmetros de la ecuacin de la inversin, que presentamos a continuacin.Primero presentamos la nube de puntos de la variable dependiente con respecto a cada explicativa.
Entonces se analiza la prueba al 95% de confiabilidad, y 19 grados de libertad para numerador y denominador; obteniendo unt Tabular de 2.093.
2.0932.52.5Ho: Aceptamos la hiptesis nula ya que su valor encontrado esta dentro de la regin del 95%.Ha: Rechaza la hiptesis alternativa ya que su valor no se encuentra en la regin del 95%.