1 Introduccion a La Econometria
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 1
ECONOMETRIA
1. INTRODUCCION
Hernn Delgadillo DoradoDennis Andrew
Rossel Aquino
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
CARRERA! IN"ENIERIA FINANCIERA
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 2
CONTENIDO DE ECONOMETRIA
1. Introduccin a la Econometra
2. Modelos Lineales
. Modelos No Lineales
!. Modelo Lineal "eneral
#. $ro%lemas Econom&tricos
'. Introduccin a la econometra de series detiem(o
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04/09/15 Econometria I 3
1. ORI"EN DE LA ECONOMETRIA
CO)LE* *i+lo ,I, Euro(a
1- Econometric *ociet/
1-- Tin%er+en Modelos Macro Multiecuacionales
1-! 0aaelmo Estimacin Ecuaciones *imultneas
1-# Co3les *istemati4a a(ortaciones5undamentos
$osteriores6 5oote7 8alaanis7 *to3e7 Casti+lioni7 Lan+e79ar%anc:o7 Alcaide7 ;lein7
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04/09/15 Econometria I 4
2. *I"NI5ICADO DE LA ECONOMETR?A
MEDICION DE LA ECONOMIA
. @UE E* LA ECONOMETRIA
BEs el resultado de cierta (osicin so%re el (a(el de la Economa7consiste en la a(licacin de la estadstica matemtica a datos econmicos7
(ara dar a(o/o em(rico a los modelos construidos (or la EconomaMatemtica / (ara o%tener resultados num&ricos. Gujarati
B$uede ser deinida como el anlisis cuantitativo de fenmenos econmicosreales %asados en los desarrollos simultneos de la o%seracin / la teora7relacionados mediante m&todos a(ro(iados de inerencia
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04/09/15 Econometria I 5
. @UE E* LA ECONOMETRIA
B$uede ser deinida como la ciencia social en la cual las :erramientas dela teora econmica7 las matemticas / la inerencia estadstica se a(licanal anlisis de losfenmenos econmicos
Cont
B*e reiera a la determinacin em(rica de lasLeyes Econmicas
BLa (rinci(al tarea de la econometra es la de e(resar la Teora Econmicaen t&rminos matemticos / eriicarlos (or m&todos estadsticos7 a in demedir el impacto de una variable sobre otra7 as como (redecir el com(ortamiento de determinadas aria%les o aconse=ar la (oltica econmica Fuede%e se+uir cuando se desea un resultado determinado
$ro%lemas *ociedad $osi%les *oluciones
M&todos / T&cnicasEconom&tricas
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04/09/15 Econometria I 6
!. METODO DE LA ECONOMETRIA
M&todo7 como conce(to elemental es el MODO de decir o :acer al+o conorden / en orma sistemtica.
La Econometra,es (arte de la Ciencia Econmica7 undamentalmenteEm(ricaG (or tanto7 su conocimiento se %asa en la o%seracin de laRealidad. No es e(erimental. Utili4a am(liamente las matemticas/
Estadstica, consecuentemente utili4a el m&todo INDUCTI8O HDEDUCTI8O.
Teora Econmica O%seracin de la realidad
Econometra
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04/09/15 Econometria I 7
#. $A$EL DE LA ECONOMETRIA
Es(eciicacin
Estimacin
8eriicacin
$rediccin
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04/09/15 Econometria I 8
'. METODOLO"IA DE LA ECONOMETRIA
$lantear la Teora Econmica
Es(eciicar un Modelo
$lantear6 Modelo Econom&trico
O%tener Datos
Estimar $armetros
8eriicar 0i(tesis
$redecir
Deinir $olticas
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04/09/15 Econometria I 9
. RELACIONE* CON OTRA* CIENCIA*
Teora Econmica Matemticas
Estadstica Inormtica
ECONOMETRIA
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04/09/15 Econometria I 10
J. TI$O* DE IN5ORMACION
Corte Transersal
*eries de Tiem(o
$anel Data
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04/09/15 Econometria I 11
-. MODELO ECONOMETRICO
Modelo es una re(resentacin a%stracta de la realidad Fue (one a lu4lo Fue es releante en una cuestin en (articular / :ace a un lado todoslos as(ectos restantes.
Los Modelos Econmicos son %astante eactos / (recisos so%resalen demanera aora%leG de ordinario se ela%oran en t&rminos de aria%les / de
unciones %ien deinidas7 lo cual (ermite ormularse con acilidad matemKticamente7 se use o no sm%olos al+e%raicos.
Modelo en Econometra7 es un con=unto de relaciones Fue e(resan enorma sim(liicada e ideali4ada las caractersticas (rinci(ales del com(orK
tamiento real de los su=etos de la realidad econmicaKtecnolo+as incor(oKradas a la actiidad econmica /o le/es o normas institucionales i+entes.Un modelo (uede estar com(lementado (or ecuaciones de identidad o deeFuili%rio.
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04/09/15 Econometria I 12
-. MODELO ECONOMETRICO
Modelo Matemtico
Modelo Econmico
Modelo Econom&trico
Cont
( )bXaY
XfY
+=
=
YC +=
UYC ++=
1. E*TRUCTURA DE UN MODELO ECONOMETRICO
YC J#7.#..M +=
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04/09/15 Econometria I 13
11. ELEMENTO* CON*TITUTI8O* DE UN MODELO
Ecuaciones
8aria%les
$armetros
Un modelo est ormado (or una sola ecuacin modelo uniecuacional otam%i&n (or dos o ms ecuaciones modelo multiecuacional7com(lementados (or relaciones de identidad / de eFuili%rio.
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04/09/15 Econometria I 14
12. CLA*I5ICACION DE LA* ECUACIONE*
De Com(ortamiento
Institucionales o Le+ales
Tecnol+icas
De Identidad
De EFuili%rio
iiid U! ++=
ttt UY" ++=
ueL#$% =
ttt &$$ += 1 E (ost
iii &CY += E ante
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 15
1. CLA*I5ICACION DE LA* 8ARIA9LE*
End+enas$redeterminadas
E+enasEnd+enas con retardo
Estocsticas o Aleatorias
E(ectatias
ttt
ttt
&CY
UYC
+=
++=
O2NO1N 1
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 16
1!. CLA*I5ICACION DE LO* $ARAMETRO*
Estructurales
De la orma reducida
ttt
ttt
&CY
UYC
+=
++=
O2NO1N
ttt U&C
+
+
=
1
1
11
ttt U&Y
+
+
=
1
1
1
1
1
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 17
1#. METODO* DE E*TIMACION DE MODELO*UNIECUACIONE* H MULTIECUACIONALE*
Mnimos Cuadrados Ordinarios
Mimo 8erosimilitud
Mnimos Cuadrados "enerali4ados
Mnimos Cuadrados en dos Eta(as
Mnimos Cuadrados Indirectos
Mnimos Cuadrados en tres Eta(as
Ra4n Mnima de 8arian4as
Momentos
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 18
1'. A$LICACIONE* DE LA ECONOMETR?A
*e (uede consultar 9i%lio+raa6 $or e=em(lo
;arl C:ristG'odelos y '(todos Econom(tricos
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 19
1'. A$LICACIONE* DE LA ECONOMETR?A
En *ociedades de Econometra6
Cont>
En Centros de Inesti+acin6
En las Uniersidades6
En nuestro $as6
En *an *imn6
En este conteto7 la econometra y su aplicacin7 (ermite al mismo tiem(ocontrastar a la teora Econmica con la realidad Concreta7 lo Fue constitu/een aporte a la ciencia Econmica/ a la eriicacin de las le/es econmicasen dic:a realidad.
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 20
17. Tipos de Econometra
Econometra Terica
Se relaciona con el desarrollo
de mtodos apropiados, para
medir las relaciones
econmicas especificadas porlos modelos economtricos.
En ese aspecto, la
econometra se apoya en gran
medida en la estadstica
matemtica. Por ejemplo, unode los mtodos utilizados
ampliamente es el de mnimos
cuadrados
Econometra Aplicada
En ste tipo de
econometra se usan
erramientas de la
econometra terica para
estudiar algunos campos
especiales de la economa
y los negocios, tales como
la funcin de produccin, la
funcin de in!ersin, lasfunciones de demanda y
oferta, etc
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 21
18. Clasicaci!n de los "odelos Econom#tricos
Segn el tipo de datos de las variables utilizadas en el
modelo:
Corte Transversal:En los "ue se muestran los !alores
"ue adoptan las magnitudes en un momento preciso del
tiempo en distintos lugares o distintos grupos sociales.
Series de Tiempo:#agnitudes "ue cam$ian de !alorcon el paso del tiempo.
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
22/26
04/09/15 Econometria I 22
Segn el momento del tiempo al que hacen referencia sedistingue entre:
%Modelos estticos:cuando el su$ndice i ace referencia
al mismo momento del tiempo o al mismo indi!iduo
econmico tanto para la endgena como para todas lase&plicati!as.
- Modelos dinmicos: cuando estn in!olucradas las
!aria$les en diferentes puntos del tiempo. As si estoy
analizando la !aria$le endgena consumo, utilizar como!aria$le e&plicati!a la renta de ese mismo periodo, pero
tam$in podra utilizar la renta del a'o pasado, ya "ue mis
decisiones de compra las tomar en funcin de lo "ue pude
aorrar
18. Clasicaci!n de los "odelos Econom#tricosCont>
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 23
Segn el nmero de variables endgenas que se deseeeplicar:
%Modelos uniecuaciones: (nicamente e&iste una
!aria$le endgena.
%Modelos multiecuacionales: e&isten !arias !aria$les
endgenas "ue deseamos e&plicar, algunas de las
cuales pueden ser a su !ez !aria$les e&plicati!as de
otras ecuaciones
18. Clasicaci!n de los "odelos Econom#tricosCont>
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 24
19. $tilidad del "odelo Econom#trico
- !nlisis estructural:cuantificacin de las relaciones "ue
entre el periodo analizado a e&istido entre las !aria$les
implicadas, a tra!s del conocimiento del signo y !alor de los
parmetros estimados. Es decir, sir!e para conocer comoincide en la !aria$le endgena, la !ariacin de las !aria$les
e&plicati!as.
- "rediccin) *ados unos !alores a futuro para las !aria$les
e&plicati!as, y conociendo la e&presin matemtica "ue
relaciona las !aria$les e&plicati!as y la !aria$le endgena, esposi$le predecir los !alores "ue tomar a futuro la !aria$le
o$jeto de estudio.
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 25
E%al&aciones tema 1Introd&cci!n+. Prctica +)ectura grupal istoria de la
econometra.
-. Prctica -) ntroduccin a la Econometra de$e
incluir reduccin del modelo y definiciones demtodos economtricos.
/. Prctica /) 0aria$les e&pectati!as y aplicacin.
1. Prctica 1) #odelo Economtrico 2inanciero
3. Prctica 3) Premio 4o$el
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7/23/2019 1 Introduccion a La Econometria
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04/09/15 Econometria I 26
'resentar en po(er point
#567AS 89A6AS:::
1. MODELO ECONOMETRICO $RE5ERENTEMENTE5INANCIEROG / de%e contener6
Ttulo Modelo $as Autor Clasiicar el modelo Clasiicarlas ecuaciones Clasiicar las aria%les Clasiicar datos
M&todo econom&trico utili4ado 5uentes de inormacin.De 9ancos Centrales7 Centros de inesti+acin deUniersidades de Latino Am&rica7 UDA$E7 CE$AL7 9M7 9ID.
2. $REMIO NO9EL EN ECONOMIANom%re s Nacimiento AQo Uniersidad $roesin Resumen de la Temtica Cometario6 Relacin con laEconometra 5uentes de inormacin