7/18/2019 Fichas2

http://slidepdf.com/reader/full/fichas2-5696293e7001f 1/2

Articulo periodístico.

Titulo: Banxico, preocupado por la morosidad en el crédito al consumo. (12 de Noviembre

del 201.!

"l articulo periodístico comien#a re$iriendose a %ue el sistema bancario mexicano si&ues'lido bien capitali#ado, sin embar&o al banco de )éxico le preocupa el crecimiento %ue

*a re&istrado la morosidad en los créditos al consumo %ue otor&a la banca comercial donde

se da principalmente en los $inanciamientos personales en tar+etas de crédito. e acuerdo

a esto se establece %ue casi el -0 de los créditos al consumo %ue se otor&an en el mercado

son de la banca comercial donde la cartera de crédito la inte&ran los créditos personales, de

n'mina, de tar+etas de crédito crédito automotri#, donde re$iere %ue en +unio del a/o

 pasado el índice de morosidad a+ustado en el crédito al consumo de la banca se ubic' en el

1. mientras %ue en el $inanciamiento a empresas vivienda $ue menor a .

or lo %ue el presidente de Banxico comenta %ue el tema de morosidad en los créditos al

consumo es al&o en lo %ue se debe poner atenci'n.

Articulo revista electr'nica

Título: )atrices de transici'n en el an3lisis del ries&o crediticio como elemento

$undamental en el c3lculo de la pérdida esperada en una instituci'n $inanciera colombiana.

"n este artículo desarrolla el método a usar para calcular el ries&o de crédito en una

instituci'n $inanciera colombiana, el proceso %ue utili#a son las matrices de transici'n %ue

son usadas en las 4adenas de )ar5ov a %ue representan matrices de tipo estoc3stico, la

in$ormaci'n %ue utili#a son las cali$icaciones crediticias %ue son usadas en cada uno de los

elementos de la matri# para posteriormente usarla anali#ar el ries&o crediticio.

"+emplo de articulo p3&ina 6eb.

Título: 7u$iciencia de capital ries&o de 4rédito en carteras de restamos bancarios.

"l autor de este documento $undamenta con base en las probabilidades de incumplimiento

de los créditos de las covarian#as un modelo %ue obtiene una $orma $uncional de la

7/18/2019 Fichas2

http://slidepdf.com/reader/full/fichas2-5696293e7001f 2/2

distribuci'n de pérdidas, bas3ndose esta distribuci'n en dos par3metros: "l 8ar, el cual es el

valor de la representaci'n en ries&o en términos de la media varian#a.

"+emplo de libro.Título: 9ntroducci'n a los mercados de uturos opciones, capítulo 1; 8alor en <ies&o.

 

"n el capítulo 1; se desarrolla los modelos lineal, cuadr3tico c3lculo de volatilidades

correlaciones para calcular el valor en ries&o de una cartera %ue consiste en opciones

otros activos $inancieras, sin embar&o dado la estructura de los modelos anali#ados en este

capítulo también se puede utili#ar como un en$o%ue alternativo para calcular el ries&o de

crédito de una instituci'n $inanciera.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

=u3re#, "d&ar,12 de noviembre de 201. Banxico preocupado por la morosidad en el crédito

al consumo. "l economista.

Tamara>A?s Armando.,Arista#abal.,<aul@ 8el3s%ue# "rmilson.(2012!. )atrices de

transici'n en el an3lisis del ries&o crediticio como elemento $undamental en el c3lculo de la

 pérdida esperada en una instituci'n $inanciera colombiana.<ecuperado de 666.scielo.or&.copd$riumv11n20v11n20a0-.

)ar%ue# ie#>4anedo =avier. 7u$iciencia de capital ries&o de 4rédito en carteras de préstamos bancarios. <ecuperado de 666.banxico.or&.mx...ries&os>BBBB;"-2>10">2;A>

1">B-...

John C. Hull. 9ntroducci'n a los )ercados de uturos Cpciones. earson "ducaci'n.

7exta edici'n. 200-.